이단계 보험요율의 복합 포아송 위험 모형의 파산 확률 (Ruin Probability in a Compound Poisson Risk Model with a Two-Step Premium Rule)

서지정보

· 발행기관 : 한국통계학회
· 수록지 정보 : Communications for Statistical Applications and Methods / 18권 / 4호 / 433 ~ 443페이지
· 저자명 : 송미정, 이지연

초록

잉여금의 수준에 따라 이단계의 보험요율이 적용되는 복합 포아송 위험 모형을 고려한다.
먼저 이 위험 모형에 대응되는 이단계 서비스율의 M/G/1 대기행렬 모형을 설정하고, M/G/1 대기행렬 모형에서작업량이 0에 도달하기 전에 과부하가 발생하는 확률을 유도한다.
이 과부하 확률을 이용하여 위험 모형에서 잉여금이 목표값에 도달하기 전에 파산하는 확률을 구하고, 보험 청구액이 지수분포를 따르는 경우의 파산 확률을 계산한다.

영어초록

We consider a compound Poisson risk model in which the premiums may depend on the state of the surplus process.
By using the overflow probability of the workload process in the corresponding M/G/1 queueing model, we obtain the probability that the ruin occurs before the surplus reaches a given large value in the risk model. We also examplify the ruin probability in case of exponential claims.

참고자료

· 없음