경영통계학 텀프로젝트/A+, 선물 주식시장 분석(한국외대)

소개

"[한국외대][경영통계학]경영통계학 팀프로젝트/텀프로젝트 A+"에 대한 내용입니다.

목차

1.서 론
1-1 주제 선정 이유
1-2 주제 문제 서술
1-3 가설 수립

2. 본 론
2-1 자료수집 및 전처리
2-2 통계적 가설검정
2-3 시장 변동성과 청산손익 간의 상관 분석

3. 결 론
3.1 해석 및 제안
3-2 프로젝트의 제한점
3-3 참고 자료

본문내용

1-1 주제 선정 이유
본 프로젝트는 최근 ‘동학개미’라는 신조어까지 만들어내며 과열된 모습을 보여주는 한국 주식시장에 대한 관심에서 시작하였다. 한국 주식시장은 코로나19의 전 세계적 펜데믹 현상으로 2020년 3월 19일 코스피 1439.43 포인트, 코스닥 419.55포인트까지 하락한 뒤 12월 01일 현재 코스피 2,634.25 포인트, 코스닥 891.29 포인트를 기록하는 등 저점 대비 각각 83%, 112%가량 상승하는 등 급격한 상승세를 보여 왔다 . 이러한 과열된 성장 속에서 동학개미는 3월 19일 이후 9월 중순까지 약 25조가량을 순매수 했다 . 그러나 최근 들어 시장은 유럽에서의 코로나 재 확산, 미국 대선 이후 트럼프의 불복 이슈, 코로나 백신 개발 성공 등 여러 사건으로 인해 변동성을 동반한 조정을 받고 있다. 이러한 불확실성이 지배하는 시장에서 대부분의 동학개미는 외국인, 기관에 비해 정보력과 대응의 역량이 부족하다는 점에서 손실을 보는 경우가 잦다 . 개미의 주된 손실 이유 중 하나는 주식 매매에 ‘감정’이 개입된다는 요소가 크기 때문인데, 손실을 보더라도 매도를 해야 하는 시점에서 ‘언젠간 오르겠지’ 하는 감정에 휘둘려 매도를 하지 못하는 것이 패착이 되는 것이다. 그러한 이유 때문인지 최근 이런 개미들의 약점을 보완하기 위해 감정을 배재한 채 기계적으로 매매를 진행하는 툴이 많이 개발되고 있다 . 우리 조는 모의투자를 통해 직접 매매를 해보며 툴을 이용한 기계적 매매가 불확실성이 지배하는 시장에서의 단타 매매에서 승산이 있는지, 수익성은 얼마정도일지 표본을 가지고 분석하고자 했다.

1-2 주제 문제 서술
툴을 이용한 기계적 매매의 기본 전제는 정한 손절라인과 수익라인을 반드시 지킨다는 것이다. 예를 들어 8%를 수익 라인으로, 4%를 손절 라인으로 정했다면 수급, 거래량 등 외적 요인에 상관없이 무조건 8% 수익권과 4% 손실권에서 매도를 실현하는 것이다. 우리 조는 이러한 방식에 착안하여 증권사에서 제공하는 모의투자를 이용해 이익 실현 구간과 손절 구간을 명확히 잡은 뒤 매매하기로 했다.

참고자료

· 매매 내역 원본
· https://blog.naver.com/acxpg123
· Figure 3.1 Elliott wave principle
· https://www.liberatedstocktrader.com/best-elliott-wave-theory-explanation/ 일부 인용
· Table 2.1. 표준정규 분포표
· https://www.bartleby.com 일부 인용
· 이지헌, 『코스피 8거래일 연속 상승마감..2,430대』,「연합뉴스」, https://www.yna.co.kr/view/AKR*************1002?input=1195m,
· 이완기, 『동학개미의 힘…한 증시 G20중 상승률 2위』,「서울경제」, https://www.sedaily.com/NewsView/1Z7U7UAK7D
· 이다비, 「개미 '악' 소리나는 반대매매, 코 앞으로 다가왔다」, 『조선비즈』
· https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/11/02/2020110202122.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
· 홍장원, 「AI가 재무제표 완벽분석…외국인·기관 매매동향까지 추적」, 『매일경제』 https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2018/03/193581/
· 강신애, 『 규제 구멍 ‘해외선물, 옵션’…금감원 “규제 강화 고민할 것” 』, 대한금융신문, http://www.kbanker.co.kr/news/articleView.html?idxno=93954