"신용부도스왑 스프레드"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “신용부도스왑 스프레드” 관련 자료

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+무조건 알아야 할 경제용어 정리등록일 2021.07.23 | 총 12,236자 | 10페이지 | 1,500원

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"신용부도스왑 스프레드" 검색결과 1-20 / 60건

한국 신용부도스왑 스프레드의 가격행위 (The Behavior Analysis of CDS Price)

본 연구는 2006년 1월부터 2014년 6월까지 한국 소버린 CDS(credit default swap: 신용부도스왑) 스프레드의 가격행위를 ARCH류의 이산시간 모델이 아닌 ... (채권 수익률)과 금리 스프레드의 거시경제 변수는 장기추세에 수렴하는 평균회귀적 성격을 갖는 것으로 알려져 있으나 금융위기 전후 경기 안정기에 한국 소버린 CDS 스프레드는 브라운 ... 운동의 GBM 모형을 보였다. 그러나 2008년 금융위기 기간 한국 소버린 CDS 스프레드는 두터운 꼬리의 과도한 첨도를 갖고 있어 점프요소를 모형에 포함시킬 경우 수익률의 변동

논문 | 11페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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한국 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 결정요인 (The Determinants of Credit Default Swap Spread of Korea)

본 연구는 2007년 1월부터 2009년 9월까지 신용구조모형 가설에 따라 한국의 소버린 CDS 스프레드의 결정요인에 관하여 연구하였다. 수준변수와 차분변수의 회귀모형에서 주가 ... 금리에 대한 자료선택에 있어서는 국고채 금리보다는 이자율 스왑금리를 사용하는 것이 모형 설명력에 다소 우위가 있음을 보여주었다. 그리고 수익률곡선에 대한 대리변수 모형과 주성분분석 ... 모형 간 설명력에 있어 우열은 없었으나, 주성분분석을 통한 금리변수가 CDS 스프레드의 주요 결정요인으로서 유의미한 관계를 제시하였으며 구조모형의 이론적 가설과도 부합됨을 명확히

논문 | 14페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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재고관리 성과가 신용부도스왑 스프레드에 미치는 영향력 분석 (The Effect of Inventory Management Performance on Credit Default Swap Spreads)

한국생산관리학회 이황희, 나재석

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.20 | 수정일 2025.05.11

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신용부도스왑 스프레드에 대한 체계적 위험의 영향 (An Empirical Study on the Relationship between Systematic Risk and CDS Spreads in the Korean Market)

본 연구는 국내 기업 채권을 기초자산으로 하는 신용부도스왑(CDS) 계약자료를 이용하여 CDS스프레드에 체계적 위험(systematic risk)이 영향을 미치는지 분석 ... 하였다. 기업의 총 위험이 통제된상황에서 체계적 위험이 큰 비중을 차지하는 기업일수록 해당 기업의 CDS 스프레드가 작아진다는사실을 발견하였다. 더하여 Merton 모형이 제시하는 부도위험 ... 관련 변수 및 실증적으로 설명력이밝혀진 변수를 통제한 다양한 회귀모형에서, 체계적 위험 비율이 1% 증가할 때, CDS 스프레드는약 0.99배로 줄어든다는 결과가 일관적으로 나타났

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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국내 금융기관들의 신용부도스왑 스프레드에 대한 재무적 결정요인 분석 (Financial Determinants of Credit Default Swap Spreads for Financial Institutions Headquartered in the Republic of Korea)

본 연구의 주제는 국내 금융기관들의 신용부도스왑(CDS) 스프레드의 재무적 결정요인에 대한 분석이다. 대부분의 기존 유사주제관련 연구논문들의 대상 (표본)기업들은 선진자본시장 ... 변수들이 동 신용부도스왑 스프레드 결정에 대한 통계상의 일관적 중요성을 나타냄이 발견되었다. 본 연구결의 추가적인 기대효과로서는, 국내 투자자(기관투자가 포함)들에게는 상대 ... 을 통하여, 다국간 자유무역협정(FTA) 체결 등을 통하여 향후 국내외에 신규 진출할 것으로 예상되는 해당 금융기관들이, 신용부도스왑에 대한 자신들의 위험수준을 효율적으로 사전분석

