강환국작가 퀀트전략 정리

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초급 자산배분 "주식지수 CAGR +  채권지수 CAGR"의 평균 + 1% ▶총자산 중 50%를 코스피 지수에 투자하고, 나머지 50%는 국채 3년물에 투자 월 1회 리밸런싱(코스피 50%, 채권 50%로 재조정)
초급 자산배분 코스피 + 1~2%(20년 투자할 경우) ▶전체 자산을 3년채 국채에 투자 없음
▶국채에서 나오는 투자 수익을 코스피 지수에 투자
초급 자산배분 코스피 + 2~3% ▶3개월 이동평균이 상승 반전하면 코스피 지수 매수 3개월 이동평균이 하락 반전하면 코스피 지수 매도한 후 전액 현금 보유
모멘텀
초급 자산배분 정액매수 적립식: 코스피 + 1~2% ▶정액매수 적립식: 매월 일정액 주가지수 ETF 매수 없음
점증평가 적립식: 코스피 + 3~4% ▶점증평가 적립식: 주식 평가액이 전월 대비 일정하게 증가하도록 주가지수 ETF 매수
중급 모멘텀 코스피 + 4~5% ▶투자전략4에서 본 점증평가 적립식 적용: 주식 평가액이 전월대비 일정액 증가하도록 매매
자산배분 ▶그런데 3개월 이동평균이 하락 반전하면 전부 매도 > 단기국고채 보유
▶3개월 이동평균이 상승 반전하면 원래 점증평가 적립식으로 보유해야 할 금액을 매수해 점증평가 적립식 진행

참고자료

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