"콜-풋 변동성 스프레드"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

파생상품론 재무위험관리사 금융상품 elw 콜옵션 strike 선물투자 보고서

EasyAI “콜-풋 변동성 스프레드” 관련 자료

+파생상품론-미국 국채선물을 이용한 파..등록일 2025.01.27 | 총 5,532자 | 8페이지 | 2,500원
+2023년 2학기 방송통신대 국제금융..등록일 2023.11.12 | 총 8,588자 | 13페이지 | 3,000원

외 32건 중 선별하여 새로운 문서 초안을 작성해 드립니다

생성하기

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"콜-풋 변동성 스프레드" 검색결과 1-20 / 119건

KOSPI200 지수옵션시장의 콜-풋 변동성 스프레드와 옵션수익률의 변화 (Call-Put Volatility Spreads and Option Returns in the KOSPI 200 Index Options Market)

한국파생상품학회 김소정, 윤선중

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

다운로드
콜/풋 거래금액비율과 변동성 스프레드를 이용한 ELW 시장의 정보효과 분석 (Information Contents of Call/Put Trading Value Ratio and Volatility Spread in the Korean ELW Market)

(trading value ratio)과 콜/풋 내재 변동성 차이로 정의되는 변동성 스프레드(volatility spread)를 이용하여 ELW가 KOSPI200 수익률을 예측하는 데 유용 ... , 발행회사별로 분류하여 ELW 시장의 KOSPI200 수익률에 대한 예측력을 검증해 보았지만 역시 가격발견 기능은 발견되지 않았다. 마지막으로 콜/풋 ELW 변동성 스프레드 ... 았다. 둘째, 선도-지연관계(lead-lag relationship)를 분석한 결과 콜/풋 ELW 거래금액비율은 미래의 KOSPI200 수익률을 유의하게 예측하지 못하였다. 셋째

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.20

다운로드
판매자 표지

파생상품론-미국 국채선물을 이용한 파생상품 전략 매매 레포트

성을 활용하는 전략입니다. 이 전략들은 금리나 주식의 방향에 상관없이, 시장 가격의 큰 변동을 예상할 때 유용합니다. 두 전략 모두 콜 옵션과 풋 옵션을 동시에 매수하거나 매도하는 방식 ... 것이라고 예상시장 변동성: 금리가 크게 변동할 것으로 예측되었을 때만약 금리가 3.00%로 하락하면 풋 옵션에서 이익을 보고, 금리가 4.00%로 상승하면 콜 옵션에서 이익을 보 ... 이라고 예측한다면, 3.50%보다 높은 콜 옵션과 2.50%보다 낮은 풋 옵션을 매수합니다.예시콜 옵션 행사 가격: 3.60%풋 옵션 행사 가격: 3.00%만기일: 동일시장 변동

리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2025.01.27

다운로드 장바구니
아마란스어드바이저,아마란스어드바이저파산과정

비겨울물 매도 ↓ 겨울물의 큰 하락 손실발생 겨울물 ⇒ 콜옵션매입 , 스왑매입 비겨울물 ⇒ 풋옵션매입 , 스왑매도 ↓ 겨울물의 큰 하락 손실발생 스프레드 확대 예측 ⇒ 원월물 선물 ... 아마란스 어드바이저 소개 Brian HunterBrian Hunter 1997 년 , TransCanada - Junior Analyst → 에너지 가격 변동 연구 및 경력 쌓음 ... 이 어려움 날씨상황에 영향을 받음 01 아마란스 어드바이저 소개천연가스 선물가격 변동 2004 ~ 2005 천연가스 시장에 투자 ( 스프레드 전략 ) 2005 년 천연가스 선물 거래

리포트 | 30페이지 | 6,000원 | 등록일 2022.09.12

다운로드 장바구니
2023년 2학기 방송통신대 국제금융론 기말과제물)한국의 수출업체가 3개월 후 받을 수출대금 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇 환율변동이유 등

하게 된다.콜옵션과 풋옵션은 완전히 별개의 상품이다. 콜옵션이든 풋옵션이든 옵션매수자는 프리미엄을 지불하고 옵션을 행사 할 수 있는 권리를 확보하게 된다. 그러나 콜옵션이든 풋옵션이 ... 100만 달러에 대해 환율 변동 위험을 제거하고자 한다. 해당 수출업체가 파생금융상품을 이용하여 환헤지를 할 때, 적절한 파생금융상품들과 포지션은 무엇인가?1) 파생금융상품의 개념 ... 환 거래2. (배점 : 30점) 2023년도 원/달러 환율 동향을 조사하고, 강의와 교재 등에서 배운 이론(환율, 금리, 물가, 자산시장 등과의 연관성)과 연결하여 환율 변동

