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붓스트랩(Bootstrap)을 이용한 Drubin-Wu-Hausman 검정:소표본에서의 內生的 代變數를 중심으로 한 의태분석

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최초등록일 2025.05.15 최종저작일 2004.09
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붓스트랩(Bootstrap)을 이용한 Drubin-Wu-Hausman 검정:소표본에서의 內生的 代變數를 중심으로 한 의태분석
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    서지정보

    · 발행기관 : 한국계량경제학회
    · 수록지 정보 : 계량경제학보 / 15권 / 3호 / 107 ~ 119페이지
    · 저자명 : 이세용, 정진욱

    초록

    일반적으로 대변수 추정량의 성질은 대변수의 선택에 민감하게 영향 받는다. 특히, 대변수와 설명변수 간의 상관관계가 낮을 경우에 소표본에서 심각한 편의(bias)가 발생할 수 있으며 그것이 가설 검정에 있어서 잘못된 결론을 유도할 수 있음은 기존의 연구 논문들에서 밝혀진 바 있다. 본 논문에서는 대변수의 적합성에 문제가 있을 경우 발생할 수 있는 Durbin-Wu-Hausman 검정법의 검정력 변화를 살펴본다. 기존의 연구와는 달리 이 연구는 소표본에서 대변수에 내생성(endogeneity)이 존재할 경우를 중심으로 분석한다. 이 연구는 대변수가 설명변수와의 높은 상관관계를 갖는 경우에도, 만일 대변수에 소표본 내생성이 존재한다면, Durbin-Wu-Hausman 검정법의 검정력이 크게 낮아질 수 있음을 보인다. 이 연구는 소표본에서 발생할 수 있는 Durbin-Wu-Hausman 검정법의 문제점을 개선하기 위하여 붓스트랩(Bootstrap)을 적용하였다. 붓스트랩을 이용한 Durbin-Wu-Hausman 검정법은 귀무가설 하에서 보다 정확한 사이즈를 보이며, 검정력 또한 개선되었다. 특히, 표본의 크기가 20에서 100사이인 경우에 붓스트랩은 Durbin-Wu-Hausman 검정법의 검정력을 개선하는 유용한 방법이 될 수 있음을 보였다.

    참고자료

    · 없음
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