BIS자기자본비율규제의 제정동기와 경과, BIS자기자본비율규제의 내용, BIS자기자본비율규제의 강화와 은행자산포트폴리오의 변화, BIS자기자본비율규제가 국내 은행에 미치는 영향과 전망 분석

소개

BIS자기자본비율규제의 제정동기와 경과, BIS자기자본비율규제의 내용, BIS자기자본비율규제의 강화와 은행자산포트폴리오의 변화, BIS자기자본비율규제가 국내 은행에 미치는 영향과 전망 분석

목차

Ⅰ. BIS자기자본비율규제의 제정동기 및 경과
1. 미국이 BIS 규제를 주도한 이유
2. 시행경과

Ⅱ. BIS자기자본비율규제의 내용
1. 금리리스크
2. 주식리스크
3. 외환 및 옵션 리스크
4. 내부모형법(Internal Model)

Ⅲ. BIS자기자본비율규제의 강화와 은행자산포트폴리오의 변화

Ⅳ. BIS자기자본비율규제가 국내 은행에 미치는 영향
1. 은행의 자기자본비율 및 수익성 저하
2. 안전자산 선호현상 심화로 은행의 중소기업금융 위축
3. 은행의 외화자금조달비용 상승
4. 자산유동화시장 위축
5. 경기변동 진폭 확대

Ⅴ. BIS자기자본비율규제에 대한 국내은행의 전망

참고문헌

본문내용

Ⅰ. BIS자기자본비율규제의 제정동기 및 경과

○ 1980년대 중반 전세계 10대 은행에 6-7개의 일본은행이 계속적으로 선정된다
○ 일본은행에 대한 견제책

1. 미국이 BIS 규제를 주도한 이유

① 미국민들이 자본규제를 받지 않는 외국은행에 예금할 경우 FRB는 전혀 무기력
② 시스템상의 위험은 국제적으로도 발발가능
③ 예금보험체계가 당시 정립되지 않았으므로, 미국 납세자들이 타국에서의 외국은행 파산 때문에 발생한 미국은행의 파산을 구제하여야 한다는 문제 발생
④ 미국만이 일방적으로 자본규제를 할 경우 우회적인 race to the bottom의 문제발생, 외국은행이 경쟁적으로 우위에 서게 됨, 즉 자본을 덜 보유해도 되는 외국은행은 예금자에게는 고이자 지급, 차주로부터는 저리 징구 ⇒ Market share의 상대적 우위를 점하게 됨

2. 시행경과

o 1987년 1월 영란은행과 FRB간 체결
o G-10 주도하 Basle committee의 자기자본기준 채택
- 국제결제은행 중 Club of Giants의 주된 목표 : 국제 은행시스템과 개별 국가들의 은행규제간 차이 제거

Ⅱ. BIS자기자본비율규제의 내용

시장리스크를 감안한 자기자본(이하 `신BIS 자기자본`) 규제제도는 연결대차대조표의 총자산에 대한 트레이딩 목적의 자산과 부채 합계액의 비율이 하루라도 10%를 상회하거나 트레이딩 목적의 자산과 부채 합계액이 하루라도 1조원을 상회하는 금융기관을 대상으로 적용한다. 연결대차대조표를 기준으로 보면 일반은행중 조흥, 한빛, 외환, 국민, 주택, 신한, 하

참고자료

· ○ 21세기의 금융산업(1999), 금융감독위원회
· ○ 금융감독위원회(1998), BIS 자기자본 산출기준 변경, 보도자료
· ○ 금융감독원(1999), 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준 해설, 업무자료 99-1
· ○ 기업은행 발표자료(2006), 신BIS협약 시행에 대비한 중소기업 대응방안, 금융감독원 BIS자료실
· ○ 김병연(2001), BIS자기자본규제와 기업금융, 한국금융연구원
· ○ 홍승기(2000), 세계경제의 통합화 현상과 한국경제, 한국투자신탁 연수부
· ○ 한영철(2004), 신BIS 협약이 경기순응성에 미치는 영향, 한국은행 은행국, 1-54