"선물 베이시스"의 검색결과 입니다.

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"선물 베이시스" 검색결과 101-120 / 226건

[이자율기간구조][기간구조모형][무위험채권][수익률][국고채][이자]이자율기간구조와 기간구조모형, 이자율기간구조와 무위험채권, 이자율기간구조와 수익률, 이자율기간구조와 국고채

모형을 사용하는 데는 두 가지 장점이 있다. 하나는 CIR의 문제점인 재정거래의 가능성을 배제한다는 점이고 다른 하나는 선물시장의 가격을 이용한다는 것이다. 선물시장의 가격은 현물 ... 시장 가격에 대한 불편추정치로 볼 수 있다. 따라서 선물시장 가격을 이용할 경우 이자율 기간구조에 대한 시장의 예측치를 이용함으로써 시장의 정보에 기초한 추정치를 얻을 수 있 ... 하여 추정하고 있다. 3개월부터 5년 만기의 산금채 수익률을 이용하여 수익률곡선을 추정한 결과 수익률은 만기에 따라 완만하게 우상향하는 모양을 보이고 있으며 평균적으로 20베이시스

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.03.29

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파생금융상품론

. 차익거래(arbitrage): ①양시장간의 차익을 챙기는 거래, ②무위험(참고: 空賣,선물거래)cf: 베이시스 : 선물시장 가격과, 현물시장 가격간의 차이4. 스프레드거래(s ... ) : 개별적 거래3. 거래대상(= 기초자산) :① 주가지수, ②개별주식, ③금리, ④채권, ⑤통화(외환, 환율), ⑥상품(원자재),⑦임의의 선물계약( 예: 옥수수 선물계약에 대한 옵션 ... 도입), ⑧신용위험.Ⅱ. 파생상품의 분류1. 주가지수 선물, 2. 주가지수 옵션 ...※ 거래목적(4가지)1. 투기적거래(speculation)2. 헷지거래(hedging)3

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.25

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투자론 (프로그램매매)

해야 한다.베이시스는 이론베이시스와 시장베이시스로 구분되는데, 이론 베이시스란 선물의 이론 가격과 현물가격(코스피 200지수)의 차이를 의미한다. 어느날 이론가격이 100포인트고 ... 현물지수가 99.5포인트라면 이론베이시스는 0.5가 된다. 선물의 이론가격은 코스피200지수에서 이 지수에 투자함에 따라 발생하는 보유비용인 금리부분을 더하고 배당부분을 차감 ... 하여 산출한다. 그런데 영향이 미미한 배당부분을 무시하고 금리만을 고려한다면 선물 만기일이 다가올수록 기간이자 개념인 금리부분도 작아져 이론베이시스가 축소되며 선물만기일에는 결국 0

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.09.10

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UGG 기업 리스크 관리 사례

반대의 손익이 나타나므로 손익이 서로 상쇄되어 가격변동 위험을 최소화할 수 있음Ref. Risk managementQ2. Basis risk 베이시스 리스크현물 가격과 선물 가격 간 ... 생할 수 있는 손해를 줄이기 위해 선물시장에서 현물과 반대되는 선물 포지션을 성정하는 것 상품(주가, 환율, 금리, 금)의 가격이 오르거나 내려도 현물/선물의 동시거래를 통해 정

리포트 | 17페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.05.30

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위험관리 사례연구

는 주식으로 출자전환, 주가폭락발생장기원유 선도매도단기원유 선물매입원유가격 상승이익손실원유가격선도계약손익원유가격선물계약손익상충 관계로 가격위험 헤지 (베이시스위험은 존재)선도이익 ... 에도 불구하고 선물증거금 납입요청에 유동성부족 및 본사의 지원포기로 계약청산베이시스 위험의 관리문제 발생 - 연속헤징 방식이 불가피하긴 했으나 베이시스위험이 MGRM의 사건에서는 적절히 ... 관리되지 않았던 것으로 판단됨 유동성의 관리문제 - MGRM의 실패는 최종적으로 선물 거래 증거금납입과 관련하여 나타남. 헤징거래를 행하면서 유동성에 대한 준비가 부족했던 것

