베타,beta,베타의활용사례,베타사례,시장베타

소개

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본문내용

베타 구하는 식
시장에 대한 A종목의 베타를 구하는 식
종목베타 = (종목수익률과 시장수익률의 공분산) / 시장수익률의 분산
종목수익률 = X
시장수익률 = Y
B(X) = COV(X,Y) / VAR(Y)
분산, 표준편차, 공분산, 상관계수, 회귀분석 등의 이해가 필요

대푯값, 분산, 표준편차
대푯값이란 한 집단의 중간 수준을 의미
대푯값은 통계에서의 기대값과 동의어
대푯값에서 얼마나 떨어져 있는 가를 가리는 것이 분산도라고 한다.
그 중 가장 많이 쓰이는 개념이 분산 또는 표준편차이다.
표준편차는 분산에 루트를 씌운 것으로 분산을 표준화 한 것이 표준편차이다.

<중 략>

예를 들어 x와 y의 상관계수가 0.8쯤 나왔다면 80%정도 확률로 같은 방향으로 움직인다고 할 수 있다.
하지만 상관계수만으로는 같은 방향으로 움직일 확률 정도만 알 수 있을 뿐, 움직이는 크기의 비례관계를 알 수 가 없다.
다시 말해, “A가 1만큼 움직일 때 B는 얼마만큼 움직이는가?”를 알 수가 없다.
이 때 사용되는 게 바로 회귀 분석이다.

회귀분석
회귀식을 통하여 특정변수(독립변수 또는 설정변수라고
함)의 변화가 다른 변수(종속변수라고 함)의 변화와 어떤 관련성이 있는지 관련이 있다면 어느 변수의 변화가 원인이 되고 어느 변수의 변화가 결과적인 현상인지 등에 관한 사항을 분석하는 것

참고자료

· 없음