"차익거래가격결정모형"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 재무관리 capm 문제 APT 모형 LTCM 기업가치평가 재경관리사 조선대 재무관리

"차익거래가격결정모형" 검색결과 101-120 / 328건

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

국제재무 박영규 교수님 전범위 과제

하고 차익거래의 기회가 존재한다. 이때 풋-콜 패리티식에 의해 구한 균형옵션가격보다 시장가격이 저평가되어있다면 저평가된 옵션을 매입, 고평가되어있다면 고평가된 옵션을 매수함으로써 이익 ... 의 손해를 입는다.9. 통화선물옵션 가격결정식에 대하여 간략히 설명하고, 통화옵션가격결정식과 다른 점을 지적하시오.통화선물옵션은 통화선물과 옵션을 결합시킨 형태로 통화선물 계약 ... 과 같다.C=P=여기서 과 는 각각 , 이다.통화선물옵션의 가치는 선물환율 F의 변동성과 현물환율 S의 변동성이 동일하다는 가정 하에 통화옵션 블랙-숄즈모형에서 S대신 선물의 가격

리포트 | 25페이지 | 4,000원 | 등록일 2014.06.20

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국제재무과제7주1

.풋-콜 패리티를 통해 무위험차익거래를 얻기위한 방법은 문제의 조건인 콜옵션과 풋옵션과의 가격의 괴리만을 가지고는 알 수 없다.풋콜패리티는 = P + S 으로써콜옵션과 풋옵션의 가격 ... 위험차익거래를 얻을 수 있는 방법을 알 수 있다.6. 어떤 투자자가 현재 주가가 38달러이고 행사가격은 35달러인 유럽형 풋옵션 1개를 $3에 매입하였다. 이 투자자의 손익프로파일 ... 의 변동성이 동일하다는 가정하에 통화옵션 블랙숄즈 모형에서 S대신 선물의 가격을 나타내는 F를 사용하여 구할 수 있다는 있다.통화옵션 가격결정식 이렇게 구성되지만통화선물옵션의 가격결정식은 기초자산이 S가 아니라 통화선물이기 때문에 S대신 F를 사용하여 구하는 차이가 있다.

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.09.18

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위험관리(리스크관리)의 의미, 의의, 위험관리(리스크관리) 과정, 평가항목, 위험관리(리스크관리) 평가절차, 위험관리(리스크관리) 조직평가, 위험관리(리스크관리) 실패 사례,방향

를 감안한 업무계획수립?운영여부」 등 3개 평가항목은 평가대상에서 제외하고, 「대출가격결정체계의 적정성」등 6개 평가항목에 대하여는 원칙적으로 일반은행과 동일하게 평가를 실시하되, 정부 ... 은 고객주문의 위탁거래로 제한되고, 자기상품 거래시에는 위험부담이 없는 차익거래로 제한되었다. 그러므로 일별로 위험부담이 없는 SIMEX와 OSE간 차익거래를 제외 ... 한 overnight open position은 허용되지 아니하였다.이러한 차익거래에서 리슨은 28.5백만 파운드의 이익을 실현했다고 보고되었다. 그러나 무위험 차익거래에서 큰 이익을 얻는다는 것

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.09

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투자자산운용사 핵심요약 정리 (2016 시험 기출 반영)

ExposureGross Exposure : 펀드 레버리지= Long + Short / Long ? Short합병차익거래Cash Merger : 피인수기업 주식 매입 or 주식 기초자산 ... 옵션 매입Stock Swap Merger : 피인수기업주식 매입 + 인수기업주식 매도Stock Swap Merger with a Collar : 합병비율 산정하여 거래 결정전환증권 ... 차석 용이블랙-숄즈 옵션 평가 모형만기일행사가능(유럽식), 배당금x, 무위험이자율과 주식수익률 분산 일정·안정적주가변동→연속적, 가격 급격한 변동x, 로그 정규분포기본적분석 : 저

시험자료 | 27페이지 | 3,000원 | 등록일 2016.06.28

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[헤지펀드]헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 개념, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 역사, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 성격, 헤지펀드(헷징펀드, 헷지펀드)의 투자방법 분석

선물거래에서 고전적 모형의 성격을 완전히 배제할 수 없는 것으로 보인다.둘째, 거래업자는 헷징에 임할 때, 베이시스변화뿐만 아니라 가격 수준 자체에 대한 예상을 고려하고 있 ... 다.셋째, 고전적 모형과 기대수익 모형에서 설명된 바와 같이 현물시장에서의 거래된 전량에 대하여 헷징의 여부가 결정되지 않고 현물거래량 또는 보유재고량의 일부에 대하여 헷징하는 경향 ... 으로 조사한 결과에 의하면 아래와 같은 사실들이 밝혀졌다.첫째, 많은 상인들이 가격변동위험을 회피하기위하여 헷징을 하고 있다는 것이다. 따라서 기대수익모형을 주장한 워킹의 논지와는 달리

