[운용전문인력] 분산투자 기법

소개

운용전문인력 시험대비해서 선배하고 전 과목 정리한것중 하나입니다.
연수 받을때(44기) 노트필기한것과 중요, 기출, 빈출, 등으로 정리한 것이니 많은 도움 되었으면 합니다..
가장 정리하는데 시간도 많이 들었던 과목입니다..
수학기호가 너무 많아서여.. ^^

목차

제1장 투자관리의 기본체계
1. 통합적 투자관리 2. 목표설정과 투자분석 3. 투자전략과 투자관리
4. 사후통제
제2장 포트폴리오 분석
1. 포트폴리오 분석의 의의 2. 최적투자결정의 체계 3. 포트폴리오 기대수익과 위험
4. 효율적 포트폴리오 5. 무위험자산과 최적자원배분
제3장 자본자산가격결정모형
1. 자본자산가격결정모형의 의의와 가정 2. 자본시장선 3. 증권시장선
제4장 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택
1. 단일지표모형의 필요성 2. 증권특성선 3. 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택
4. 단일지표모형의 응용
제5장 차익거래 가격결정이론(APT)
1. 이론적 배경 2. 차익거래의 의의와 활용 3. 요인모형(factor model)
4. 차익거래 가격결정이론(APT)의 도출 5. 차익거래 가격결정이론의 이론적 실증적 검증
제6장 증권시장의 효율성: 개념과 실증
1. 효율적 시장의 개념 2. 효율적 시장가설의 검증
제7장 통합적 포트폴리오 운용
1. 투자관리 방법의 종류 2. 투자성과 평가

본문내용

제1장 투자관리의 기본체계

1. 통합적 투자관리
투자관리의 3가지 과제
① 특정 개별종목 선택
② 분산투자(자산배분)의 방법
③ 투자시점의 선택
투자방식
Top-down 방식 : 투자목표의 설정→자산배분결정→종목선정
bottom-up 방식

2. 목표설정과 투자분석
통합적 투자관리의 과정

3. 투자전략과 투자관리

4. 사후통제

참고자료

· 운용전문인력 과정 연수교과서 - 분산투자기법