수치해석 매트랩 Matlab 주식그래프 시뮬레이션 stock price simulation

소개

수치해석 과목 프로젝트 리포트로 매트랩으로 주식그래프를 구현하였습니다.
어렵지 않습니다. 하나의 식을 사용하여 난수를 발생시켜 만들었습니다.
그 그래프를 이용하여 투자 패턴을 넣어서 같이 구현하였습니다.
코팅도 있어 실행해 볼 수 있습니다.
참고 문헌이 있는 웹사이트도 적혀 있어 이해를 도울수 있습니다.

목차

1.Abstract
2 Introduction
3 Mathemetical Model
4 Numerical Analysis
41 주가 시물레이션
42 투자 시물레이션
5 Discussion
6 Figure&File
7 Reference

본문내용

1.Abstract
상업 경제에 주요 지표가 되는 주가 그래프를 공학적 시뮬레이션으로써 분석할 수 있음을
알고 Matlab을 이용하여 주가 변화를 시뮬레이션하고 예측한다. 예측된 주가를 통해서 투자
패턴을 대입하여 투자금액의 변동의 예측해 본다.

3. Mathemetical Model
주가의 변화는 여러 가지 복잡한 요인으로 결정되기 때문에, 이를 예측하기 위해선 확률론
적인 수학적 모델을 이용해야 한다. 확률론적인 시스템에서는 같은 조건으로 여러번 테스트
를 하면 매번 다른 결과가 얻어진다. 여기서는 GBM모형을 이용한 주가모형을 사용하였다.
기본적인 주가모형은
??
?
? ?  ? ??
로 주어진다.[2]
?는 주가의 평균 등락률, ?는 주가 등락률의 표준편차(평균적인 변화폭), ? 는 위너 프로
세스(Wiener process)로 평균 0,분산 1인 분포를 따르는 랜덤숫자이다. 주가의 등락률은
평균값을 중심으로 랜덤하게 변한다고 가정한 것이다.
Generalized Wiener Process에서 이산형으로 ? 를 표시하고, Ito 공식을 적용하면 ? 가
자연로그를 취할 때 그 변화량은 짧은 기간 Δ동안에 다음과 같은 평균과 표준편차를
가지고 있는 정규분포를 따른다.
? ? ? ?? ?? ?Δ ? ? ??Δ
위의 처음 공식에 적용하여 정리하면
? ? ? ? ? ? ? ? ? exp??? ? ????? ?Δ ? ? ? ??Δ ? , ? ∼ ? ??? ? ?
이 식이 나오고 우리가 이용해야 할 식이다.

참고자료

· [1] Serway, ‘기초물리학’ p.240
· [2] http://blog.naver.com/ilnyun?Redirect=Log&logNo=10026937749
· 블랙-숄즈모형(Black-Sholes Model) 파생상품가격이론|작성자 에토스
· [3] 박유미 이정연, ‘Stock price simulation using the Black-Scholes model` p.3