"var모형"의 검색결과 입니다.

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재무관리 계량 경제학 방통대 회귀모형 시계열분석 재무위험관리사 한국은행

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"var모형" 검색결과 581-600 / 694건

[금융규제][금융규제 특이성][금융규제 현황][금융규제 정책방향][금융규제 평가]금융규제의 특이성, 금융규제의 필요성, 금융규제의 현황, 금융규제의 정책방향, 금융규제의 평가와 금융규제 관련 제언 분석

한다. 금오의 10일간 누적손실이 최고치를 초과하지 않는다는 것을 규제기관에게 사전약속하여야 한다. 보통 금융기관 자신의 내부 VaR 모형을 이용하여 결정되는 이 사전약속 금액은 시장위험

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| 리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2010.07.27

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은행 대출의 경기순응성

를 부도시 익스포져(EAD; exposure at default)에 곱하여 위험가중자산을 계산한다.그러나 필라 I의 규제자본 산출공식은 일정한 가정하에서 도출된 VaR의 근사식이 ... 하는 데 있어서 예금보험기금의 ‘과거’ 손실을 기준으로 했는데 반해 Pennacchi는 Merton(1997)식의 모형에 기반을 둠으로써 예금보험료 산출에 있어서 미래지향적 이 ... 라는 차이가 있다.Pennacchi 모형과 관련하여 마지막으로 주목해야 할 부분은 보험료를 분산시키는 기간이 길어질수록 보험료의 변동성이 줄어들고 그에 따라 경기순응성의 개선에 도움

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| 리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.02.05

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[통계학]SPSS 시계열분석

영향을 주는지를 보고자한다. 자료는 연속 36개월분으로 구성되어 있다. 이에 대한 단순모형은=++, Var() =이 될 것이다. 그런데 현(現) 시점의 광고비뿐만 아니라 전(前 ... ARIMA2.3.1 ARIMA 기본 사례2.3.2 특이점을 포함하는 사례2.3.3 개입분석2.3.4 계절형 ARIMA 모형2.4 계절분해3장. SPSS 시계열 기능 설명 ... 모형 기능3.6 SPSS 시계열의 ARIMA 모형 기능3.7 SPSS 시계열의 계절분해 기능자료파일 리스트

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| 리포트 | 69페이지 | 3,000원 | 등록일 2007.03.12

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[교통수요]통행배분 기법의 특성

목 차Ⅰ. 통행배분모형의 유형Ⅱ. 정태적 모형⑴ All-or-Nothing법⑵ 반복배분법 (Iterative assignment)Ⅲ. 확률 모형⑴ 로짓 모형 (Logit ... Model)⑵ 확률적 평형배분법(Stochastic equilibrium assignment)Ⅳ. 동태적 모형⑴ 동태적 이용자 최적통행배분(Dynamic user optimal ... assignment)⑵ 동태적 체계최적통행배분(Dynamic system optimal Model)Ⅰ. 통행배분 모형의 유형구분링크용량을 고려하지 않는 모형링크용량을 고려하는 모형정태

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| 리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2005.11.24 | 수정일 2021.06.24

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[회귀분석] 단순선형 회귀 모형의 분석

impout1 normal plot; var resid; run;1-2.프로그램proc plot data=simple1; plot y*x='+'/vpos=10 hpos=20; ▶ 모형 ... ”로 설정하고 이에 따른 반응변수 y를 “판매액”으로 설정 아래와 같은 단순 회귀모형을 만든다. ( 단, 오차항은 독립성, 등분산성, 정규성을 가정한다. ) ▶ 모형 : Yi ... = β0 + β1Xi + εi , i = 1, 2, 3, ....1-4. 회귀분석▶ 설정된 단순선형 회귀모형의 적합성 검정을 위한 분산분석의 출력결과 f-값은 319.93이고 p-값

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| 리포트 | 23페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.01.16

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Basel II

법 자산 유동화 표준방법 내부등급법 만기조정 예상손실 (EL) 손실률의 VaR (99.9% 신뢰수준 )부도는 첫째 , NPL 로 분류 , 채무재조정 , 파산 등의 경우 둘째 ... II 협약 비교 구 분 현행 Basel 협약 Basel II 협약 최저 자기 자본 규제 (Pillar1) 신용 Risk 표준모형 모든 기업에 대해 일률적으로 100 % 위험가중

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| 리포트 | 36페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.04.22

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[투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