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.13 | 수정일 2025.06.17

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한국 국가(Sovereign) 신용부도 스왑(Credit Default Swap) 스프레드 기간구조를 이용한 부도율 실증분석 (An Empirical Study on the Default Rate in the Term Structure of Korean Sovereign Credit Default Swap(CDS) Spread)

로 정의할 수 있다. 신용위험을 가진 금융상품의 경우 신용 스프레드(credit spread)만큼을 추가로 할인하여 거래하기 때문에 가격이 낮아지게 된다. 신용부도 스왑 ... 함에 있어서 주로 부도 가능 채권에 중점을 두고 있으며 채권 수익률 스프레드를 주로 활용하고 있다. 하지만 신용부도 스왑(CDS) 스프레드 기간구조(term structure ... )에 대한 실증 연구는 거의 없다. 2008년 이후 국제 금융시장에 큰 충격이 오면서 한국 시장의 국가(sovereign) 신용부도 스왑(CDS) 스프레드도 급격하게 상승하였다. 그러나

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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CDS 시장과 외평채 시장간 차익거래 및 변동성이전 (Price Discovery and Volatility Transmission between Korean Sovereign CDS and ROK Bond Markets)

본 연구는 신용부도스왑(CDS)시장과 외국환 평형채 시장간 차익거래 및 변동성 이전에 관하여 연구하였다. 연구기간은 금융위기 이후 2009년 4월 8일 발행된 5년 만기 외국환 ... 평형채권의 자산스왑 스프레드와 5년 만기 CDS 스프레드를 매칭시키는 방식으로 2012년 6월 12일 까지를 대상으로 하였다.첫째 제약조건하의 공적분 벡터에 대한 LR검정 결과 ... CDS와 외평채 스프레드 간에는 장기적 일치관계(zerolong-run basis)는 나타나지 않았으나 안정적 베이시스(stationary basis)가 유지되는 장기균형 관계

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

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원화신용디폴트스왑의 스프레드 결정에 관한 연구 (A Study on Determining the Spreads of Won-Denominated Credit Default Swaps)

하는 방법을 제시하고 그 두 방법에 의한 스프레드 결과를 비교분석하고자 한다. 시장에서 관측되지 않는 자산상관계수는 바스켓디폴트스왑이나 거래상대방의 부도위험이 있는 신용디폴트스왑 ... 대표적인 신용파생상품인 신용디폴트스왑의 적정 스프레드 결정은 원화 신용파생상품 시장의 근간이라 할 수 있으나 이와 관련된 국내연구는 거의 전무한 상황이다. 이에 본 연구는 원화 ... 신용디폴트스왑 스프레드를 결정하기 위해 첫째, 국내 기업이 발행한 달러채권을 참조자산으로 하는 달러신용디폴트스왑에 대한 거래정보를 활용하는 방법과 둘째, 원화 신용스프레드를 이용

논문 | 33페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.16 | 수정일 2025.06.26

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회사채 CDS 스프레드 결정요인에 관한 연구：주식 유동성 및 점프를 중심으로 (The Determinants of Corporate CDS Spreads：Do Equity Liquidity and Jump Matter?)

본 연구는 국내 회사채 신용 부도 스왑(CDS) 스프레드 결정요인으로 주식 유동성 및 점프가 중요한지를 중심으로 분석하였다. 기존 문헌에서 CDS 스프레드 수준(level ... )의 결정요인 분석에 집중한 것과 달리 본 연구는 CDS 스프레드 변화 또는 차이(change or difference)의 시계열적 결정요인 및 CDS 스프레드의 횡단면적 차이에 영향 ... 을 주는 요인에 초점을 둔다. 2005년 1월부터 2012년 11월까지의 29개 기업 표본으로부터 분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 기존 문헌에서 보고된 국내 회사채 CDS 스프레드

