"var모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 금융투자분석사 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"var모형" 검색결과 581-600 / 666건

[재무관리] 재무관리

. . . . . σAB 에샤프모형의 σAB =βAβB σm2 를 대입하면 단일지수 모형으로 구한 Var(Rp)와 같다6. 증권특성선{(1) 시장모형 {{ R}_{ i t }={{ alpha ... 선택이론제 4장 자본예산제 5장 투자안의 경제성분석제 6장 불확실성하의 선택이론제 7장 포트폴리오 이론제 8장 자본자산가격결정모형제 9장 수익률생성모형과 차익거래가격결정이론제10장 ... 이 최소가 되는 portfolio ( ⇒주어진 상관계수마다 1개씩 존재 ){Min Var(Rp) = wA2σA2＋wB2σB2＋ 2wAwBσAB 에서{{ dVar(Rp)} over {d

리포트 | 38페이지 | 3,000원 | 등록일 2003.05.26

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[위험관리] 극단치 분포를 이용한 VaR의 추정

에 의한 VaR의 추정방법27제 4 장 변동성(Volatility)을 고려한 VaR추정29제 1 절 ARCH모형29제 2 절 GARCH모형31제 3 절 조건부이분산성이 존재하는 경우 ... {한 일을 적절하게 수행할 수 있도록 통계적 방법을 제시하여 우리 나라 환율을 잘 설명할 수 있는 분포를 파악하고 적절한 VaR모형을 추정해 볼 수 있겠다.2. 연구의 목적근래 ... 을 관리하는데 있어 우리 나라에 적합한 VaR모형의 개발은 중요한 과제이며 본 연구의 목적이라고 할 수 있다.제 3 절 연구방법 및 연구의 구성1. 연구방법본 연구에서는 극단치 분포

리포트 | 86페이지 | 3,000원 | 등록일 2002.04.24

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[계량경제학] 중고차량의 가격결정모형

중고차량의 가격결정모형목 차1. 서론1) 주제설정 및 연구동기2) 앞으로의 논의 방향3) 고려되는 변수2. 본론 - 11) 자료수집방법2) 모형설정 및 변수설명3) 변수의 기본 ... 통계량4) 가설설정3. 본론 - 21) 추정결과2) 가설 검정3) 모형점검4) 모형수정5) 최종모형6) 예측4. 결론1. 서론1) 주제설정 및 연구동기내가 ‘중고차량의 가격결정모형 ... 했었는데 그러한 궁금증을 풀어 볼 좋은 기회라는 생각도 들었다.2) 앞으로의 논의 방향중고차량의 가격결정모형을 도출해내기 위해, 먼저 자료수집과정에 대해 이야기하고 모형설정과 변수설명을 한

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.12.19

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[분산분석]축구공의 반발력에 영향을 미치는 요인에 대한 조사

51015운동화434*************40축구화474941413942383539(공기압 단위 : lb/in2, 거리 단위 : 미터)3. 자료분석모형은 다음과 같이 가정 ... -Square Coeff Var Root MSE y Mean0.689547 6.341483 2.624669 41.38889Source DF Type I SS Mean Square F ... -Square Coeff Var Root MSE y Mean0.689547 6.341483 2.624669 41.38889Source DF Type I SS Mean Square F

리포트 | 14페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.12.07

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[외환결제리스크 성격][외환결제리스크 결제구조][외환결제리스크 현황][외환결제리스크 개선 방안]외환결제리스크의 성격, 외환결제리스크의 결제구조, 외환결제리스크의 현황, 외환결제리스크의 개선 방안 분석

금융기관을 중심으로 외환리스크나 이자율리스크 등 개별 시장리스크(market risk)에 대한 관리모델이 이론과 실무 양쪽에서 크게 발전하였다. ALM, VaR, 선물 ... (futures서 시장리스크와 하위리스크를 예시하고, 이의 측정에 "Value-at-Risk"를 사용한 은행 내부모형 사용을 승인함에 따라 리스크 관련용어의 혼용이 증가했다. 국내에서도 금융

