외환거래에서 의사결정나무와 그래디언트 부스팅을 이용한 수익 모형 연구 (The study of foreign exchange trading revenue model using decision tree and gradient boosting)

서지정보

· 발행기관 : 한국데이터정보과학회
· 수록지 정보 : 한국데이터정보과학회지 / 24권 / 1호 / 161 ~ 170페이지
· 저자명 : 정지현, 민대기

초록

외환차액거래는 국제외환 시장에서 외국의 통화를 거래하는 것으로 현물시장에서 이뤄지는 장외통화선물 거래를 의미한다. 외환차액거래 데이터를 이용하여 의사결정나무와 그래디언트 부스팅 방법을 이용한 수익모델을 비교하였다. 금융시장의 예측을 위해 사용되고 있는 시계열분석과 같은 방법들은 장기간의 예측 모형을 설명하기에 장점이 있지만, 파동이많고 짧은 시간에 가격이 급변하는 외환시장을 예측하기에는 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 단기간 즉 1, 3, 5분에서 외환시장의 수익구조를 의사결정나무와 앙상블기법의 하나인 그래디언트 부스팅으로 비교하여 매수, 매도거래 시 수익을 만들기 위한 규칙을 연구하였다.

영어초록

The FX (Foreign Exchange) is a form of exchange for the global decentralized trading of international currencies. The simple sense of Forex is simultaneous purchase and sale of the currency or the exchange of one country’s currency for other countries‘. We can find the consistent rules of trading by comparing the gradient boosting method and the decision trees methods. Methods such as time series analysis used for the prediction of financial markets have advantage of the long-term forecasting model. On the other hand, it is difficult to reflect the rapidly changing price fluctuations in the short term. Therefore, in this study, gradient boosting method and decision tree method are applied to analyze the short-term data in order to make the rules for the revenue structure of the FX market and evaluated the stability and the prediction of the model.

참고자료

· 없음