한국자동차보험시장의 모럴 해저드에 관한 실증분석 (An Empirical Analysis on The Moral Hazard in the Korean Automobile Insurance Market)

서지정보

· 발행기관 : 한국리스크관리학회
· 수록지 정보 : 리스크관리연구 / 18권 / 2호 / 139 ~ 161페이지
· 저자명 : 김경환, 김용덕

초록

본 논문에서는 모럴 해저드의 존재를 입증하기 위하여 우리나라에서 자동차보험을 영위하고 있는 모든 보험회사의 계약 및 사고자료를 이용하였다. 동 자료에서는 보험계약자별로 계약선택내역의 변화와 보험사고내역의 변화를 추적·관리함으로써 패널분석이 가능토록 하였다. 본 논문의 주요 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 자동차보험시장에 모럴 해저드가 존재하는 것으로 나타났다. 이는 보험계약자의 정보우위가 존재하는 상황에서 보험회사로부터 넓은 보험담보를 구입한 보험계약자는 사고예방의 인센티브가 적기 때문에 보험사고를 더 많이 유발시킬 가능성이 높다는 것을 의미한다. 둘째, 모럴 해저드 테스트에 경험요율인 할인·할증률과 보험료를 통제변수로 추가할 경우 모럴 해저드가 다소 감소하는 것으로 나타났다. 셋째, 정보비대칭하의 학습효과 테스트에서 경력자 그룹(4년 이상 그룹)의 모럴 해저드 효과가 초보자 그룹(3년 이하 그룹)보다 크게 나타나 학습효과가 존재하는 것으로 밝혀졌다.

영어초록

For the analysis of the effect of moral hazard, this paper conducted a panel data analysis by tracking and maintaining changes in the content of contract choices and of insurance accidents per policyholder, based on the insurance contracts and accident-related database of all automobile insurers operating in Korea. The main results of this analysis were as follows. First, it was found that moral hazard existed in the Korean automobile insurance market. It means that the policyholder who has purchased a broader insurance coverage will cause more insurance accidents since the incentives for accident prevention are small. Second, when moral hazard was controlled through the experience rate, there was a decrease to some extent in the causality between the insurance coverage and claims. Third, the moral hazard effect of the experienced group(more than 4 years) exceeded that of the beginner group(less than 3 years) and the learning effect was found to exist with high statistical significance.

참고자료

· 없음