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.29

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환율변동에 따른 경제적 파급효과

경제에 미치는 영향(3) 평가절상이 대내외 경제에 미치는 영향(4) 환율변동에 따른 국내 경기 전반에 미치는 파급효과1. 환율 변동요인(1) 환율 변동의 일반적 요인화폐결정모형 ... 다. 즉 중앙은행은 외환정책에 따라 과도한 외환의 매매가 환율을 변동시키는 것이다. 다섯째, 타 환율의 변화, 국제유가 등에 의한 환율의 변동이 있다. 이러한 화폐 결정모형에 기초 ... 한 측면에서 일본의 무역수지 흑자 증가는 분명 엔화 가치를 높이게 된다. 그러나 화폐의 수요와 공급을 결정하는 것이 상품 거래에서만 이루어지는 것은 아니다. 환율을 결정하는 중요한 요인

리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2012.12.09

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[헤지펀드][헤지]헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 정의, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 연혁, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 특징, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자 분석

와 Poitras(1991)는 시점간 자본자산가격결정 모형을 이용해 시간가변적 헤지비율 추정식을 유도하고 이 경우에 선물가격이 이후의 선물가격의 불편추정치라 하더라도 OLS에 의해 계산 ... 억불 투자 결정을 한 바 있는 로스차일드 리카버리 펀드가 이에 속한다고 할 수 있음.○ 합병차익거래형(Merger arbitrage)펀드― 피인수회사의 주식을 사고 인수회사의 주식을용 ... 은 레버리지를 사용하는 헤지펀드는 다양한 차익거래 전략(Arbitrage Strategies)을 사용하고 있음.― 따라서 레버리지 금액이 실제적 시장위험을 나타내는 정확한 척도라고

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

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차익거래가격결정이론

차익거래가격결정이론목차 Overview 다요인모형과 무차익원리 포트폴리오의 수익률과 위험 차익거래가격결정이론 포트폴리오 구성 과정 포트폴리오 관리 전략차익거래가격결정이론 ... 의 포트폴리오에 대해서도 위의 식이 충족될 때 균형이 달성됨차익거래 가격결정 이론 (Arbitrage Pricing Theory) 다요인 차익거래가격결정이론 2 요인모형 여러 개 ... 포트폴리오 Q 매입 -1 억원 0.5*F*1 억원 0.17*1 억원 차익거래 포트폴리오 0 0 200 만원차익거래 가격결정 이론 (Arbitrage Pricing Theory) 단일

리포트 | 31페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.02.14

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환율결정이론

가격으로 표시한 외환의 가격을 의미함.외환시장과 환율외환시장:외환이 거래되는 시장전세계적으로 가장 규모가 큰 금융시장외환시장에서 거래되는 종류현물환거래: 거래계약휴 결제가 제2 영업 ... 환간 스왑등으로 구성대체적으로 은행의 외환거래는 차익거래의 성격이 강함.외환에 대한 수요와 공급이 어떻게 발생하는지 보면,첫째, 재화나 서비스의 무역이 이루어짐에 따라 외환거래 ... 가 이루어짐.둘째, 해외투자와 외국인 투자에 따라 외환의 수요와 공급이 발생셋째, 외환의 단기거래를 통하여 차익을 노리는 투기자들도 외환시장의 수요공급에서 중요한 역할을 함.(핫머니

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.04.22

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가격결정과 가격경쟁력, 가격결정과 가격결정모델(CAPM), 가격결정과 모형, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 주식공모, 가격결정 부동산, 가격결정 소프트웨어, 가격결정 파생상품

에서 Ross(1976)의 차익거래 가격결정이론(arbitrage pricing theory: APT)과 더불어 가장 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 이것은 체계적 위험이 높을수록 보다 높 ... 가격결정과 가격경쟁력, 가격결정과 가격결정모델(CAPM), 가격결정과 모형, 가격결정과 주가수익률, 가격결정과 주식공모, 가격결정과 부동산, 가격결정과 소프트웨어, 가격결정 ... 으로 나타났음2. 가격경쟁력의 약화는 수출부진을 가져오는 악순환을 극복하기 위한 근본적인 대책의 강구Ⅲ. 가격결정과 가격결정모델(CAPM)Ⅳ. 가격결정과 모형Ⅴ. 가격결정과 주가수익

