"기대효용과 위험"의 검색결과 입니다.

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마코위츠 화폐금융론 조선대 재무관리 행동경제학 전망이론 투자론 공분산 기대수익률 포트폴리오

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"기대효용과 위험" 검색결과 41-60 / 2,963건

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A+과제) 위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도를 정리하여 서술하시오

의 이익을 기대하며 돈 때로는 시간과 같은 자원을 할당하는 것이다. 투자는 동일 상품이 지역에 따라 다를 때 이를 매매하여 차익을 얻으려는 방법과는 다르게 위험성이 높으며 자산 ... 에 따라 투자 행동은 다르게 나타난다. 이에 위험의 통계적 특정치 2가지와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치를 알아보고 투자자의 위험에 대한 태도들 서술하려 한다.본론기대수익 ... 률과 위험은 각각 평균과 분산으로 나타낸다. 여기서 평균이란 투자로부터 예상되는 수익률을 평균 개념인 기대수익률로 나타내는 것을 의미하며 분산이란 투자의 위험을 그 투자로부터 예상

리포트 | 5페이지 | 3,500원 | 등록일 2023.03.20

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소비자심리학 이해를 위한 행동경제학 분석 - Daniel Kahneman와 Amos Tversky의 이론 집중 분석

]요약Risky Choice(위험한 선택)Prospect theory(전망 이론)Expected utility theory(기대효용이론)Framing of Outcomes(결과의 틀 ... 에서는 위험회피, 손실 영역에서는 위험추구가 발생◆기대효용이론(expected utility theory: Neumann & Morgenstern, 1947)-이행 ... :확실한 이득에 대한 선호 > 더 높거나 같은 기대를 가진 도박에 대한 선호◆위험추구(risk seeking): 확실한 이득에 대한 선호 < 더 낮거나 같은 기대를 가진 도박

리포트 | 10페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.07.23

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3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오

면 투자자들은 기대수익률이 같을 때 위험이 작은 대안을 선택하고, 위험이 같을 때 기대수익률이 높은 대안을 선택한다. 마지막으로 효용극대화이다. 이는 지배원리와 비슷한 맥락이 ... 재무관리주제: 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.-목차-Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 주식선정2. 기대수익률3. 위험Ⅲ. 결론Ⅳ. 참고 ... 지만, 투자자는 효용을 극대화하는 대안을 선택한다는 것이다. 대부분의 투자자들은 위험을 회피하고자하는 성향을 띈다. 상대적으로 더 위험회피적인 투자자는 무차별곡선이 가파르다. 반대로 덜

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.08.08

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[a+취득자료] CAPM과 APT의 차이점에 대해 간단히 논하시오.

가 있다는 것에 대한 논의가 시작되면서 자신들이 투자하는 자산을 통해 기대수익률이 어느 정도이며, 노출된 위험이 어느 정도인지에 대한 관심도가 높아지고 이에 대한 연구가 많이 이루 ... . 본론CAPMCAPM이론은 위험과 기대수익률간의 관계를 분석하여 둘간의 균형관계식을 도출한 이론이다. Markowitz의 포트폴리오 이론에 몇 가지 가정을 추가하였다. 무위험자산 ... 는 자금에 대한 추가적인 부담이 없고 추가적인 위험이 없는 상태로 만들어진 포트폴리오를 의미한다. 완전시장을 가정하였기 때문에 위험과 자금에 대한 부담이 없기 때문에 기대수익

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.05.27

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2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 행동경제학)전망이론(prospect theory) 및 확률가중함수(probability)에 대하여 설명하고, 수업시간에 다룬 예시 이외에 전망이론과 확률가중함수로 설명할 수 있는 현상을 각각 한 가지씩 서술하라 동기적 편향 등

다. 일부 사람들이 도박과 보험 가입을 동시에 한다. 이것은 기대 효용이론의 관점에서 역설적이다. 만약 사람들이 위험을 싫어한다면, 그들은 보험에 가입해야 하지만 도박을 해서는 안 되 ... 는데, 이콘은 효용의 절대적 크기에 의해 대안을 비교한 다음 그중에서 절대효용의 크기가 가장 큰 것을 선택하기 때문이다. 기대효용이론에 따르면, 불확실한 확률로 효용이 얻어지는 경우 합리 ... 적 개인은 그 효용의 평균값, 즉 기대효용 크기의 절댓값에 의해 대안을 선택한다.전망이론(prospect theory)은 개인의 선택이 이루어지는 심리적 과정을 밝힌 Kahneman

