바젤 Ⅲ(Basel Ⅲ)의 글로벌 유동성 기준 도입과 단기유동성비율 규제 완화의 영향

소개

공부용으로 바젤Ⅲ 자료를 취합한 것입니다.
필요한 분께서 유용히 쓰시길 바랍니다.

목차

1. 바젤 Ⅲ(Basel Ⅲ) 란?

2. 바젤 Ⅲ(Basel Ⅲ)의 글로벌 유동성 기준 도입
2.1 유동성커버리지 비율 (LiquidityCoverage Ratio 이하 LCR)
2.2 순안정자금조달비율 (Net stable Funding Ratio 이하 NSFR)
2.3 모니터링 수단 (Monitoring tools)
2.4 경과조치
2.5 적용범위

3. 단기유동성비율 규제 완화의 영향

본문내용

1. 바젤 Ⅲ(Basel Ⅲ) 란?
바젤 Ⅲ는 종래 국제결제은행(BIS) 기준 자본 규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향조정하는 동시에 완충자본, 차입투자(레버리지) 규제를 신설한 것이 특징이다. 이에 따르면 은행들은 2013년부터 2015년까지 단계적으로 새로 마련된 자본건전성 기준을 충족시켜야 한다.
기존 바젤 Ⅱ에서는 은행의 BIS 자기자본비율을 8% 이상으로 유지하되, 이 중 보통주자본비율은 2% 이상, 기본자본(tier 1)비율은 4% 이상으로 정했다. 그러나 바젤 Ⅲ는 BIS 비율 기준은 그대로 두되, 보통주자본비율은 4.5% 이상, 티어1 비율은 6% 이상으로 강화했다. 이는 후순위채처럼 순수한 자기자본으로 보기 어려운 자본 비중을 축소하는 대신 보통주처럼 위기에도 직접 손실을 흡수할 수 있는 성격을 가진 자본을 많이 확보하도록 한 것이다.

<중 략>

고유동성자산에 포함되는 주식 비중 및 적격회사채권의 최소 신용등급에 대해 논란이 제기되고, 금과 중앙은행 인정 담보물 등이 고유동성자산에 포함됨에 대한 부정적인 의견이 일부 글로벌 금융 감독기관들에 의해 제시되었다. 또한 자본시장의 초기단계에 있는 신흥국과 이슬람 금융규율을 따르는 중동국가들은 LCR 규제가 요구하는 양질의 회사채와 국채 수준을 유지하기 어려우므로 동등한 수준의 규제는 선진국에 비해 신흥국 경제발전을 불공정하게 제한한다고 지적되었다. 신흥국 이외에도 유럽위기와 관련하여 ECB는 바젤Ⅲ의 LCR 규제가 은행간 대출을 위축시키고 통화정책의 효력을 약화시켜 유로존 부채위기 해결을 더욱 어렵게 할 것이라고 주장하였다.
이에 따라 BCBS는 금번 ‘LCR 규제 수정안’을 통해 LCR의 분자 및 분모 구성요소를 조정하고 최저규제수준의 단계적 이행계획을 마련함으로써 금융시장의 요구내용을 반영하고 새로운 제도 도입에 따른 부작용을 최소화할 수 있는 기반을 마련하였다.

참고자료

· 없음