와 위험메트릭스 )BIS는 내부모형으로서 VAR모형을 이용할 경우 VAR의 산출은 자료 관찰기간을 1년 이상으로, 그리고 대상자산은 최소 10일(2주:따라서 VAR를 구하기 위해서 ... 에 의한 정기적 내부감사를 실시하며, 금융기관이 비정상적인 위기에 봉착하였을 경우에도 충분한 대비를 할 수 있도록 위기대응능력시험(stress test)을 실시하도록 한다. VAR모형이 . ... FINANCIAL INSTITUTION BALANCE SHEET( 금융기관의 금리 위험을 듀레이션 갭모형으로 위험헤지하는 방법이 현실적으로 왜 어려운 지? )A. Duration

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| 리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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[통계학] 회귀분석과 분산분석

회귀분석{모형 model{Y_i = alpha + beta x_i + epsilon _i`, {epsilon _i sim (0,sigma^2 )`independently {(i ... =1, cdots, n)(선형성, 등분산성, 독립성)회귀모형에서의 추정 : 최소제곱법{sum _i=1 ^n left{ Y_i - (alpha + beta x_i ) right} ^2 ... }} ``sim `` t(n-2)`{H_0 ~:~{b_1}=0 `{H_1 ~:~ b_1 neq 0`{SSdpMSF모형(R)SSR1SSR/1=MSRMSR/MSE오차(E)SSEn-2SSE

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| 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.03.28

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[통계학] 회귀분석과 분산분석

을 보면 회귀모형을 구할 수 있다. 회귀모형은 다음과 같다.PROC REG문을 사용하여 절편과 기울기 R-Square값을 쉽게 구할 수 있었다. 하지만 이번 과제는 직접 SST ... , SSR SSE를 구하여 R-Square값을 구해야만 한다. 우선 R-Square값을 구하기 위한 공식을 알아보도록 하겠다.결정계수 :- 총변동 가운데 회귀모형으로 설명되어지는 비율 ... =SSE SSR);set ex1_6;SSE = (y - haty)**2SSR = (haty - bary)**2runproc means data = ex1_7 noprint ;var

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| 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.03.29

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[계량경제학] UIP이론과 FPA현상에 대한 경험적 분석

하여 UIP이론을 경험적으로 회귀분석 하기 위한 단순회귀모형을 일반적인 기본모형 (Yi=α+βXi+εi)형태로 설정하고, 이론적으로 예상되는 β값을 설명하시오.Dependent ... .1058860.117552-0.9007570.3689FP-11.0842031.61942-0.3505500.7263R-squared0.000660Mean dependent var-0 ... .090278Adjusted R-squared-0.004713S.D. dependent var1.488199S.E. of regression1.491702Akaike info c

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| 리포트 | 12페이지 | 5,000원 | 등록일 2004.11.23

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[부동산] 부동산경매시장에서의 불확실성 문제(정보수집비용과 사후위험비용을 중심으로)

이 소요된다. 이러한 이유로 부동산경매제도에 있어서는 전통적인 경매이론모형으로는 제도개선을 위한 현실적 적용에는 한계가 있다.따라서 본 연구에서는 입찰자와 채권자 및 채무자의 현금 ... 흐름을 분석하여 특히 권리 파악 및 소유권 이전에 따르는 비용을 명시적으로 고려한 간단한 모형을 제시한다. 모형에서는 경매물건에 대한 정보비대칭과 그에 따르는 위험이 부동산 경매시장 ... 비효율성의 중요한 요소임을 보인다. 이 모형에 근거하여 현행경매제도의 문제점을 해결하고 경매제도의 경제적 효율성을 제고하기 위해서 보험제도를 도입할 필요가 있음을 개선책으로 제시

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| 리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2004.11.21

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분산분석

있고 각 요인에서 k개와 n개의 수준이 있는 모형에서, 수준에 따른 반응변수들의 평균에 차이가 있는가를 검정하는 문제가 된다. 이 경우 흔히 한 요인 처리(treatment ... 이 랜덤하게 적용되므로 이러한 실험계획을 확률화블록계획법(randomized block design)이라고 한다.(1) 모형과 자료구조yij = μ + αi +βj + εij, i ... .14675556 0.71 0.6261Error 12 19.32640000 1.61053333Corrected Total 17 25.06017778R-Square Coeff Var Root

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| 리포트 | 30페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.10.28

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국민은행재무현황

분- 내부 모형 승인 주요사항트레이닝 목적 자산,부채현황3. 자본적정성99%10영업일금리,주식,환분산-공분산방법단축 신뢰구간포지션 보유기간승인 받은 리스크범주최대손실예상액(VaR

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| 리포트 | 15페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.06.09

