"베타의 변동성"의 검색결과 입니다.

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"베타의 변동성" 검색결과 41-60 / 1,669건

투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

률과 시장 포트폴리오의 기대수익률 간의 차이에 비례한다는 것을 나타내며, 이 비율을 베타(β) 계수로 표현한다. 베타 계수는 특정 자산이 시장 전체의 변동성에 얼마나 민감하게 반응 ... 하는지를 나타내며, 이 계수가 1보다 크면 해당 자산은 시장보다 더 큰 변동성을, 1보다 작으면 시장보다 적은 변동성을 의미한다. 따라서, 베타 계수가 높은 자산은 더 큰 위험을 가지 ... 를 달성하는 데 필수적이지만, 이와 동시에 그에 따른 위험을 이해하고 관리하는 것이 필수적이다. 위험은 투자에서 발생할 수 있는 불확실성과 변동성을 의미하며, 이는 투자 수익이 기대

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.26

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재무관리_3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

다는 점에서 시작된다. 주가가 오르거나 내릴지를 미리 단정 지을 수 없으므로, 기대수익과 위험에 대한 체계적 분석이 필수적이다. 위험은 자산 가격이 어떻게 변동할지를 보여주는 지표 ... 와 더불어 CAPM(Capital Asset Pricing Model)은 시장 위험(베타)과 자산의 기대수익률 간의 관계를 설명하며, 자본시장선(Capital Market Line ... 또는 특정 기대수익률에서 위험이 가장 낮은 조합만 모아둔 곡선을 효율적 투자선이라 한다.또한 CAPM은 시장 포트폴리오의 위험 수준을 베타(β)로 측정하고, 개별 종목의 위험

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.03

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투자론 최종 모의투자 과제

투자론 최종 모의투자 과제총매입총평가추정자산총손익총수익률26,760,00026,180,00034,071,535-830,720-3.10%종목베타계수매입가평가손익수익률현재가보유수량 ... ,0002011,040,00011,080,000S-oil0.9370,300+310,945+4.42%74,0001007,030,0007,400,000sk케미칼 포트폴리오 기대수익률베타계수 ... .92%-1.58%)=1.8248%오뚜기 포트폴리오 기대수익률베타계수=0.43=1.58+0.43(1.92-1.58) = 1.7262%S-oil 포트폴리오 기대수익률베타계수=0.93

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.03.22

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[방통대][방송대][증권투자론] 1. 현재 증권시장에서 무위험자산의 수익률이 4이고 시장포트폴리오의 기대수익률은 10이며 시장수익률의 표준편차는 8로 추정된다. (1) 증권시장선을 구하라. (2) A증권의 베타계수가 1.2로 추정되었다면 A증권의 균형수익률은 얼마인가 (3) 현재 A증권의 수익률이 10라고 하면 이 증권은 과소평가되고 있는가 아니면 과대

위험자산의 수익률이 4%이고 시장포트폴리오의 기대수익률은 10%이며 시장수익률의 표준편차는 8%로 추정된다.(1) 증권시장선을 구하라.(2) A증권의 베타계수가 1.2로 추정 ... .04 + 0.06βj(2) A증권의 베타계수가 1.2로 추정되었다면 A증권의 균형수익률은 얼마인가?E(rj) = 0.04 + 0.06βj= 0.04 + 0.06 x 1.2 = 0 ... . 따라서 듀레이션의 절대값은 해당 채권의 만기가 길수록, 액면이자율이 낮을수록 또 시장이자율이 낮을수록 커지게 된다. 이 때 시장이자율 변동에 따른 채권가격의 변동이 이 듀레이션

방송통신대 | 3페이지 | 4,900원 | 등록일 2022.06.09

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강환국작가 퀀트전략 정리

런용11변동성 타기팅중급자산배분변동성에 따라 다름"▶특정 주가지수, 주식 또는 포트폴리오를 선택"월 1회 리밸런싱n/an/a"▶주가지수, 주식 또는 포트폴리오의 변동성을 계산 ... "▶투자 비중을 목표 변동성에 맞춤▶평균 모멘텀 스코어를 통해 다시 한 번 투자 비중을 조정▶나머지 금액은 현금 보유12국제 ETF 듀얼 모멘텀중급듀얼 모멘텀10~15%"▶S&P 500 ... %"▶WISE 스마트베타 Quality 지수, WISE 스마트베타 Value 지수, WISE 스마트베타 Momentum 지수, WISE 스마트베타 LowVol 지수를 추종하는 ETF 중