방송통신대 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.11.12 | 수정일 2024.12.02

다운로드 장바구니
풋-콜 패리티 괴리율과 주식, 선물, 옵션시장의 가격변동 (Put-call Parity and the Price Variablity of KOSPI200 Index, Index Futures and Index Options)

풋-콜 패리티에 괴리가 생길 경우 각종 차익거래 및 스프레드 전략이 가능하게 되고 이로 인해 현물, 선물 및 옵션시장 가격의 움직임이 발생하게 되므로 이 관계식의 성립여부 ... 는 실제로 시장가격에 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 10분 간격으로 측정된 현물, 선물, 콜 옵션, 그리고 풋 옵션 가격 및 가격의 변화가 풋-콜 패리티 조건으로부터의 괴리 ... 율과 어떤 관계를 가지고 있는지 GARCH(1,1)모형을 이용하여 분석하였다.우선 풋-콜 패리티 조건에 괴리가 발생했을 때 다시 균형상태로 회귀하려는 경향을 발견할 수 있었다. 즉, 괴리

논문 | 25페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

다운로드
지수옵션의 변동성 스프레드가 갖는 정보효과 (Information Contents in the Volatility Spread of Index Options)

한국파생상품학회 김솔, 이글

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.13 | 수정일 2025.03.28

다운로드
판매자 표지

[건국대] 국제재무관리 2022-2학기 중간고사 기출문제 / 25문항 (경영대 전선)

을 모두 매입한다.④ 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 모두 매입한다.⇒ 스트래들(Straddle)에 대한 설명이다.#7. J-curve 효과에 대한 설명으로 가장 옳은 것 ... 적절한 것은?① 만기와 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 모두 매도한다.② 만기와 행사가격이 다른 콜옵션은 매입, 풋옵션은 매도한다.③ 만기와 행사가격이 다른 콜옵션과 풋옵션 ... 는 증가한다.③ 거래량이 크면 급격한 가격변동 가능성이 낮기 때문에 스프레드는 감소한다.④ 통화위험(currency risk)이 클수록 매입 또는 매도에 따른 손실 가능성이 커지

시험자료 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.08.14 | 수정일 2023.12.11

다운로드 장바구니
판매자 표지

부경대학교 경영학부 > 투자론 > 자료 > 전공서적 분석, 정리본 (문제 위주)

기간별로 평균과 표준편차를 계산하라.a. 소형주는 대형주보다 더 나은 보상-대-변동성(샤프) 비율을 제공하는가?b. 초기의 소기간 동안 표 5.5에서 대형주가 그런 것과 같이 소형 ... 해주고 한다. 콜의 프리미엄은 7.00달러이고 풋의 프리미엄은 8.50달레이다.a. 이 포지션에서 가능한 최대 손실은 얼마인가?b. 월마트 주식이 9월에 88달러에 거래되면 투자자 ... 까지의 기간 중 큰 손실이 발생할 가능성이 큼i. 풋옵션 매입i. 콜옵션 매도i. 콜옵션 매입10. 투자자가 어떤 주식을 38달러에, 그리고 행사가격 35달러인 풋을 0.5달러

시험자료 | 69페이지 | 2,500원 | 등록일 2022.12.02

다운로드 장바구니
판매자 표지

투운사 오답노트 2회 (전범위)

의무가 있다정답 : 1년, 5년3. 행사가격이 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다. (프리미엄은 각각 6p, 4p)이때, 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산 ... 의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고 손실율은 80%이다. 이 경우 Default-Mode상의 EL은 ()이며, 부도모형상의 신용위험 측정액에 해당하는 EL의 변동 ... 의 옵션행사자는 채권자이다주식관련사채CBBWEB전환권신주인수권교환권부채 ↓ 자본 ↑부채 ? 자본 ↑부채 ↓ 자산 ↓기존채권 소멸기존채권 존속기존채권 소멸옵션부사채콜옵션부채권풋옵션부채

