선물 옵션 모의투자 PPT (A+ 리포트 / 2006년 2학기 고려대학교 선물옵션 수업)

소개

이번 2006년 2학기 고려대학교 선물옵션 수업에서 총평 A+를 받은 선물옵션 모의투자 프리젠테이션입니다.

중간평가가 있었고 최종평가가 있었는데, 중간평가 제출했을 때는 웬만한 strategist보다 더 나은 식견을 가지고 있는 것 같다라는 극찬도 받았습니다. A++주신다고 했는데 A+ 주셨구요^^;; (A++은 없는 것 아시죠?^^) 최종평가 발표도 며칠전에 했었는데,발표의 진수를 보여줬다, 기대했던 이상 더 완벽하게 해줬다라면서 교수님이 칭찬해 주셨습니다.

사실, 칭찬을 조금 과한 면이 없지 않았는데 교수님이 열정적이신 분이라 외국인들처럼 극찬을 아끼시지 않는 것 같습니다. 그리고 나름대로 이쁘게 꾸미긴 했지만 이쁜 프리젠테이션 틀이 목적인 분들은 굳이 다운받으실 필요는 없을 겁니다. 어떤 식으로 분석했고, 어떤 논리 흐름으로 전개했는지가 핵심이니까요.

프리젠테이션 치고는 내용이 많은데, 레포트 겸 프리젠테이션으로 제출했기 때문입니다. 만약, 순수 프리젠테이션 용으로 사용하실려면, 요약이 필요할 것 같습니다. 내용이 없는 것보다는 많아서 요약하는 것이 훨씬 낫겠죠?^^

선물옵션 모의투자 평가서 제출해야 하시는 분(특히 투기거래)이나 어떠한 시장의 변수(거시, 심리, 수급 등 사실상 이 분석의 경우 주식투자시에도 해야 하기 때문에 파생상품 뿐만 아니라 주식투자하시는 분도 참고하실 수 있을 듯)가 투기거래의 포지션 설정에 고려해야 할 지 고민하는 분이시라면 도움이 되실 것 같습니다. 그 외 선물옵션 관련된 투자 정보를 얻으시고자 하는 분에게도 도움되실 수 있구요.

(뒤에 나와 있는 목차 아래 본문요약은 요약이 아니라 본문 중 일부분의 텍스트를 발췌해서 보여주는 예시입니다. 참조하시길)

목차

1. 전략
2. 포지션&분석
1) 제약요인
2) 1주차 분석
a. 거시 - 주간이슈
- 원자재
- 반도체
b. 심리 - 북핵
- 글로벌 증시
c. 수급 - 수익증권
3) 2주차
4) 3주차
5) 4주차
a. 핵심변수 - 삼성전자
- clean energy business
3. 결산
1) 수익률
2) 총평
4. 추가

본문내용

[ Check Point ]
앞의 분석을 종합하면
1. 25일 FOMC 전에는 변동성이 축소.
2. 유가의 안정화 추세가 지속.
-> 국내 증시에 긍정적인 요인으로 작용.
3. 추가적인 북한 핵 이슈가 존재.
-> 하락의 빌미, 하지만 제한적.
4. 세계증시의 신고가 돌파 추세와 양호한 수급
-> 증시에 긍정적.

결국, 변동성 축소와 방향성 상승이라는
결론을 도출. 풋 매도, 풋 레이쇼 스프레드 두
가지 전략 중 핵 이슈로 인한 단기적 하락
가능성을 고려해 상대적으로 조금 더 보수적인
전략인 풋 레이쇼 스프레드 전략을 선택.

<풋 레이쇼 스프레드>
풋 0611 175 250계약 매도
풋 0611 177.5 125계약 매수

참고자료

· 블룸버그, financial times, the economist, paxnet, 서울경제 등 각종 경제 정보