리포트 | 1페이지 | 3,900원 | 등록일 2023.11.27

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금융투자론 중간고사 기출문제 및 답

설명은? ( 4 )① 비체계적 위험은 분산가능위험이다. ② 체계적 위험은 자본시장 전체의 수익률 변동에 기인한 위험이다. ③ 베타계수는 체계적 위험의 크기를 나타낸다. ④ 체계 ... 적 위험은 고유요인에 기인한 위험이다.3. 베타계수에 관해 틀리게 설명한 것은? ( 3 )① 자본시장 전체의 수익률 변동에 대한 어떤 자산의 민감도를 나타낸다. ② 시장포트폴리오 ... 의 베타계수는 1이다. ③ 어떤 자산의 총위험은 베타계수와 잔차분산의 합계와 같다. ④ CAPM에 의하면 자산의 위험프리미엄은 베타계수에 비례한다.4. 분산투자에 의해 위험감소 효과

시험자료 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.06.25

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운동생리학 출석수업과제

하기 때문에, 일정 수준을 유지하는 것이 필수적이다. 혈당 농도의 급격한 변동은 신체 기능 저하를 초래할 수 있으며, 특히 저혈당 상태는 심각한 생리적 위험을 초래할 수 있 ... 과 함께 빠른 에너지 공급을 준비한다. 이 과정에서 췌장의 베타세포에 작용하여 인슐린 분비를 억제하고, 알파세포를 자극하여 글루카곤 분비를 촉진한다. 또한 부신수질에서는 아드레날린 ... 의 베타세포를 자극하고 인슐린 분비를 늘려 혈당을 정상 범위로 돌리는 데 기여한다.(2) 호르몬 반응초기 운동 시기에는 인슐린 분비가 감소하고, 대신 글루카곤, 아드레날린, 코르티솔

방송통신대 | 2페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.07.24

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자본시장선과 증권시장선의 공통점과 차이점에 대해서 서술하시오

속에서 자산의 가격이 어떻게 결정되는지 설명해 볼 수 있다.두 번째로는 시장 변동성과 주식의 변동성을 기반으로 베타를 구한 뒤에 요구 수익률을 산출할 수 있다는 것이다. 기업 ... 째로 자본시장선은 포트폴리오의 총 위험과 기대수익률과 관계를 설명하고 있지만, 증권시장선은 총 위험이 아니라 체계적 위험 베타와 기대 수익률 간 관계를 설명하고 있다. 예를 들어서 파업 ... , 화재 등을 생각해 볼 수 있다. 체계적 위험은 시장 포트폴리오를 구성하더라도 없어지지 않는 분산이 불가능한 위험으로부터 인플레이션 위험, 이자율 변동 등을 생각해 볼 수 있다.

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.02.06

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[재무관리]최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오.

므로"선물 10계약을 매도하면 단순헷지가 될 것입니다."> 다만, 문제의 주식포트폴리오 베타는 1.2이므로 주가지수선물(베타=1)보다 변동성이 더 큽니다. 그렇게 때문에 선물 10계약 ... 문제3'- 펀드매니저가 보유한 주식포트폴리오 규모는 10억원이다.'- KOSPI200 주가지수선물로 헤징하려한다.'- 주식포트폴리오의 베타계수는 1.2이다.'- 시장선물가 ... 200) 1계약의 가격은 1억원(=400포인트*250,000원)입니다.""> 최소분산헤지란 선물가격변동률과 위험회피대상(이 경우, 주식포트폴리오) 가격 변동률이 서로 다른 경우(즉

