냉동 고등어 소비자가격 모형 간 예측력 비교 (A C omparison o f P redictive P ower among F orecasting M odels of Monthly Frozen Mackerel Consumer Price Models)

서지정보

· 발행기관 : 한국수산경영학회
· 수록지 정보 : 수산경영론집 / 52권 / 4호 / 13 ~ 28페이지
· 저자명 : 정민경, 남종오

초록

냉동 고등어 월별 소비자가격 데이터를 활용한 MDM 검정를 바탕으로 ARMA, ARMAX, VAR 예측모델 간 단기 가격 예측력을 비교하기 위해서다. 이 연구는 또한 정책 입안자들과 경제 주체들이 냉동 고등어의 월 소비자가격에 대해 시장에서 합리적인 선택을 할 수 있도록 돕기 위한 것이다. 이번 연구를 분석하기 위해 냉동 도매가격과 신규 소비자가격을 변수로 활용했고, 2013년 12월부터 2021년 7월까지의 가격 시계열 데이터를 활용했다. 단위근 테스트를 통해 모델에 채용된 시계열 변수가 안정적이라는 것을 확인하고 수준 변수를 분석에 활용했다.
정보기준과 그레인저 인과관계 검정을 실시한 결과 한 달 전 도매가격과 신규 소비자가격이 냉동 소비자가격에 영향을 미친 것으로 나타났다. 그다음 RMSE와 MAE 기준으로 예측력이 가장 높은 모델을 선정하고, MDM 테스트로 예측력을 비교하여 어떤 모델이 우수한지 조사하였다. 분석 결과 냉동 도매가격이 적용된 ARMAX(1,1)와 신선 소비자가격 모형이 적용된 ARMAX(1,1) 및 VAR 모형이 선정됐다. RMSE, MAE 기준 및 MDM 테스트를 통해 냉동 고등어의 월 소비자가격 예측에서 VAR 모형이 우수 모형으로 선정됐다.

영어초록

The purpose of this study is to compare short-term price predictive power among ARMA ARMAX and VAR forecasting models based on the MDM test using monthly consumer price data of frozen mackerel.
This study also aims to help policymakers and economic actors make reasonable choices in the market on monthly consumer price of frozen mackerel. To analyze this study, the frozen wholesale prices and new consumer prices were used as variables while the price time series data were used from December 2013 to July 2021. Through the unit root test, it was confirmed that the time series variables employed in the models were stable while the level variables were used for analysis. As a result of conducting information standards and Granger causality tests, it was found that the wholesale prices and fresh consumer prices from the previous month have affected the frozen consumer prices. Then, the model with the highest predictive power was selected by RMSE, RMSPE, MAE, MAPE, and Theil’s inequality coefficient criteria where the predictive power was compared by the MDM test in order to examine which model is superior. As a result of the analysis, ARMAX(1,1) with the frozen wholesale, ARMAX(1,1) with the fresh consumer model and VAR model were selected. Through the five criteria and MDM tests, the VAR model was selected as the superior model in predicting the monthly consumer price of frozen mackerel.

참고자료

· 없음