경기예측

소개

경기변동중 경기예측에 대한 내용입니다.

목차

1. 경기 순환의 측정
2. 통계적 방법
3. 계량경제학적 방법
4. 설문조사에 의한 방법

본문내용

1) 계량경제학적 방법
2) 설문조사에 의한 방법 – 기업실사지수
3) 경제통계,정보, 경제이론 종합
-경기종합지수 (CI)
-경기동향지수 (DI)
-경기예고지표 (BI)

제1절 경기순환의 측정
1. 시계열 변동요인
- 추세변동(secular trend, T)
- 순환변동(cyclical movement, C)
- 계절변동(seasonal variation, S)
- 불규칙변동(irregular fluctuation, I)

2. 경기순환의 분리
- 가법형 : O= T + C + S + I
- 승법형 : O= T x C x S x I
- 계절변동조정계열

제2절 . 통계적 방법
1. 하버드 경기지수(Harvard barometer)
- 객관적인 통계자료를 바탕으로 경기순환의 규칙성을 발견하고,
경기예측에 도움을 주고자 한 조직적 연구의 첫 성과로서 의의가
있음.
- 경기판단에 있어 경기와 관련된 경기지표들의 주의 깊은 관찰
을 중시.
- 1919년 설립된 하버드대학 경제연구위원회에서 설립, 발표.
- 경기와 관련성이 크다고 생각되는 경제변량들을 선정, 분석하
여 이들을 상품시장, 주식시장, 금융시장과 관련된 변량 등 3개
집단으로 구분.
- 각 집단들의 규칙성과 안정성이 경제상황에 따라 가변성을 갖
는다는 것을 경시하고 지나치게 과거의 규칙성에 집착.

2. NBER(National Bureau Economic Research) 경기지수
- 하버드 경기지수의 작성에 대한 경험과 반성을 기초로 보다
정확한 경기지수를 작성하고자 하는 노력의 연장선으로 미국의
국가경제연구위원회(NBER)의 밋첼(W.C.Mitchell), 번즈(A.F.Burns),
무어(H.L.Moore) 등이 중심이 되어 연구가 행해짐.
- 작성과정 : 경기순환의 정점과 저점(전환점)의 선정
→ 개별지표의 전환점을 선정(특수일).

참고자료

· ·김대식 외 2명, 『현대 경제학원론』,박영사, 2007.
· ·김영국, 『경기변동론』, 법문사,1988.
· ·김명환, 『거시경제변수와 주가변동의 관계에 대한 연구』,단국대학교, 2007.
· ·김형주·박병관 ,『뉴스 속의 경제 따라잡기』, 새로운 제안, 2000.
· ·유시민,『유시민의 경제학 카페』, 돌베게, 2002.
· ·이명재, 『경제변동론』, 전영사, 1995.
· ·이지순, 『거시 경제학-제3판』, 법문사, 2007.
· ·이홍윤, 『거시 경제학』, 노벨 미디어, 2004.
· ·장동학, 『경제가 쉽다 경제학이 즐겁다』, 무한, 2007.
· ·정대영·장광수, 『시장환경분석(경기분석)』, 한국금융연수원, 2006.
· ·조하현, 『한국경기변동의 원인과 파급경로 : 화폐 및 실물적 요인분석』,세경 사, 1997.
· ·증권연수원 편저, 『증권투자 상담사』, 한국증권업협회, 2007.
· ·홍성수, 『지표로 경제 읽어내기』, 새로운 제안, 1997.