방송통신대 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.03.17 | 수정일 2024.04.07

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

은 불가능하지만, 위험의 경우를 감안하여 최적의 투자 결정을 도모할 수 있다.투자는 현재의 소비를 희생하여 미래의 소비로 전환하는 행위이고 희생을 감수한 만큼 투자에 대한 수익을 기대 ... 확실성의 영역에서 위험의 영역으로 전환하여 관리가 가능한 위험을 다루는 것이 투자의 수익률을 극대화 시키고 손실을 최소화 시킬 수 있게 된다.(1) 기대수익률기대수익률은 통계 ... 다.case1에 대한 확률(p1) x 수익변화(r1) = 기대수익1case의 수만큼 기대수익의 합산이 최종 기댓값이고 이를 토대로 최종 기대수익률을 도출하게 된다.(2) 위험미래

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.05.06

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[재무관리]문제 1. 무위험자산이 존재하고 동질적 기대 가정이 성립하는 경우 합리적인 모든 투자자들은 항상 시장포트폴리오를 선택하게 된다. 이와 같은 경우 투자자가 고려해야하는 개별 증권의 위험은 무엇인가?

[재무관리]문제 1. 무위험자산이 존재하고 동질적 기대 가정이 성립하는 경우 합리적인 모든 투자자들은 항상 시장포트폴리오를 선택하게 된다. 이와 같은 경우 투자자가 고려해야하 ... 단계로 나뉩니다.(STEP1) 투자자의 효용함수(위험회피도)와는 상관없이 무위험자산과 시장포트폴리오로 구성된 효율적 투자기회선을 구합니다.(STEP2) 효율적 투자기회선상에 존재 ... 하는 효율적 포트폴리오 중에서 투자자의 효용을 극대화시키는 포트폴리오를 최적 포트폴리오로 선택합니다." 따라서 투자자는 자신의 위험회피성향과 관계없이 무위험자산과 시장포트폴리오라는

리포트 | 1페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.10

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2025 신용보증기금 정규직 5급_상경계 자기소개서와 면접자료

과 자유무역의 효용, 미국의 보호무역 정책과 충돌, 한국 제조 중소기업의 대응 전략3. 면접 기출 질문 및 모범답안1. A기업의 설비 투자 프로젝트에 대한 보증 승인 여부와 그 ... 집중적으로 검토했습니다.다음으로는 투자 프로젝트 자체의 사업성을 평가했습니다. 설비 투자 목적과 기대 효과가 명확하게 제시되어 있었고, 신설 설비가 도입될 경우 연간 생산량이 약 ... 20%가량 증가하며, 생산원가 절감 효과도 기대된다는 점을 기업 측에서 시뮬레이션 자료로 설명했습니다. 저 역시 직접 공정 분석과 설비 시장조사 자료를 참고해, 해당 투자가 기술

자기소개서 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.09.11

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위험의 통계적 측정치와 확률 변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도에 대해 소개하시오

이상이 있는 것이라도 더 큰 보상을 원한다. 따라서 이를 한계효용이라고도 한다. 두 번째 위험중립형 태도 이 투자자는 기대 수익률이 클수록 효용이 커지기 때문에 수익률에 효용과 수익 ... 라고 한다. 그리고 오늘날 투자할 각각의 자산에는 종류에 따라서 달라지는데 이는 기대수익률과 변동이 될 각각의 수익률들이 있다. 따라서 오늘날 투자위험은 이를 바탕으로 측정 가능 ... 은 실제 수익이 기대 수익을 초과하거나 같을 경우는 위험에 반영하지 않는다. 투자위험의 측정치로 분산을 사용하면 수익률은 정규 분포된다고 가정하므로 준분산은 항상 분산값의 1/2

리포트 | 3페이지 | 2,000원 (5%↓) 1900원 | 등록일 2023.04.11

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공인노무사 경영학 기출문제 + <정답 및 해설 포함>

적 효용C. 직선적 효용D. 불변 효용32. 자본자산가격결정모형(CAPM)에서 기대수익률을 구하는 공식에 포함되지 않는 것은?A. 무위험수익률B. 베타C. 시장위험프리미엄D. 주가배당 ... . 재무관리의 기본 목표는?A. 매출 극대화B. 이윤 극대화C. 기업가치 극대화D. 시장점유율 확대31. 위험회피적 투자자는 어떤 효용함수를 가지는가?A. 체증적 효용B. 체감 ... | 위험회피형 투자자는 체감적 효용함수.32. 정답:D | CAPM = 무위험수익률 + β × (시장수익률-무위험). 배당성향 없음.33. 정답:B | 채권가격과 금리는 반비례.34