논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.06 | 수정일 2025.07.10

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가천대 금공 과제

에는 이자율스왑, 대체스왑, 질적스왑, 세금스왑이 있다.신용부도스왑(Credit Default swap)은 신용파생상품의 일종으로 신용 보장 매입자가 일정의 수수료(CDS프리미엄 ... 의 만기를 단축 또는 연장하거나 신용의 질을 개선하기 위해 사용될 수 있다.· 증권시장이 긍정적 전망을 가질 경우 초과수익을 얻을 수 없다.· 흔히 이용되는 채권 스왑거래의 종류 ... , CDS는 신용위험만을 부담하게 된다. 셋째, 신용사건이 발생하지 않을 경우 회사채 투자는 투자원금을 회수하게 되나 CDS는 원금교환이 발생하지 않는다.주식스왑(Equity swap

리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.11.27

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신용부도스왑의 주식위험 헤지효과에 관한 연구 (A Study on Hedging Effect of Credit Default Swap against Stock Risk)

Conditional Heteroskedasticity) 모형을 이용하여 국내 개별기업의 신용부도스왑 (Credit Default Swap, CDS)이 주식위험을 헤지하는 효과가 있 ... Correlation)를 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 첫째, 모든 기업에서 신용부도스왑과 주가의 동태적 조건부 상관관계는 유의하게 음의 관계를 나타냈다. 둘째, 극단 ... 적으로 주식수익률이 낮은 기간 (하위 10%, 5%, 1%) 동안에도 신용부도스왑과 주가의 동태적 조건부 상관관계는 유의하게 음의 관계를 나타냈다. 또한, 전체 14개의 기업 중 9개 기업

논문 | 37페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.31 | 수정일 2025.06.05

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국가⋅기업 간의 신용 리스크 네트워크 연구 (The Network Structure of Sovereign and Corporate Credit Risk)

사)한국빅데이터학회 박해랑, 이재우

논문 | 10페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.10 | 수정일 2025.03.28

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무조건 알아야 할 경제용어 정리

지만 어떤 이유로 인해 자금의 흐름이 어려워져 부도가 나 도산하는 경우를 말한다. 다시 말해 장부상으로는 흑자일지라도 현재 융통할 수 있는 자금이 부족해 은행에 돌아오는 어음을 결제하지 ... 못하면 부도를 맞을 수도 있다. 경기침체로 거래 기업이 도산하여 자금을 회수하지 못하거나 자금의 흐름이 나빠져 도산하는 경우가 흑자도산에 해당한다.4.현금흐름: 기업활동(영업 ... , 투자, 재무활동 등)을 통해 나타나는 현금의 유입과 유출을 통틀어 현금흐름(cash flow)이라 한다.5.가산금리: 기준금리에 신용도 등의 조건에 따라 덧붙이는 금리를 가산금리

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.07.23

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선물시장의 이해, 해지펀드 전략

상품이다. 기초 자산에 따라 주식, 주가지수, 금리, 통화, 상품, 신용파생상품 등이 있으며, 계약의 형태에 따라 선물, 옵션, 스왑등이 있다. 이러한 파생 상품 대부분은 장외 ... 에서 거래가 되며, 장내에서 거래되는 상품은 표준화된 계약을 통해 거래가 이루어진다. 장내에서 거래되는 상품으로는 주가지수, 주식 파생상품, 선물등이며, 장외에서 거래되는 상품은 스왑 ... , 스왑션, 캡등 금리와 통화 관련된 파생상품 등이다.주요 거래소로는 CME(시카고상품거래소), SGX(싱가폴거래소)등이 있으며, CME의 경우, 지수, 통화, 금리, 에너지, 농산

방송통신대 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.11.29

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2025 투자자산운용사 시험 대비용 요약 정리(2과목)