시험자료 | 29페이지 | 4,000원 | 등록일 2023.03.05

다운로드 장바구니
무조건 알아야 할 경제용어 정리

고 이윤을 확보하려는 행위를 가리킨다.85.콜옵션: 풋옵션과 상반된 개념이다. 가장 일반적인 형태의 옵션으로, 구입할 수 있는 자산의 종류에는 제한이 없으나 일반적으로 옵션거래소 ... (스프레드: spread)라고 한다. 즉, 대출 등의 금리를 정할 때 기준금리에 덧붙이는 위험가중 금리를 말한다.6.경기동향지수: 복잡한 경제활동 전체를 '경기'로서 파악하기 위해 ... 가 높으면 국제 경제에 의해 국내 경제가 크게 좌우되기 때문이다.25.대체재: 재화 중 동일한 효용을 얻을 수 있는 재화로, 다른 재화의 가격변동에 대한 해당 재화의 수요변동의 민

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.07.23

다운로드 장바구니
증권투자권유대행인 금융회사와 금융상품

의 매수/매도콜워런트 : 팔 수 있는 권리 – 기초자산 가격 상승 -> 콜워런트 가격 상승풋워런트 : 살 수 있는 권리 – 기초자산 가격 하락 -> 콜워런트 가격 상승현금결제/실물인수 ... 하지 못함 -> 만기 시 주가 수준에 따라 수익 다름불스프레드형 : 만기 시 주가수준 비례 손익최대 이익, 손실 일정 수준 제한RC형 : 미리 정한 하락폭 이하 추가하락 없음 ... 중개/대리 - 타인 간 금융투자상품 매매 성립되도록 노력하거나 고객을 대리해 매매하고 일정 수수료를 받는 업무위탁 중개/대리/주선자기매매 : 자신의 명의와 자신의 계산으로 인적/물

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.19

다운로드 장바구니
판매자 표지

2022-2 금융자산의 이해와관리 기말고사

으로 고수익을 기대할 수 있다.시장이 하락할 것으로 예상되는 경우 풋옵션을 매수하여 투자수익을 올릴 수 있다.옵션투자는 기본적으로 제로섬(zero-sum game)이다.시장의 변동 ... 1. 다음 중 자산배분전략과 가장 거리가 먼 설명은?정해진 위험에서 기대수익률을 극대화하는 전략을 추구한다.고수익-고위험을 추구하는 투자방법이다.다양한 자산에 장기분산투자 ... 를 일정기간 마다 평가해서 조건을 충족하면 조기상환하고 그렇지 않으면 계속투자하는 ELS의 유형은?녹아웃형불스프레드형디지털옵션형스텝다운형4. 다음 주 투자신탁(수익증권)의 조직과 거리

시험자료 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.12.10

다운로드 장바구니
판매자 표지

투자자산운용사 암기자료집, 암기코드 포함

15일이내 지급컨버선 리버설은 현물은 풋따라간다 . (풋콜패러티)이항모형 ?ISA근로소득, 사업소득 있고 금융소득 2천만원 이하년 2000X5총급여 5000 , 3500이하 사업 ... 매수) give up순저위 부신유수동배분포충(자산집단간,내 의 특성)수익률 스프레드 (약 -기) + (기-무)수익률곡선 우상향시 선현만경시산 (경쟁요소 시장구조 산업성과)기무행잔 ... , 10인이상, 5%이상의 주식매수시, 20~60일5%룰신규로 5% 이상 보유 시, 또는 5% 이상보유자 보유비율이 1% 이상 변동시, 등 공시일정 전문투자자가 아닌자 : 다음 달

시험자료 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.25

다운로드 장바구니
국내외 항공사의 재무적 위험 관리 비교 분석 (A Comparative Analysis on Airline Financial Risk Management)

상품도 사용하고 있다. 사우스웨스트항공의 경우 콜옵션, 칼라, 스왑 뿐 아니라 콜스프레드, 풋 스프레드 등 다양한 옵션 전략을 사용한다. 유럽 항공사(루프트한자, 에어프랑스-KLM ... 한 환율, 유가, 이자율 변동이라는 재무적 시장 위험에 노출된 것도 항공사의 수익성에 부정적인 영향을 끼친다. 이에항공사들은 파생상품 등을 이용하여 재무적 위험을 헤지하기 위해 ... 노력하고 있다. 본 연구는 국내외항공사의 재무적 위험 관리 현황을 비교 분석하여 국내 항공사의 수익성 제고와 수익 변동성 감소에도움이 될 수 있는 선진적 위험 관리 방안을 제시

논문 | 27페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.14 | 수정일 2025.06.17