시험자료 | 19페이지 | 4,300원 | 등록일 2025.09.30

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포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오

으며 포트폴리오 위험요소는 자산 간의 상관관계를 통해 계산해 낼 수 있다. 효율적인 포토폴리오 중에서 투자자들에게 기대효용이 극대화 될 수 있는 것을 결정하는 것이다. 신한투자증권은 리서치본부 ... 는 위험을 회피해 나가야 할 것이다. 금융위기와 COVID-19팬더믹과 같이 우리가 여태껏 경험하지 못했던 위기 속에 포토폴리오의 중요성이 더욱 더 강조되고 있는 실정이다. 경제가 불안 ... 도록 하는 것이 매우 중요해 보인다. 투자자의 입장에서 위험을 최소화하고 수익을 어떻게 하면 극대화할 것인가를 고민하며 만드는 것이 포토포리오가 될 것이다.2. 투자전략에 기초

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.04.09

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행동경제학 ) 동기적 편향이 다른 어림법 또는 편향과 어떻게 구분되는지 서술, 이를 극복하기 위한 방법을 구체적인 사례와 함께 제시

들이 합리성에 입각 의사결정을 한나도 주장하는 것인 기대효용이론(Expected utilty theory)을 반박하며 전개된 이론이다. 먼저 이러한 기대효용이론에 대해 이해 ... 해야 전망이론을 정확히 파악할 수 있다. 기대효용이론은 첫째 선택에 대한 결과가 불확실할 때, 대안의 선택에 따라 사람들이 원리에 입각해 합리적인 의사결정을 한다는 것을 가정한다.둘째 ... 여러 선택지가 있을 때 그중 하나의 대안 선택시 얻을 수 있는 소득의 크기나 기대수익을 기준으로 기대효용이 가장큰 것을 선택한다는 것이다.이러한 기대효용이론의 경우 사람들이 항상

방송통신대 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.10

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[A+레포트] 화폐의 시간가치 의미와 동일한 금액인 경우 미래현금흐름보다 현재의 현금흐름을 선호하는 이유를 설명하고, 화폐의 시간가치 개념을 어떻게 이용할 수 있을지 알아보자.

나 금리의 변동 때문만이 아니라 개인적 투자 기회 또는 위험 선호도 등에 의해 더욱 커지기도 한다. 현실 세계에서는 한정된 자원을 통해 최대한의 효용을 얻고자 하는 행위가 자주 ... 는 투자기회나 이자수익 등 여러 가지 요인으로 인해 같은 명목 금액이라고 해도 시간 흐름에 따라 얻을 수 있는 효용이 서로 다르다고 판단한다. 물가상승으로 인해 구입할 수 있는 재화 ... 원을 갖는 편이 더 낫다고 느낀다. 그 이유는 현재 받는 자금을 활용하여 투자를 하거나, 다른 프로젝트에 자금을 투입함으로써 추가적인 소득을 기대할 수 있기 때문이다. 또한 불확실

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2025.01.12

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행동적 의사결정론, Prospect Theory, mental accounting, 전망이론

가 모두 주어지며 자신의 경제적 이익 극대를 위해 자신이 가지고 있는 자원을 가장 효과적으로 사용하는 것을 합리적 선택이라고 한다. 이 합리적 선택은 기대효용이론의 기반이며 기대효용이론 ... 듯 합리적 선택의 기본 가정인 기대효용이론에 반하는 실제적 의사결정자들의 선택이 있으므로 전통적 경제학에서 가정하는 합리적 선택은 모든 의사결정자들에게 적용할 수는 없다는 의견이 나온다 ... . 대표적으로 기대효용이론에서 예측하는 선택 행동과 사람들의 실제 선택행동 사이에 차이가 있다는 것을 잘 보여주는 경제학자 Allais와 Ellesberg의 역설과 Simon

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.06.17

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[A+/배움/소비자심리학] 프로스펙트 이론에 대해 설명하고, 프로스펙트 이론이 갖는 마케팅 시사점을 적용한 사례를 찾아 보시오.