우호적 관계 유지O① CDS(신용부도 스왑, Credit Default Swap): 보장매수자가 보장매도자에게 프리미엄 지급┎ 보장매수자(위험회피자): 준거자산 부도 시 보장을 받 ... ]? 재무위험: 금융시장에서의 손실 가능성과 관련된 위험┎ ① 시장위험(주.채.통.상.신): 주가/금리/환율/상품가격/신용스프레드 변동위험├ ② 신용위험(=채무불이행 위험): 거래 ... 율스프레드), 전환사채차익거래├ ② 상황의존형(Event-Driven): 합병차익거래, 부실채권투자전략┗ ③ 방향성: 주식의 롱숏(롱숏편중형), 글로벌매크로전략, EM전략, 선물거래전략

시험자료 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.22

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하나은행 자소서

을 앞두고 주요 지표인 CDS(신용부도스왑) 스프레드의 데이터 오류가 발견되었습니다. 기존의 분석을 전면 수정해야 하는 상황이었고, 팀원들은 패닉 상태에 빠졌습니다.그때 저는 침착

자기소개서 | 5페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.02.25

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[경제경영도서] 초과수익바이블 완벽 요약

위험 평가(가) BS, IS, CF 정밀 분석(나) 감사의 사업 지속성 경고(다) 알트만 Z점수 1미만 또는 H 점수 25미만(라) 채권시장의 평가 : 신용부도스왑 스프레드나 채권 ... 하는데 누적감가상각비는 증가하지 않는 현상(라) 과대평가된 자산 : 일부 자산이 시가로 평가되지 않는 현상(마) 실적 조작 전력(바) 전문가도 파악이 힘든 복잡한 재무제표(3) 신용

리포트 | 27페이지 | 5,000원 | 등록일 2022.12.25

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국제금융의 이해

. 스왑 스프레드의 개념스왑 스프레드는 '선물환율 - 현물환율'이다. 스왑 스프레드가 마이너스로 표시된다는 것은 기준 통화가 디스카운트 통화라는 것이다. 물론 각국의 이자율 정책 ... (Collateralized Debt Obligation)에 담보로 활용된 대출채권이나 회사채가 제때 상환되지 못하면 투자자들이 손실을 입게 된다.20. 신용부도스와프(CDS)부도가 발생해 채권 ... 이나 대출 원리금을 돌려받지 못할 것에 대비한 신용파생상품의 한 형태다. 돈을 빌리는 채무자 처지에선 부도 위험만 따로 떼어낼 수 있기 때문에 자금조달이 쉬워지고, 돈을 빌려주

리포트 | 14페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.02.01

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통화스와프가 금융시장에 미친 영향에 관하여

수 있다. 그러나 한일 통화스왑의 축소의 경우 주식시장에 큰 영향력을 미치지 못하였는데 이는 통화스왑이 신용 및 경제의 하락기에 부도를 방지하는 일종의 보증과도 같은 것이어서 축소 ... 가 현재 어떠한지도 신용평가회사별로 도표를 추가 하였다. 통화스와프규모는 현재 3390억 달러로 치앙마이 이니셔티브 기금 2,400억 한중통화스왑 560억 한일통화스왑130억 한미 ... 종합주가지수는 통화스왑 체결 후 바로 반등세를 보였으나 다음해가 되어서야 제대로 된 상승세를 보여주었다. 이는 통화스왑으로 인해 주식이 반등했지만 여전히 국제적인 신용경색이 해결

리포트 | 27페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.01.03 | 수정일 2020.04.13

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미국의 서브프라임 위기가 글로벌 경제에 미치는 영향과 대응

)을 서로 섞어 손실 위험을 줄인다.2) CDS (Credit Default Swap, 신용디폴트스왑)신용파생상품의 하나로서 신용자산의 가치를 감소시키는 신용사건이 발생하였을 때 그 ... 손실의 일부 또는 전부를 보장해주는 계약을 말한다. 즉, 신용 위험을 회피하려는 채권 매입자가 신용 위험을 부담하는 매도자에게 프리미엄을 지급하고 부도 등이 발생했을 때 사전 ... 우려가 신용시장의 리스크를 오히려 높이고 있다. 기업 부도율이 높아지고, 은행들의 자산상각 규모가 커지면서 CDS 시장이 파산 위기에 처한 것이다.CDS의 손실이 현실화될 경우

리포트 | 19페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.12.23

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