리포트 | 50페이지 | 2,500원 | 등록일 2009.09.13

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주가지수선물의 이해와 거래전략

주가지수선물의 이해와 거래전략KRX의 시장 소개 KRX의 회원제 선물이란 선물거래란 선물거래의 특징 주가지수선물이란 주가지수선물거래란 베이시스 주가지수선물거래의 경제적 기능 주가 ... 베이시스 위험 헤지를 하기 원하는 만기일과 선물의 만기일이 일치하지 않는다면 베이시스가 수시로 변화하므로 현물포지션을 청산할 때 자기가 헤지거래를 한 때의 손익이 변하게 되는 것 ... 2. 베이시스투자자가 직면하는 위험주가지수 선물거래의 경제적 기능체계적위험비체계적위험비체계적 위험은 포트폴리오의 분산으로 제거가능하나 체계적 위험은 여전히 존재헤징을 하

리포트 | 32페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.04.24 | 수정일 2017.09.25

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선물시장 이론분석과 성공투자전략

포지션의 손실(이익)은 다른 포지션의 이익(손실)으로 상쇄된다.헤지거래는 주식가격 변동 위험을 베이시스 변동이라는 보다 작은 위험으로 바꾼 것이다. 주가지수선물을 이용한 헤지거래 ... 한 헤지 거래에는 베이시스 위험, 현물과 선물 사이의 상관관계 변동 위험을 수반한다.현물시장에서 주식 가격의 하락을 예상 할 때 선물 시장에서 매도 포지션을 취하는 것을 매도 헤징 ... 에 선물을 매도하여, 베이시스의 폭은 순식간에 재고유지비용에 접근하거나 재고유지비용과 같게 되는 것이다. 따라서 재고유지비용이 선물가격을 형성한다는 이론에서는 '시장의 균형 선물가격

리포트 | 34페이지 | 3,500원 | 등록일 2008.02.19

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[파생상품, 금융공학] 선물, 옵션 시장의 개요(개론)

)???????????????????= 현물가격+현물가격×(단기금리-수익률)???????∴선물가격-현물가격=현물가격×(단기금리-수익률) ←베이시스(basis)?????????선물가격=현물가격+제 ... 의 결정요인??????- 현물주가지수(S), 이자율(r), 배당수익률(d), 잔존만기일 수(T-t)????(3) 베이시스와 지수선물의 가격??????- 베이시스(Basis) = 선물지수 ... - 현물지수, 일반적으로 이자율>배당수익률?????????∴베이시스는(+)일 확률 높다??????- 정상적시장(Normal market) = 콘탱고시장(Contango Market)??????- 디스카운트시장 : 선물가격

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.11.30

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[투자론] 선물 거래의 개념

주식과 관련된 주가지수선물에 대해서만 설명하기로 합니다.베이시스에 관하여..선물을 하다보면 베이시스라는 말을 자주 듣게 됩니다..이는 선물지수와 현물지수(KOSPI200지수 ... )의 차이를 일컫는 말입니다. 선물매매는 베이시스매매라 할 만큼 투자판단에 있어 매우 중요한 지표입니다. 선물가격과 현물가격은 종국에 가서는 일치해야 된다는 것 때문에 이를 가지고 무 ... ※ 선물거래의 개념선물거래란 매매계약은 현재시점에서 이루어지고 매매계약의 대상물의 인도와 대금결제는 미래의 약속된 일정시점에 이루어지는 거래를 말합니다.주가지수선물거래의 개념주가

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.02

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스왑 거래 에 대하여 [선물 옵션]

되는 이자지급을 교환하는것을 베이시스 스왑또는 인덱스 스왑이라고 한다.④ 베이시스 스왑에서는 3개월 LIBOR 와 6개월 LIBOR 의 교환이나, 또는 6개월 LIBOR와 미국 ... "Benchmark"이자율에 대한 스왑 스프레드로 제시되기도 한다.⑨ 금리스왑이란 선물 금리 계약을 연속적인 여러 기간에 걸쳐 체결한 것과 같다. 따라서 스왑레이트는 선물금리계약의 연속 ... 적인 여러 기간의 가격(선물 금리)의 평균 수준에서 결정된다고 말할 수 있다.2) 금리스왑의 이용* 금리스왑은 자산과 부채의 금리의 특성을 변형시킴으로써 스왑거래자들로 하여금 금리

