[경영]선물의 이론가격

소개

일정 시점을 기준으로 증권선물거래소에 상장가능한 모든 선물의 이론가격을 계산하는 방법입니다. 이론가격의 계산을 밝히는 엑셀파일과 PPT파일로 구성되어 있습니다.

목차

I. 주가지수선물의 이론가격(KOSPI200,스타지수)

II. USD선물의 이론가격

III. GOLD선물의 이론가격

V. CD금리선물의 이론가격

본문내용

과제 원문
( 2006년 3월 20일 시점을 기준으로;
증권선물거래소에 상장가능한 모든 결제월의 금선물, USD 선물, CD선물, 국고채(3년, 5년)선물 , KOSPI 200 선물, 스타지수선물 등의 이론가격을 계산할 것.)

다음은 PPT파일과 엑셀파일의 내용 중 일부입니다.

주가지수 선물의 이론가격

이론가격=지수x(1+CD수익률x잔존일수/365)
-선물배당액지수의 합계

선물배당액지수=현금배당금총액/기준시가총액x(1+CD수익률
x 배당잔존일수/365 )x100
CD수익률:만기91일 CD의 전일 오전의 연 수익률
기준시가총액:전일의 지수구성종목의 기준시가총액
현금배당금총액:지수구성종목중 선물 최종거래일까지의 기간중
동일한 날에 배당금이 지급되는 종목의 각 발행회사가
직전 회계연도에 배당한 현금배당금의 합계액

기준시점 KOSPI200 스타지수 CD수익률
2006-03-20 174.26 1258.59 0.0427

상장가능주가지수선물 최종거래일 잔존일수 배당액지수
KOSPI200 선물 0606 2006-06-09 82 0
KOSPI200 선물 0609 2006-09-08 173 0.000952
KOSPI200 선물 0612 2006-12-08 264 0.000952
KOSPI200 선물 0703 2007-03-09 355 2.906633
스타지수 선물 0606 2006-06-09 82 0
스타지수 선물 0609 2006-09-08 173 0
스타지수 선물 0612 2006-12-08 264 0
스타지수 선물 0703 2007-03-09 355 7.17521

참고자료

· 없음