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국제 유가 상승에 따른 대응 방안

다.국제 유가 상승의 경제적 영향을 알아보기 위하여, 벡터자기회귀(VAR) 모형을 통해 3대 지표 유종의 연평균 가격이 전년대비 10% 상승하는 경우, 거시 경제의 중요한 세 변수 ... 보다는 환율 절상에 따르는 서비스 수지 적자 확대 효과가 모형에 반영되었기 때문으로 판단된다.한편 또 다른 결과로는 국제 유가의 단 한 분기만의 10% 상승 충격으로도 약 7년 후

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| 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.10.09

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[통계학]회귀분석(PPT)

7장 회귀분석목 차7.1 개념 및 목적 7.2 단순선형회귀모형 7.3 중회귀모형 7.4 회귀진단 7.5 변수선택법7.1 개념 및 목적회귀분석 : 변수들 사이의 관계를 규명한 후 ... )와 설명변수(독립변수)가 있으며, 모두 연속형.7.2 단순선형회귀모형7.2.1 이론적 배경 및 모형 설명변수가 한 개일 때의 회귀분석을 단순회귀분석 설명변수의 개수가 두 개 이상 ... 인 경우 중회귀 분석 단순회귀모형(simple regression model) : 회귀분석에서 가장 간단한 모형. 독립변수가 하나이고, 종속변수 y와의 관계가 직선인 것. 단순선형

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| 리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.11.18

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[마케팅조사론]회귀분석★★(A+레포트)

15장 회귀분석목 차회귀분석의 의의와 목적 타 기법과의 관계 상관분석과의 차이점 회귀분석의 기본모형과 가정 단순 회귀분석 다중 회귀분석 특수 형태의 회귀분석회귀분석의 의미☞ 회귀 ... 단위 증감함에 따라 종속변수가 어느 정도 변화하는 지를 파악하여 통계하는 분석 기법이다.회귀분석의 의미☞ 회귀분석의 기본모형 Yi = α +βXi + εi Y : 종속변수 X ... ‧ 오차항 εi 는 모두 동일한 분산을 갖는다. 즉, var(εi ) = E(εi)2 = δ2 ‧ 오차항 εi 는 서로 독립적이며 정규분포를 이룬다. 즉, cov(εi, εj

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| 리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2006.07.10

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single-factor Experiments in a BIBD

5종류의 첨가제의 차이를 분석하라.(단, 모형의 타당성이 위배되지 않는 경우에도 적절한 변수변환 그리고 비모수 검정법을 이용하여 분석하여 보아라.)(실험결과)자동차 1 2 3 4 ... 646.0000000R-Square Coeff Var Root MSE rscor Mean0.683453 36.39840 3.821832 10.50000Source DF Type

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| 리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.21

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[금융]금융 리스크(위험) 관리 및 측정과 관리

거래한도관리철저한 신용분석절차와 대출기업의 부실징후 경고모형,현금 흐름에 관한 분석등이 필수적동일인,동일그룹,동일업종에 대한 대출 한도를 관리하는 시스템주로 금융감독기관에서 미리 ... 에 따른 危險露出度를 가급적 정확히 파악하기 위하여 개발된 기법이다.위험측정의 새로운 기법VaR - RiskMetricsVaR 이란 위험기준 가치평가방법을 말하고, 미국 대형금융기관 ... 들은 채권 및 파생금융상품의 短期去來에 수반되는 위험을 효율적으로 관리하기 위하여 Value-at-Risk(VaR) 분석기법을 사용하고 있다.VaR 분석기법이란 금리, 주가, 환율

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.09.02

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[금융상품, 위험관리, VAR]위험관리와 VAR

Manangement ------------------- 42. 전사적 위험관리 --------------------------------- 5III. VAR를 이용한 위험관리 ----- ... ----------------- 71. VAR의 정의 ------------------------------------ 72. VAR의 측정방법 ------------------- ... -------------- 73. VAR의 유용성 ----------------------------------- 94. VAR의 한계와 고려사항 ------------------

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| 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.12.22

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[금융공학] VaR추정

극단치 분포와 시계열 변동성모형을 이용한 VaR추정여 성 칠`^** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 교수정 현 주`^**** 건국대학교 상경대학 응용통계학과 조교目次Ⅰ. 서론Ⅱ ... 부 이분산성 모형을 고려한 위험을 측정하여 본다. 구하여진 분포를 이용하여 우리 나라 일일환율에 대한 적합한 VaR모형을 도출해보고 구하여진 VaR모형으로 VaR의 추정치가 실증 ... . 극단치에 의한 VaR추정Ⅲ. 변동성을 고려한 VaR추정Ⅳ. 실증분석Ⅴ. 결론Ⅰ. 서론1997년 가을에서 1998년 봄으로 이어지는 기간에 IMF구제금융까지 이어진 외환위기를 겪

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| 리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.02.13

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