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.01.17

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스왑, 금리 캡, 플로어, 칼라 그리고 스왑션

LIBOR+0.3%B 기업5.8%6개월 LIBOR+0.5%차이0.4%(=40베이시스)0.2%(=20베이시스)차입전략:A기업은 연간 5.4%의 고정금리로 차입한다. B기업은 연간 ... 수수료임.)1. 스왑(3) 금융기관의 역할 - A기업은 LIBOR+0.22%의 변동금리부로 차입 - B기업은 5.72%의 고정금리부로 차입 - 금융기관은 4베이시스 포인트의 이익 ... 장기선물환계약과 직접통화스왑 - 장기선물환계약 : 특정통화로 일정기간이 지난 후 선물환율로 매입(매도)하는 계약 - 직접통화스왑 : 두 당사자가 현재 특정 통화로 자금을 차입

리포트 | 15페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.10.09

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[금융정보] 선물거래와 현물거래

매수고평가되어 있는 이론지수 즉, 지수선물의 채용주식을 매도하고 저평가되어 있는 주가지수선물을 매수하는 이러한 차익거래를 매도차익거래라고 한다...PAGE:25마. 베이시스(1 ... ) 정의선물가격과 현물가격의 차를 절대값으로 표현한것.베이시스 = 선물가격 현물가격 = 보유비용(2) 선물가격 대 현물가격간의 관계(가)선물가격의 형성어떤 상품의 가격은 그 시장의 수요 ... ..PAGE:11. 선물시장의 개요가.선물의 의의(1) 선물거래의 정의선물거래 : 선물계약의 거래를 말하며, 규격,품질 등이 표준화 되어 있는 상품또는 금융자산 에 대하여 현재

리포트 | 50페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.06.07

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우리나라의 선물거래

.00---93.00+1.00-(단위 : 포인트,계약)최종 투자이익 = (91.30-89.50)X500,000원X2계약=800,000원 베이시스(basis)는 선물가격(F0)과 현물 ... 가격(S0)과의 차이 예를 들면, 6월물 베이시스는 6월물-현물=89.50-90.86=-1.36 스프레드(spread)는 만기가 다른 선물가격간의 차이 예를 들면, 9월물과 6월물 ... *우리나라의 선물거래*1. 선물의 의의와 종류선물의 의의 [futures] : 나중에 물건을 인도 또는 인수하기로 하고, 두 당사자가 물건값 을 주고 받지도 않고 물건을 사고 파

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.10.09

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각 리스크의 의미 및 위험성의 크기

금융기관이나 투자자들이 손실을 입을 리스크를 말한다.국제결제은행(BIS)이 공표한 "파생금융상품의 리스크 관리에 관한 지침"에 따르면 선물과 스왑 거래에 수반되는 시장 리스크는 가격 ... , 금리차의 변화로 인한 베이시스 리스크 등 크게 5가지로 구분된다.국제결제은행은 금융기관에 대한 시장 리스크 관리 시스템을 확립함과 동시에 중역회의나 최고경영층이 허용할 수 있 ... 간의 관계가 변하거나 성립되지 않을때 발생하는 베이시스위험(basis risk)과 비선형관계에서 비롯되는 감마위험(gamma risk)을 포함한다.파생상품에 대규모 포지션을 취한

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.05

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선물거래 투기유형

및 스프레드 거래베이시스 이용 투기거래: 현물가격에서 선물가격을 차감한 베이시스(S-F)를 보고 이의 변동에 대해 투기거래 베이시스 확대 예상 : 현물가격이 선물가격에 비해 상대 ... 적으로 더 상승한다는 의미 → 현물 매입, 선물 매도 → 베이시스 변동만큼의 이익 (2) 베이시스 축소 예상 : 현물가격이 선물가격에 비해 상대적으로 더 하락한다는 의미 → 현물 ... 매도, 선물 매입 → 베이시스 변동만큼의 이익투기 및 스프레드 거래스프레드거래스프레드는 서로 다른 선물계약간의 가격차이 스프레드를 이용한 투기거래에는 만기간 스프레드(만기가 서로

