중금리 대출시장 활성화를 위한 핀테크 역할방안에 관한 연구 (A Study on the Role of Fin-Tech for Activation of the Medium-yield Loan Market)

서지정보

· 발행기관 : 한국산업경제학회
· 수록지 정보 : 산업경제연구 / 30권 / 4호 / 1257 ~ 1274페이지
· 저자명 : 윤상용, 강만수

초록

최근 급성장하고 있는 핀테크 산업은 전통적 금융시장의 혁신 뿐 아니라 그동안 열악했던 중금리 대출시장 활성화를 위한 새로운 대안으로 제시되고 있다. 이에 따라 본 연구는 핀테크의 주요 영역 중 빅데이터를 활용한 개인신용평가방식의 활용가능성과 유용성 등을 살펴보고자 한다. 구체적으로, 본 연구는 민간 CB사에서 제공하고 지역신보가 활용하고 있는 소상공인들의 개인신용등급정보를 기초로 이의 소상공인 신용위험 사고율 예측능력을 살펴본 후, 이와 서울지역 상권을 5개 등급으로 분류한 상권등급 정보를 추가한 결합정보의 신용위험 예측력의 크기를 상호비교해 보았다. 이러한 방식으로 중금리 대출시장의 주요 고객이라 할 수 있는 국내 소상공인의 신용위험을 평가하는데, 기존 개인CB정보와 함께 다른 특성변수들을 함께 고려하는 것이 과연 유용한 지를 실증적으로 살펴보았다.
분석결과, 먼저 개인CB등급과 마찬가지로 상권등급별로도 등급별 사고율의 차이가 유의미하게 존재하고 있음을 확인하였고, 개인CB등급의 사고예측력과 이와 상권등급을 포함한 결합등급 정보의 사고예측력이 개인CB등급의 사고율 예측력보다 상대적으로 더 우수함을 보여주고 있었다. 이러한 분석결과는 특히 저신용 등급에서 이러한 상권결합모형의 사고율 예측이 상대적으로 높게 나타나고 있었는데, 이는 향후 저신용 소상공인의 신용위험을 평가하는데 기존의 신용평가요소 뿐 아니라 상권등급을 포함한 다양한 종류의 관련 정보 활용이 중요할 수 있음을 시사하는 것이다.

영어초록

The purpose of this study is to investigate the usefulness of Fin-Tech in the credit evaluation area for the activation of the medium-yield loan market. To verify whether it can be useful information for credit risk assessment of main customers of the medium-yield loan market, this study uses the commerce zone information, which is classified into five categories, including various bigdata such as credit card payment history, a floating population in the area, real estate information.
As a result of the analysis, it was confirmed that there was a significant difference in the credit default accident rate according to the grade of the commerce zone. Also, in the verification of the accident prediction power, the combination model including the commercial grade information is better than the existing credit rating system, and the prediction power is higher in the low-grade class. It means that utilizing various information may be helpful for evaluating the credit risk of low-credit rating or low-income small business owners.

참고자료

· 없음