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2009.02.26

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[분산분석]메세지를 다운받는데 걸리는 시간이 핸드폰의 종류와 전송매체에 따라 차이가 있는지에 대한 분산분석

을 내리는 것이 바람직한 것으로 생각된다.3) 교호작용을 가정했을 때와 배제했을 때의 모형의 적합도에 대한 비교핸드폰의 종류에 대한 p-값이 0.1520, 전송매체에 대한 p-값이 0 ... 어나가야 할 것이다.6. 미비점 및 보완할 점1) 오차항의 정규성분산분석을 하면서 가장 중요한 기본 가정은 오차항이 정규분포를 따른다는 것이다.따라서 모형이 유의하게 적합한 경우 ... .28666667 1.64288889Corrected Total 44 81.72977778R-Square Coeff Var Root MSE time Mean0.396956 43.56409 1

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.12.07

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[시계열분석] sas를 이용한 시계열 사례분석-4 (단위근 검정)

. 단위근 검정을 위한 프로그램>의 단위근 검정의 계절단위근 검정모형①②③④⑤⑥P-value0.000120.771020.595030.594630.594220.60423< 표 1-5 ... 을 사용하지 못하므로 회귀모형을 통해 시간추세효과를 제거한 잔차에 대해 절편만을 고려한 모형을 가정하고 계절단위근 검정을 시행했다. 일반 단위근과 계절단위근이 모두 존재하는 것 ... 으로 보아 추세차분과 계절차분을 모두 고려한 ARIMA모형을 적합하는 것을 고려해야 할 것이다.3. 자동차 등록대수 단위근 검정자동차 등록대수자료출처 : 통계청기 간 : 1997.01

리포트 | 10페이지 | 10,000원 | 등록일 2005.01.05 | 수정일 2014.04.11

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[물리화학] 최소자승법

을 지나는 최적의 직선은 편차의 제곱의 합이 최소가 되는 직선이며, 이것을 최소자승법이라고 한다.단순회귀모형에서 미지의 모수 α와 β를 추정할 때, 오차의 제곱합(sum of s ... quares)을 최소로 하도록 추정하는 방법을 최소자승법 이라고 한다:단순회귀모형:Y =α+βχ +∈ 에서 오차의 제곱합SS=Σ∈²=Σ(Y - α-βχ)²이 최소가 되도록 α와 β ... equations)이라고 하며, 이식을 α, β에 대하여 풀면β=α=y-βχ 를 얻게 된다.최소자승계정값단순회귀모형 Y =α+βχ+ε(i:1.2,....n)에서 Y₁,...Yn의 관측값

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.03.29

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적정 국방비 연구 논문

의 군사비 추세Ⅲ. 국방비 결정이론에 대한 이론적 고찰1. 모형 설정2. 국방비 규모 결정 요인Ⅳ국방비 규모 판단1. 개요2. 회귀식 산출 및 추정결과 분석3. 적정국방비 규모 ... .1102672.9443830.0080R-squared0.898277Mean dependent var278.5417Adjusted R-squared0.883018S.D. dependent ... var546.9270S.E. of regression187.0632Akaike info criterion13.45178Sum squared resid699852.5Schwarz c

리포트 | 22페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.12.19

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IMF환란이후 사회불평등

지니계수를 약 0.0014정도 오히려 상승시키는 것으로 나타났다.한편 경기변동과 소비지출지니계수와의 VAR모형에 의하여 충격반응함수를 분석해본 결과 단위경기변동 충격 발생시의 소비

리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.06.07

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환율에 대한 일반적 고찰 및 변동에 따른 경제전반에 걸친 변화

