불연속점의 점프크기추정량에 의해 보정된 표본을 이용한 이차적률함수의 추정 (Estimation of second moment function with adjusted sample by an estimator of jump size of discontinuity point)

서지정보

· 발행기관 : 한국데이터정보과학회
· 수록지 정보 : 한국데이터정보과학회지 / 32권 / 4호 / 757 ~ 766페이지
· 저자명 : 허집

초록

회귀함수가 연속일 때 분산함수가 불연속인 경우는 이차적률함수가 불연속이기 때문에 생기는 현상이다. 본 연구에서는 이차적률함수의 불연속점의 점프크기추정량으로 반응변수의 표본의 제곱을 연속인 이차적률함수로부터 추출된 것처럼 보정하여 이차적률함수를 커널추정량으로 추정하고 다시 점프크기추정량으로 역보정하는 방법을 제안한다. 일반적으로 불연속점을 가지는 함수의 추정법은 불연속점을 기준으로 표본을 좌우로 분리하여 추정한다. 이러한 방법에 의한 불연속점을 가지는 이차적률함수의 추정은 불연속점 주변에서 경계점 문제를 가지고 있지만, 제안한 추정량은 이에 대한 단점을 극복할 수 있다는 장점이 있다. 제안한 방법에 대하여 모의실험과 실제자료분석을 통하여 불연속점을 기준으로 표본을 분리하여 추정한 이차적률함수와 추정의 정도를 비교연구하고자 한다.

영어초록

In the case that the regression function is continuous, the discontinuity of the variance function comes from the discontinuous second moment function. In this paper, the estimator of second moment function is proposed by a kernel type estimator using the adjusted squared observations of response variable by an estimator of jump size of the second moment function. After that, the final estimator of the discontinuous second moment function is proposed by reverse adjustment of the kernel type estimator of the second moment function using an estimator of jump size. The estimated second moment function based on the data sets divided by an estimated location has the boundary problem around the location of the discontinuity point like any other kernel type estimators of the statistical functions do. However, the proposed estimator of second moment function does not have the boundary problem near the discontinuity point. Simulation and analysis of real data set demonstrate the performances of the estimators of second moment function.

참고자료

· 없음