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.25

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[A+] 파생금융상품시장 -옵션시장 및 스왑시장에 대한 조사보고서

파생금융상품시장 - 옵션시장 및 스왑시장제 1 절 옵션시장 제 2 절 스왑시장 제 3 절 파생금융상품의 영향 부 록1 옵션가격결정모형: 이항모형 부 록2 옵션가격결정모형: 블랙 ... 가 부여된 계약 - 옵션매입자(holder): 옵션행사 여부를 결정한 권리 보유 - 옵션매도자(writer): 옵션매도자가 옵션을 행사할 경우 거래를 이행할 의무 - 행사가격 ... )과 지불받은 풋매도프리미엄(풋옵션가격 RP)의 차이(RC-RP)에 만기까지의 이자율 감안 K + (RC-RP)(1+r)T (9-3)- 두 투자방안 간 비용에 차이가 있다면 차익거래

리포트 | 53페이지 | 1,000원 (30%↓) 700원 | 등록일 2012.06.20

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[상장기업][상장][기업][소유구조][부채]상장기업의 이론, 상장기업의 소유구조, 상장기업의 제도, 상장기업의 부채, 상장기업의 환위험관리(환리스크관리), 상장기업의 중국 사례

) 채무불이행적 관점에서의 연구Ⅵ. 상장기업의 환위험관리(환리스크관리)1. 외환관리기구 및 외환관리인력 현황분석2. 우리나라 상장기업의 주요외환거래의 종류3. 우리나라 상장기업의 환차익 ... . 기업공개와 상장절차3. 상장제도의 역할1) 증권거래의 안정성 증가2) 거래의 유동성 증가3) 기업의 재무구조 충실화4) 기업가치의 신속한 반영Ⅴ. 상장기업의 부채1. 부채의 기간 ... 환차손 발생현황분석4. 환차익을 얻기 위한 우리나라 상장기업의 외환관리 현황분석5. 환차손을 회피하기 위한 우리나라 상장기업의 외환관리 현황분석Ⅶ. 상장기업의 중국 사례Ⅷ. 결론

리포트 | 22페이지 | 7,500원 | 등록일 2013.07.22

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경제학원론 개방거시경제모형

원두를 파운드당 4달러에 구입한 다음 보스턴에 가서 5달러에 팔면 시장 간 가격차이를 이용하여 이윤을 올릴 수 있는데 이러한 거래를 차익거래라고 한다. 일물일가의 법칙의 국제시장 ... 가 일치합니다. 따라서 순자본유출은 0이 된다.어떤 시장에서 가격이 시장 수요자와 판매자들의 의사결정을 조정하는 중요한 기능을 수행하듯이 국제가격도 국제시장에서 상호작용 하는 소비자 ... 들과 생산자들의 의사결정을 조정하는 역할을 하는데 이번에는 가장 중요한 두 가지 국제가격, 즉 명목환율과 실질환율에 대해서 알아보도록 하겠다. 명목환율은 한 나라의 화폐와 다른

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.19

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재무관리기말고사 문제풀이

요인 무위험차익거래 모형(Single Factor APT)에서 잘 분산된 포트폴리오(Well-diversified portfolio)의 수익률은 다음과 같은 형식으로 나타내질 수 있 ... 포트폴리오와 주식 C를 이용한 무위험 차익거래(Arbitrage Trading)는 어떻게 발생할 수 있으며 무위험차익(Arbitrage Profit)은 얼마인가를 답하시오. (15점)주식 ... 로 주식 C의 가격보다 2원이 비쌈. 따라서 A와 B의 합성포트폴리오를 1단위 공매도하고 주식 C를 1주 사는 무투자 포트폴리오를 구성하면 2원씩의 무위험차익이 가능함.[2] 단일

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.09.28

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최적 자본구조 결정에 대한 이론들을 설명하고, 각각의 차이점에 대해 논하시오

레버리지(부채)의 일정금액을 개인 레버리지로 대체하는 동시에 가치가 큰 기업의 지분을 매입소유하는 이른바 차익거래활동에 의해 이득(차익거래이익)을 얻을 수 있는 기회가 존재하게 된다는 ... 것을 증명하고, 완전시장하에서는 이러한 차익거래이익의 실현이 불가능하므로 균형하에서 두 기업가치는 자본구조에 관계없이 동일하게 유지된다는 자본구조무관련이론을 주장하였다. 그러나 그 ... 최적 자본구조 결정에 대한 이론들을 설명하고, 각각의 차이점에 대해 논하시오.1. 자본구조란-자본구조(capital structure)란 기업이 자본조달의 원천인 자기자본과 부채