리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.14

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

: 실제 수익률이 기대수익률에서 벗어난 정도를 측정한다.베타(β): 개별 자산의 수익률 변동성이 시장 전체의 변동성에 비해 얼마나 민감한지를 나타내는 지표이다.(2) 위험의 종류체계 ... 적 위험: 시장 전체에 영향을 미치는 위험이다. (예: 경기 변동, 금리 변화)비체계적 위험: 특정 기업이나 산업에 한정된 위험이다. (예: 경영 실패, 기술 변화)유동성 위험 ... Market Line, SML)증권시장선은 개별 자산의 기대수익률과 체계적 위험(베타) 간의 관계를 나타낸다. 이를 통해 자산의 적정 수익률을 평가할 수 있다.(3) 효율

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.30

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글로벌뱅킹의이해2-투자의 위험대해서기술하시오 투자위험과 투자기대수익률간의관계 리스크위험 프리미엄분산투자체계적 위험과 비체계적 위험0k

에서 각 개별주식이 차지하고 있는 부분을 표준화한 값인 베타에 의해 측정된다. 시장포트폴리오는 주식시장에서 거래되는 모든 주식을 포함하는 포트폴리오를 말한다. 베타는 시장포트폴리오 ... 수익률의 변화에 대한 개별주식 수익률의 민감도를 나타내기도 한다. 어떤 주식의 베타가 1.2라고 하면 주식시장이 1% 올라갈 때 이 주식은 평균적으로 1.2% 올라가며 주식시장이 ... 1% 내려갈 때 이 주식은 평균적으로 1.2% 내려간다는 의미이다. 따라서 베타가 1보다 높으면 위험이 시장평균보다 높다는 것을 의미하며 1보다 낮으면 위험이 시장평균보다 낮

방송통신대 | 6페이지 | 11,000원 | 등록일 2020.11.17

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주가지수 스트래들 수익률의 결정요인 (Determinants of the Index Straddle Returns)

한국파생상품학회 강병진

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.15 | 수정일 2025.05.10

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2025 KB손해보험 자산운용 직무 신입사원 자기소개서와 면접자료

운용의 기본 구조와 시장의 변동성을 직접 체감할 수 있었습니다. 주식과 채권, 대체투자 자산의 수익률을 비교하고, 경기지표와 금리 변동이 자산가치에 미치는 영향을 분석 ... 글로벌 경기 둔화와 금리 변동성이 확대되던 시기라, 자산별 상관관계를 분석하여 포트폴리오의 분산효과를 극대화하는 방향으로 접근했습니다. 개인 투자자들이 고수익 자산에 집중하는 경향 ... 을 보였기 때문에, 위험자산 비중을 줄이고 대체자산 편입을 제안했습니다. 실제 시뮬레이션 결과 포트폴리오 변동성이 약 12% 감소했고, 고객의 만족도도 높았습니다. 그 과정에서 고객

Non-Ai HUMAN
| 자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.29

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[A+레포트] 비영리회계에 대한 정의를 작성하시고, 자신의 의견과 참고문헌을 바탕으로 과제를 작성하시오

며, 수익률이 얼마나 예측 가능한지의 대한 지표이다. 변동성이 클수록 위험이 높다고 간주되며, 이는 투자자들이 더 높은 위험 프리미엄을 요구하는 이유가 된다. 또한, 베타 계수와 같 ... 은 다른 위험 측정 지표들도 시장 위험과 개별 투자의 관계를 평가하는 데 사용된다. 베타 계수는 특정 투자의 수익률이 시장 전체의 수익률 변동에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타내 ... . 또한, 위험의 크기를 측정하는 방법은 다양하다. 가장 기본적인 방법 중 하나는 변동성, 즉 투자 수익률의 표준편차를 측정하는 것이다. 변동성은 투자 수익의 변동 범위를 나타내

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.03.12

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통계데이터1 재테크와금융투자_화폐 및 금융자산이 가지는 가치 및 가격을 인플레이션 및 이자율을 이용하여 간략하게 설명

성에 대한 위험 보상을 한다. 금융투자는 투자자산의 가치변동에 따라 수익이 발생할 수도 있고, 원금손실이 발생할 수도 있다. 자산을 보유하는 것으로 인플레이션에 대한 헤지가 가능 ... 이후 변동환율제로 전환되면서 환율 변동성이 심화되었고, 70년대 초 금리자유화로 시장금리 변동성이 심화되었으며, 70년대 중동전쟁으로 유가 파동으로 인플레이션 위험이 심화 ... 되었다. 그래서 시장 변동성이 심화됨에 따라 위험관리를 위해 환 위험, 금리, 유가 회피 파생상품이 출현하였다. 파생상품이란 기초가격의 가치변동에 따라 가격이 결정되는 금융상품이기 때문

