옵션 증거금, 운용, 블랙숄즈, VaR 계산 가능한 엑셀

소개

옵션 증거금, 운용, 블랙숄즈, VaR 계산 가능한 엑셀

목차

옵션 증거금, 운용, 블랙숄즈, VaR 계산 가능한 엑셀

본문내용

MOAI 상품 1호 운용보고서


187.5 풋 옵션 가격 47.4이
하한인 48.33을 하회하므로 이 옵션 가격은 상당히 저평가 되어있다고 생각하고,
185 풋옵션 가격보다 싸기
때문에 차익거래를 할 수 있다고 생각하여으로 매수,매도 합니다.

내일 주가는 떨어질 것이라 예상하므로 Roll-over를 하지 않고 기다리기로 하였습니다.


특이, 변동사항

KOSPI200 지수 : 134.5
전일대비 : 6.49
포지션 변경 전 델타 : 0.0252
포지션 변경 후 델타 : 0.0252
포지션 변경 전 감마 : -0.0177
포지션 변경 후 감마 : -0.0177



금일 변동된 델타를 0으로 바꿔주기 위해 각각 종목 포지션을 변경하였습니다.

풋 12월 120.0 : 0
풋 12월 132.5 : 0
콜 12월 170.0 : 0


포지션 변경 시 델타 및 감마를 0에 근접한 방향으로 변경하였습니다.

참고자료

· 없음