다운로드
재무위험관리사(국내FRM) part2 핵심정리

차익rT합성선물매도콜매도+풋매수-C+P = X+Ke-rT차익거래컨버젼C+Ke-rT>P+S인 경우를 이용해 콜옵션을 매도하고 풋옵션을 매수하는 전략기초자산 합성매도 포지션리버셜C+Ke ... -rT210, 옵션가격이 10->15일 경우 텔타는 5/10 = 0.5델타의 범위: 콜옵션은 0~1, 풋옵션은 0~-1델타는 기울기, 옵션가격변화 속도, 선형민감도 측정지표ITM ... 붓옵션에 비해 가치가 크게 된다P+S=C+K-rT 에서 K는 현재가치로 할인되므로 이자율이 0일 때 콜옵션은 풋옵션보다 비싸다.Part 3 금리선물, 옵션금리의 개념국내 금융시장

리포트 | 16페이지 | 3,500원 | 등록일 2019.03.26 | 수정일 2021.08.04

다운로드 장바구니
선물옵션론 중간기말정리

은 수수료2개의 합계이므로 변동성이 커질 때 주의.-스트랭글(strangle)전략 : 만기일, 기초자산 동일, 행사가격만 다른 콜과 풋을 동시에 매입 or 매도. 변동 폭이 커야 ... , 행사가격이 동일한 콜 2계약 + 풋 1계약 매입or매도매수 :가격 변동 폭이 크고, 강세일 때 이용매도 :가격 변동 폭이 작고, 약세일 때 이용.-스트립(strip) : 기초자산 ... -the-money(ATM) : 등가격, 권리를 행사할 경우 손실이 0인 경우.콜옵션기초자산 > 행사 (가격)ITM기초자산 = 행사 (가격)ATM기초자산 < 행사 (가격)OTM풋옵션기초

시험자료 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.24

다운로드 장바구니
증권파생상품론 기말고사 요약본

스프레드와 상품간 스프레드, 차익거래(330-331,332,334-335,336-337)- FRA(337)2) 옵션시장- 콜옵션과 풋옵션의 내가격, 등가격, 외가격(343)- ELW ... (345)- 금리옵션(347-348)- ETN과 ETF의 차이점(351)- 투자전략 : 헤지거래(방어적 풋과 커버드 콜), 변동성 매매 전략(스트래들 매수와 매도, 스트랭글 매수 ... , TRS(372-374)4) 파생결합증권- 방어적 풋 전략, 이자추출전략, 동적자산배분전략(강의안 참조)(13장)1. 선물시장1) 파생상품의 경제적 기능가격변동위험의 전가 ? 현물

시험자료 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.03.28 | 수정일 2019.04.03

다운로드 장바구니
판매자 표지

외환정리

, 통화 선물 달러 매입, *콜 옵션 매입, 현물환 달러 매입 후 달러 예금, 환변동보험수출업자: 매도위주- 선물환 달러 매도, 통화 선물 달러 매도, *풋 옵션 매입, 현물환 ... 면 스프레드가 줄어든다.선물환율의 스프레드(미래)>현물환율(3일까지)의 스프레드유럽 연합이지만 미사용국: UK, 덴마크, 스웨덴우리나라의 환율제도: 고정환율-단일변동환율(16년동안 4번 ... 옵션(At the money, ATM, 행사 여부와 관계없이 손익 없음)[전략]스트래들: 행사가격이 같은 콜옵션 매수 + 풋옵션 매수 변동성이 커지기를 기대하면서 구매스트랭글: 행사

시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.19

다운로드 장바구니
금융파생상품론 기말고사 기출 족보

하여 박스 스프레드를 구축하였더라면 베어링은행의 운명은 어떻게 되었을지 추론해 보시오.박스 스프레드는 기초주식과 만기일은 동일하지만 행사가격은 서로 다른 두 가지 콜옵션과 풋옵션 ... 스트레들 매도 대신에 나비형 콜 스프레드를 구축하였더라면 베어링 은행의 운명은 어떻게 되었을지 추론해 보시오.(3) 만약 스트레들 매도 대신에 강세 스프레드와 약세 스프레드를 결합 ... 하는지에 따라 자연전략과 선물전략으로 구분할 수 있다. 현실적으로는 T-bill과 주식을 완전히 전환시키기 보다는 주식포트폴리오의 베타계수를 조절하는 전략이 많이 사용된다.? 자연전략

시험자료 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.01 | 수정일 2019.03.03

다운로드 장바구니

이전10개12 3 4 5 6 다음10개

파워링크

신청하기