방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.09.14

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[재무관리 만점] 서강대 MBA 재무관리 과제입니다. 사이버 주식회사는 새로운 기계의 구입을 고려하고 있다. 등 총 8문제

주식회사가 고려하고 있는 투자안에 대한 추정치는 다음과 같다. 투자안의 초기 투자액 = $18,000, 투자안의 수명 = 4년, 단위당 판매가격 = $57, 단위당 변동비용 ... + 0.556 % X 15 % = 13.2 %5. 무위험 자산과 두 개의 주식에 각각 1/3씩 투자한 포트폴리오가 있다고 하자. 한 주식의 베타가 1.5이고 포트폴리오의 베타가 주식 ... 시장의 기대수익률의 베타와 동일하다면 다른 한 주식의 베타는 얼마인가?포트폴리오의 베타가 주식시장의 기대수익률의 베타와 동일하다고 했으므로, 포트폴리오의 베타가 1이되도록 하는 다른

리포트 | 6페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.10.29

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경영통계학 - 연속확률분포에 대하여 요약하여 정리하시오.

연속확률분포 0000.00.00 과 목 : 경영통계학 담 당 교 수 : 성 명 : 목차 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 본론 1. 정규분포 2. 균등분포 3. 지수분포 4. 감마분포 5. 베타 ... 변동, 특정 온도 범위에서의 기상 변화, 특정 길이의 생산된 제품의 품질 등을 모델링할 때 연속확률분포가 사용된다. 또한, 연속확률분포는 여러 가지 중요한 통계적 성질을 가지고 있 ... 다. 예를 들어, 연속확률변수의 기대값과 분산은 해당 변수의 평균적인 행동과 변동성을 나타내며, 이는 다양한 응용 분야에서 중요한 정보로 사용된다. 이러한 특성은 데이터 분석, 예측

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.05.19 | 수정일 2024.07.08

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글로벌 금융과 재무과제

에 대한 변동성이 크다면 베타가 클 수 있고 시장의 연관성이 작다면 베타가 작을 수 있다.PAGE \* MERGEFORMAT1 ... 시장 베타가 높지 않은 이유주식 자체가 가지고 있는 위험이 크다면 분산이 클 수 있다. 베타는 시장과 해당 자산이 얼마나 시장과 상관관계를 가지고 있는지 보여준다. 만약 시장

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.07.13

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(A+자료)3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

에서 예상되는 수익의 평균값을 의미하며,위험은 투자의 불확실성이나 변동성을 나타냅니다.일반적으로 위험은 주가의 변동성을 통해 측정하고, 주가의 표준편차나 베타 값을 사용합니다.2) 효율 ... )CAPM은 예상 수익률을 계산하기 위한 모델로, 위험 프리미엄과 무위험 자산 수익률을 고려합니다.특정 자산의 예상 수익률을 계산할 때 베타 값을 사용하며, 높은 베타는 높은 위험과 높

리포트 | 6페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.25

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금융기관론 기말고사 요약 노트필기 시험자료

은 다음을 전제한다.주식 수익률은 시장위험의 영향만 받는다=주식 포폴은 비체계적위험을 모두 상쇄한다.베타모형 하의 주식VaR, 포폴VaRVaR=z*V*ßσm변동성을 ßσm로 쓴다: 개별 ... 금융기관론 기말고사 요약자료 (9장 후반~15장)9장(2): VaR주식VaR 구하는 방법 2가지 있는데-완전공분산모형-샤프의 시장모형, 베타모형, 수익률생성모형RGM베타모형 ... 율의 σ= MD × σ(ɗr) (MD는 상수라 제곱해서 빠짐)채권 VaR, 포폴 VaRVaR=z*P*MD × σ(ɗr)듀레이션 식에는 수익률 변동성 빠졌지만(채권가격이 수익

리포트 | 11페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.12.26

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