리포트 | 18페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.04.26

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파생상품과 선물옵션

가격 결정모형 1.선물시장에서 투자전략 1)베이시스와 스프레드 (1)베이시스의 개념 베이시스(basis)는 완전시장에서 현물가격과 선물가격의 차이를 말한다. 위의 식에서 t는 현재 ... 여 헷징을 하게 하게 된다. 베이시스의 변화가 현물가격의 변화보다 작을 때 선물거래를 이용한 헷징은 현물포트폴리오 가격변동위험을 줄일 수 있다. (2)헷지의 형태 헷지는 현재 보유 ... */30파생상품, 선물, 옵션.*/30파생금융 상품파생금융 상품이란? 통화, 채권, 주식 등 기초금융자산의 가치가 환율, 금리, 국제정세 등 다양한 변수에 따라 변화하는 데

리포트 | 30페이지 | 3,500원 | 등록일 2007.12.13

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[선물거래]주가지수선물거래 (stock index futures)

규정은 정산결과 손실이 발생해 증거금이 10%이하로 내려갈 경우 15%까지 채우도록하고 있다.5) 베이시스선물가격과 현물가격간의 차이를 주가지수선물의 베이시스라고 한다.베이시스 ... 는 최종거래일에 가까워질수록 작아진다. 최종거래일로 갈수록 선물가격이 현물가격과 비슷해져서이다. 최종거래일의 베이시스는 물론 0이다.6) 헤지거래기관투자가처럼 보유 물량이 많은 경우 ... 1. 개 념산업군별로 해당주식을 총체적으로 가중평균한 산업별 주가지수를 대상으로 한 선물거래. 주식투자시 예상에 어긋난 주가상승이나 하락에 따른 위험을 막기 위해 주식거래와 동시

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2007.11.30

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자산스왑과 부채스왑

)과 유사하나 주로 1년 이상의 장기거래에 이용되고 외환스왑이 이자를 교환하는 대신 선물환율로 금리차이를 조정한다는 점에서 차이가 있다.(2) 외환스왑은 현물환과 선물환을 바꾸 ... 는 개념이다. 외환 스왑거래는 환리스크의 회피와 금리재정거래 등을 위하여 거래방향이 서로 반대되는 현물환 거래와 현물환거래, 현물환거래와 선물환 거래 또는 선물환 거래와 선물환 거래 ... 를 동시에 행하는 일종의 환포지션 커버거래이다. 스왑거래는 일정 외환을 현물환 시장에서 매입 (매도) 하고 동시에 선물환 시장에서 매도 (매입)하는 거래형태로 이용된다.CRS 금리

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.01.11

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선물의 평가

은 선물가격 1% 상승시 $1,000이익, 선물매도포지션은 $1,000손실 - 투기시에는 예측이 빗나갈 경우 큰 손실을 보게 됨.① 베이시스를 이용한 투기전략 - 베이시스위험 ... 매도 ⇒ 베이시스의 감소분인 $4만큼 이익1216베이시스+5405400+1417416차이t=1t=0② 스프레드를 이용한 투기전략 -개념 : 서로 다른 만기를 가진 선물가격 사이 ... 선물의 평가1. 선물가격의 결정- 전략 A : 현재 주가 에 사고 T 시점까지 보유 전략 B : 주식에 대한 선물계약을 매입하고 계약 만기시에 선물가격을 지급할 수 있도록 현재

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.11.04

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원자재가격변동보험

별로 시장이 콘탱고인 경우 스왑은 양(+)의 값으로 나타나며, 백워데이션 시장의 경우 음(-)의 값으로 표시된다. 또한 시간의 경과에 따라 선물이 현물화되면서 스왑포인트(또는 베이시스 ... 적 도입하였다.원자재가격변동보험은 전문인력 및 지식의 부족으로 복잡한 은행 파생상품 이용을 꺼려했던 중소기업뿐 아니라 기존 선물상품 이용에 따른 증거금 및 거래수수료에 부담을 느꼈 ... 에 구매가격을 확정시킬 수 있는 제도로 수출기업이 수출용 원자재 구매에 따른 가격변동위험을 최소화하여 구매가격을 안정화할 수 있도록 지원하는 정책보험이다. 은행 및 선물회사를 통한 원

리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.07.04

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