부도 예측 모형 연구: 부도 데이터의 불균형 문제를 중심으로 (A Study on Default Prediction Model:Focusing on The Imbalance Problem of Default Data)

서지정보

· 발행기관 : 한국경영정보학회
· 수록지 정보 : 경영정보학연구 / 26권 / 2호 / 169 ~ 183페이지
· 저자명 : 박진수, 이강배, 조용복

초록

본 연구는 부도 예측 모형을 구축할 때 반드시 고려해야 하는 관측된 부도 데이터의 불균형 문제에 대한 개선 방안을 정리하고, 데이터 리샘플링 기법과 부도 임계치 조정에 따른 모형의 성능 개선 효과를 비교 분석한다. 실증분석 결과 데이터의 불균형 해소 수준이 높을수록, 그리고 모형의 부도 임계치가 낮을수록 모형의 민감도가 개선되는 것을 발견하였으며, 데이터의 불균형 해소 수준이 낮을수록, 그리고 모형의 부도 임계치가 높을수록 모형의 정밀도가 개선되는 것을 발견하였다. 또한 민감도 또는 정밀도 중 한 가지 지표만을 중심으로 불균형 문제를 개선할 경우, 상충 관계로 인해 나머지 성능 평가 지표가 지나치게 낮아지는 현상을 확인하였다. 본 연구는 기존 선행 연구와는 달리 부도 데이터의 불균형 문제 개선 방안과 부도 예측 모형의 성능 개선 효과의 관계에 초점을 두고 있다는 점에서 시사점을 찾을 수 있다. 또한 부도 예측 모형의 실무적 활용도 제고를 위해 모형의 활용 목적에 따라 불균형 문제 개선 방안을 달리 적용하는 것이 바람직하며, 모형의 주된 성능 평가 지표로는 Fβ Score를 활용해야 할 필요가 있음을 확인하였다.

영어초록

This study summarizes improvement strategies for addressing the imbalance problem in observed default data that must be considered when constructing a default model and compares and analyzes the performance improvement effects using data resampling techniques and default threshold adjustments. Empirical analysis results indicate that as the level of imbalance resolution in the data increases, and as the default threshold of the model decreases, the recall of the model improves. Conversely, it was found that as the level of imbalance resolution in the data decreases, and as the default threshold of the model increases, the precision of the model improves. Additionally, focusing solely on either recall or precision when addressing the imbalance problem results in a phenomenon where the other performance evaluation metrics decrease significantly due to the trade-off relationship. This study differs from most previous research by focusing on the relationship between improvement strategies for the imbalance problem of default data and the enhancement of default model performance. Moreover, it is confirmed that to enhance the practical usability of the default model, different improvement strategies for the imbalance problem should be applied depending on the main purpose of the model, and there is a need to utilize the Fβ Score as a performance evaluation metric.

참고자료

· 없음