최대 전력수요 예측을 위한 시계열모형 비교 (Comparison of time series predictions for maximum electric power demand)

서지정보

· 발행기관 : 한국통계학회
· 수록지 정보 : 응용통계연구 / 34권 / 4호 / 623 ~ 632페이지
· 저자명 : 권숙희, 김재훈, 손석만, 이성덕

초록

본 연구에서는 여러가지 시계열 모형 중 평활법(가법계절지수, 승법계절지수), 계절 ARIMA 모형, AR-ARCH 그리고 AR-GARCH 회귀모형을 이용하여 최대 전력수요를 예측하는 방법을 연구하였다. 이 때 가중평균모형으로 추세를 갖는 시계열 모형과 온도에 대한 회귀 모형을 적절한 가중치로 예측 정확도를 높이는 방법도 연구하였다. 결과적으로 AR-GARCH 회귀모형으로 예측하는 것이 가중 우수함을 보였다.

영어초록

Through this study, we studied how to consider environment variables (such as temperatures, weekend, holiday) closely related to electricity demand, and how to consider the characteristics of Korea electricity demand. In order to conduct this study, Smoothing method, Seasonal ARIMA model and regression model with AR-GARCH errors are compared with mean absolute error criteria. The performance comparison results of the model showed that the predictive method using AR-GARCH error regression model with environment variables had the best predictive power.

참고자료

· 없음