주식 시스템 트레이딩이란 무엇인가

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주식 시스템 트레이딩이란 무엇인가

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강좌 01] 시스템 트레이딩이란 무엇인가?
컴퓨터에 가격을 예측하여 매매 신호를 내는 알고리즘(논리구조)을 입력해 놓고 시장가격 테이터의 변동에 따라 매매신호를 발생시키도록 한 것을 트레이딩 시스템이라고 한다. 트레이딩 시스템을 이용한 주식, 채권, 선물, 환율 등의 거래가 프로그램 트레이딩이다.

(1) 프로그램 트레이딩의 종류
프로그램 트레이딩을 알고리즘의 성격에 따라 구분하면 다음과 같은 것들이 있다.

◈ Computer Assited Trading
헤지(Hedge)거래나 차익거래(Arbitrage)와 같이 알고리즘은 단순하지만, 대량의 데이터를 빠르게 계산하기 위하여 컴퓨터를 이용하는 거래.

◈ Econometric Modeling 에 의한 거래법
주식이나 환율, 채권 및 선물 투자에서 경제적 경영적 변수(Fundamental Factors)로 모델을 만들고 테스트한 후 , 채택된 모델에 의한 컴퓨터 매매 신호를 따르는 거래.

◈ System Trading
기술적 분석과 기본적 분석의 기술들을 컴퓨터 프로그램으로 모델링하고 테스트한 후, 채택된 모델 에 의한 컴퓨터 매매 신호를 따르는 거래.

이외에도 기업의 경영지표를 이용한 시스템 트레이딩 방법도 있으며, 다른 시장과의 상관관계를 이용한 inter-Market Analysis 의 결과를 컴퓨터로 체계화한 시스템 트레이딩 방법도 있다. 우리나라에서는 위의 용어들이 혼동되어 사용되고 있으나, 여기서는 시스템 트레이딩 만을 지칭한다.


(2) 시스템 트레이딩의 장점
1) 시스템 트레이딩을 이용하여 거래를 하면 Trader 개인의 자의적 판단이나 심리적 요인이 개입 되지 않고, 일정한 룰에 따라 거래되므로 안정적 투자가 가능하다. 따라서 딜러의 심리 상태나 능력 과 상관없이 안정적인 결과를 얻을 수 있다.

2) 시스템 트레이딩은 모델을 세운 후 과거 데이터로 시뮬레이션을 하여 결과가 좋을 경우에만 채택 하므로 어느 정도 예측 가능한 거래를 할 수 있다

참고자료

· 없음