(FMOLS)모형을, 환율이 노동이동성(입직률＋이직률)이나 입직률 혹은 이직률에 미치는 영향을 분석하기 위해서는 VAR모형을 통한 일반화된 충격반응함수를 각각 활용하였다. 우선 ... 1999년 4월∼2005년 12월을 대상으로 한 완전수정OLS모형의 추정결과에 따르면 원화(실질실효환율)의 상승은 전 산업 고용에 유의적인 마이너스 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이

리포트 | 28페이지 | 3,300원 | 등록일 2007.06.22

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[마케팅]브랜드캐릭터가 소비자 반응에 미치는 효과

.1 연구모형브랜드는 마케팅 분야에서 가장 활발하게 연구되어온 연구주제중의 하나이다. 왜냐하면 브랜드는 소비자의 구매의사결정에 주요한 영향을 미치기 때문이다(이수범, 김지선 ... 하고자 하는 것이 목적이며 연구모형을 제시하면, 과 같다.4.2 연구 방법4.2.1 조사절차앞에서 도출된 모형과 가설을 검증하기 위해 설문지를 통해 자료를 수집하였으며, 전체 표본은 남녀 ... 대학생 197명의 응답자로부터 2개 제품에 대한 설문지를 수집하였 캐릭터가 소비자 반응에 미치는 연구모형기 때문에 모두 398개의 분석 가능한 레코드가 수집되었다.본 조사에 앞서

리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.10.12

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[경제] 회귀분석의 기본가정

◎ 회귀분석을 위한 기본가정회귀분석이란 종속변수와 독립변수간의 함수적인 관련성을 규명하기 위하여 어떤 수학적 모형을 설정하고, 주어진 자료로부터 회귀모형을 추정하는 방법을 말 ... 한다. 회귀분석에서 모형의 추정식을 회귀방정식(regression eq'n)이라 하며, 이 식에 대한 통계적 타당성 뿐만 아니라 관심있는 통계적 검정을 해야한다.단순회귀모형 ... 에서와 마찬가지로 다중회귀모형에서도 모형의 추정과 추정결과의 평가를 위해서는 몇 가지의 가정이 필요하며 다중회귀모형에서는 단순회귀모형에서의 다섯 가지 가정에 하나의 가정이 추가되며, 각 가정

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.08.15

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[재무관리] 재무관리(김민환)

분산 모형 :E(R_p ) = w_1 E(R_i ) + w_2 E(R_j )위 험 :Var(R_p ) = {beta_p}^{2}Var(R_m ) + Var(e_p )▶Var({e ... }_{p}) = SUM from { i=0 } to {n} {{w}_{i}}^2 Var({e}_{i})▶beta_p = w_1 beta_i + w_2 beta_j※ 완전공분산 모형 ... 조합_i )▶Var(e_i ) = Var(R_i ) - {beta_i}^2 Var(R_M )개별주식 수익률간의 공분산 :{sigma}_{ij} = beta_i beta_j Var(R

시험자료 | 30페이지 | 1,500원 | 등록일 2003.12.17

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[계량경제학] 중고차의 가격과 이에 영향을 미치는 요인

. 본론? 모형설정모형을 설정함에 있어서 우선 변수들을 선택하는 과정이 선행되어야 하는데, 이 Term Paper에서는 중고차의 가격을 종속변수로 두었고 상수항과 주행거리, 차 ... Size2=1, if 대형차량▷ 회귀분석 모형Estimation Equation:=====================PRICE = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C ... dependent var755.3333Adjusted R-squared0.910739S.D. dependent var331.0665S.E. of regression98.91110

리포트 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2004.11.04

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[경영경제]부동산 안정정책이 부동산 가격에 미치는 영향(LTV를 중심으로).hwp