리포트 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.09.05

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미술품 양도소득세 과세

성 문제가 있음 조세원칙 지켜야함 . 미술품 거래의 투명성 제고를 위한 제도적 인프라 구축 - 미술품을 통한 불법적 로비 , 탈세 , 소득탈루 방지 가격 결정요인의 객관화 , 유통경로 ... 허은회작가 현직 가격 200 만원미술품에 대한 양도소득세 과세 - 우리들의 정책 모형 ( 단위 : 억 ) 2012 년 기준 한국 미술시장 규모 ( 예상치 ) = 6000 억 보유 ... 성 제고를 위한 제도적 인프라 구축 - 미술품을 통한 불법적 로비 , 탈세 , 소득탈루 방지 가격 결정요인의 객관화 , 유통경로 투명성 제고 - 시장 활성화 , 미술품시장의 장기적 발전

리포트 | 18페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.09.26

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신용위험(신용리스크), 은행위험(은행리스크), 금융위험(금융리스크), 외환위험(외환리스크), 시장위험(시장리스크),파생금융상품위험(파생금융상품리스크),기업부도위험(기업부도리스크)

측정능력은 은행의 리스크관리 능력을 개선시킬 수 있음4. 위험기반 자본규제를 결정하는 데 신용위험모형을 사용하기 전에 논의되어야 하는 두 가지 이슈들이 존재1) 신용위험모형 ... Ⅰ. 신용위험(신용리스크)1. 신용위험모형들의 공통목적은 신용손실의 확률분포함수를 예측하는 것임-이러한 손실분포는 일반적으로 비대칭적(asymmetric)임.-금융기관이 의사결정시 ... 하여 환율을 미리 예측하여 환차손에 대한 헷지나, 환차익을 노려서 투기나 재정거래에 참여할 수도 있다.기업에서는 어느 한쪽으로 치우친 극단적인 전략을 채택하는 것이 바람직하지 못하다는 점

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.07.22

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국제재무관리 7주차 과제

자산에 대한 선물 매수를 통한 차익거래 전략이 가능하다. 이 때 차익의 크기는 콜옵션 프리미엄 - 풋옵션 프리미엄 + 행사가격 - 매수시의 선물가격이 된다. 반대로 풋옵션의 가격 ... 는 경우 위험부담 없이 이익을 얻을 수 있는 재정거래기회가 존재하게 된다.우선, 콜옵션의 가격이 높게 평가된다면, 콜옵션을 매도하고, 상대적으로 저평가된 풋옵션을 매수한 뒤 기초 ... 이 높게 평가된다면, 콜옵션을 매수하고, 상대적으로 고평가된 풋옵션을 매도하고 나서, 기초 자산에 대한 선물 매도를 통한 차익거래가 가능하게 된다. 이때 차익의 크기는 풋옵션 프리미엄

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.05.30

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폴크루그먼 국제경제학 PPT 중요자료 13장

환율과 재화가격 외환시장 통화와 기타 자산에 대한 수요 외환시장 모형 통화예금 이자율의 역할 환율에 대한 기대의 역할Copyright © 2009 Pearson Addison ... Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.13-*외환시장 (계속)컴퓨터는 급속하게 정보를 전송하여 외환시장을 통합시킴. 외환시장통합은 시장간 차익거래 ... (arbitrage)를 제거시킨다는 것을 의미함. 차익거래: 한 화폐를 싸게 사서 비싸게 팔아 이윤을 얻는 거래 만약 달러가 홍콩에서보다 뉴욕에서 더 싸다면 사람들은 어떠한 예측

리포트 | 48페이지 | 3,000원 | 등록일 2012.03.19

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롱텀캐피털매니지먼트(LTCM) 실패사례 분석

는 권과 같이 실체가 존재하는 거래대상이 아니기 때문에, 변동성이 가격결정의 주요요인인 옵션을 거래함으로써 동일한 효과를 달성하는 것이다.LTCM은 S&P 500과 유럽 주요 주가 ... LTCM 실패사례분석1. 세계경제의 리스크 확산2. 회사소개3. 투자전략1) 채권 및 주식 차익거래가. 미국재무부채권에 대한 투자나. 국제채권시장에 대한 투자다. 연계주식에 대한 ... 투자2) 장외파생상품거래가. 합병차익거래나. 주식변동성거래다. 스왑 스프레드라. UBS 콜옵션4. 투자 결과1) 손실의 원인과 규모2) LTCM 몰락과정5. 시사점1) 위험관리

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.03.03

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