에서 2004년 2분기의 주택매매가격지수, 주택전세가격지수, 지가, 국내총생산, 기대상승률, 총통화, 회사채수익률 등의 자료를 가지고 VAR 모형을 통해 부동산 경기활성화정책 및 억제 ... 에 미치는 영향과 규제Ⅳ. 실증분석1. 연구방법과 data분석………………………………………10(1) 연구방법과 모형(2) 자료수집 및 분석자료(3) 단위근 검정2. 실증분석의 결과 ... 하였다. 이러한 변수들의 시계열이 부동산가격변화에 미치는 영향력을 분석하기 위해 자기회귀오차모형을 이용하여 부동산 정책의 영향력을 분석하고자 한다. 또한, 정책변수는 영향력에 따른

리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.07.13

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[화폐금융론] 화폐금융론

원리를 만족시키는 것은 아니다. 투자자의 최적선택은 지배원리를 만족시키는 효율적변경 위의 점들 가운데 투자자의 기대효용이 극대화되는 점에서 결정된다.3. 자본자산 가격결정 모형체계 ... 적 위험을 고려하여 개별자산의 수익률이 결정되는 과정을 설명하는 것이 자본자산 가격결정모형(capital asset pricing model:CAPM)이다.CAPM이론은 분산가능 ... 적,체계적으로 연관시켜 종합적으로 관리하는 것을 말한다.VaR : VaR은 주어진 포지션에 대하여 일정기간 정상적인 상황에서 일정 확률로 발생할 수 있는 최대손실금액을 의미

리포트 | 34페이지 | 2,000원 | 등록일 2004.10.16

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[시계열분석] 자기회귀 모형을 이용한 삼성전자 주가분석

자기회귀 모형을 이용한 삼성전자 주가분석< 요약 >최근 많은 사람들이 주식 투자에 관심을 갖고 있다. 많은 분석 이론과 방법들이 개발되었고, 이 결과들이 실제 주식투자에 이용 ... 되고 있으나 많은 문제점들이 있는 것 또한 사실이다. 이에 본 논문에서는 자기회귀모형을 이용하여 삼성전자 주가자료를이용한TAR-GAR 분석해 보았다. 분석에 앞서 자기회귀과정과 황선영 ... 등(2000)에 의한 TAR-GARCH 모형에 대해서 살펴보았다.삼선전자 주가자료를 자기회귀모형을 이용하여 분석하였을 때 황선영 등이 CH모형보다 예측력이 우수한 것으로 나타났

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.11

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[관리경제학] 포트폴리오 정리

은 미래 수익률의 분산 혹은 표준편차로 측정하는 것이 일반적이다.평균-분산 기준에 의한 가치평가식은 1952년 마코위츠(Markowitz)가 이 모형을 사용한 이후 현대 투자론의 기본 ... 모형의 하나로 발전되었다.평균-분산기준에 대해 정리하면, 다음과 같다.행동대안에 대한 출현값의 성격은 평균과 분산에 의해서 결정한다.분산은 출현값들의 산포도를 나타내며 이것은 또한 ... 수익률x1 : 자산 1에 투자된 부x2 : 자산 2에 투자된 부(4)?포트폴리오의 기대수익률은E(rp) = x1E(r1) + x2E(r2)(5)포트폴리오의 분산2 2Var(rp

리포트 | 15페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.11.20

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[경영과목, 투자론, 환율, 국제경제]환율변동의 경제적 효과와 시사점

와 같이 환율변수를 기초경제여건변수 뒤에 배치하는 VAR 모형 순서는 통화정책충격의 환율변동 효과분석 등에서 널리 사용되고 있다 (Eichenbaum and Evans 1995 ... ～85년)와 「경제자유화단계」(1986～2001년)로 나누고 각 기간을 대상으로 수출, 투자, 실질GDP, 총통화, 환율로 구성된 벡터오차수정모형을 설정하여 환율충격이 수출, 투자 및 ... 었인의 영향을 통제한 상태에서 환율이 실질GDP에 미치는 동태적 효과를 종합적으로 파악할 수 있도록 시계열 모형을 설정하여 분석하였다. 시계열모형은 수출, 투자 (총고정자본형성

리포트 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.12.22

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