적인 선택을 할 것이라고 주장해왔다. 그 이유는 기대효용이론에서 가져왔는데, 이는 판단의 기준이 기대소득이 아니라 기대효용이라는 것이다. 여기서 기대소득이란 어떤 불확실한 상황 ... 있는 떨어진 현금 5만원을 선택할 것이다. 이렇듯 확실한 소득과 불확실한 소득에 대한 효용이 다르기 때문인데, 대개 사람들은 위험에 대해 회피적인 성향을 가지고 있다는 것이 핵심 ... 이다. 하지만 2002년 노벨경제학상을 수상한 심리학자 다니엘 카너먼과 트버스키는 기존의 기대효용이론에 반박하는 새로운 이론을 제시하였다. 이는 ‘프로스펙트 이론’으로 불확실

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2024.02.04

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투자론 기말고사 계산 문제 풀이

체계적 위험 모두의 척도이다.투자기대수익률표준편차효용44표준편차가 단지 체계적 위험의 척도인 반면 베타는 체계적 위험과 비체계적 위험 모두의 척도이다.120%30%-16.00%223 ... 다면 "불리한 조항이다. 따라서자신의 기대효용을 극대화하기 위한 포트폴리오중 적절한것?일반채권보다 수익률이 더 높아야 수의상환채권에 투자할 것이다.1300만원을 무위험자산에 투자 ... 여 포트폴리오의 총위험은 감소하기 때문에 포트폴리오 기대수익률을 낮출 수 있다.2. 위험자산에 100만원 투자시 기대수익은?4분산투자는 최소한 30개의 증권이 포트폴리오에 포함되어야 의미

시험자료 | 2페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.15

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재무관리_포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.

할 수 있으며, 이를 통해 안정적인 수익률을 기대할 수 있다. 포트폴리오라는 개념은 서로 다른 특성을 가진 자산을 조합해 위험과 수익 간의 균형점을 찾으려는 의도로 널리 쓰인다 ... 하고, 기대수익률과 위험(분산 또는 표준편차)의 관계를 살펴 최대의 효율성을 추구하는 방향으로 포트폴리오를 구성해야 한다는 점이 강조된다. 이를 통해 투자자는 동일한 위험 수준에서 가능 ... 과 동시에 미시적 자산관리에도 긴밀하게 연결된다.2. 위험과 수익의 상관관계재무관리에서 자산을 선택할 때 가장 중요한 고려 요소 중 하나는 기대수익률과 위험이다. 위험은 미래

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.29

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자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오

에 의해 각자 다른 위험자산 포트폴리오를 택한 것과 다르게 투자 대상이 되는 위험 자산이 개개인 효용과 달리 위험보상비율에 의해 시장에서 객관적으로 결정되고 투자자가 타입이나 대출 ... Line)은 증권의 위험 대비 예상수익(기대수익률)을 나타내는 선으로, 자본자산가격결정모형(CAPM)을 그래프화한 것으로 기대수익률 대비 위험이 낮거나 동일한 위험 대비 높은 수익 ... 시장선보다 위에 있는 증권은 위험 대비 기대수익률이 높으며, 가격이 저평가되었음을 의미한다. 반면 아래에 위치할 경우 위험대비 기대수익률이 낮은 것이므로 고평가 되었을 가능성이 높

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02

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Python을 이용한 효율적 투자선 도출(Apple과 Tesla를 이용한 포트폴리오)

하는 데 있어 자산의 기대수익률과 위험(즉, 수익률의 평균과 분산), 두 가지 요인만으로 더 우월한 자산을 도출한다. 여기에 투자자의 기대효용을 접목시켜 투자의 합리적인 선택 기준 ... 에는 수익률의 평균이 표시된다.주식기대수익률분산주식A52주식B73주식C42주식D74[표 1][그림 1]- 위의 예에서, 분산(위험)이 동일한 주식 A와 C의 경우 더 높은 수익 ... 차별곡선(indifference curve)에 의하여 결정된다.- 평균-분산모형에서 무차별곡선은 투자자에게 동일한 효용을 주는 기대수익률과 분산의 조합을 연결한 곡선이고, 다음

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 8페이지 | 4,000원 | 등록일 2021.10.25 | 수정일 2021.11.01

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(미시경제학) 선택의 유무를 경계점을 사용해서 분석하는 테크닉

로서 기대효용이론을 만족하는 선호체계를 가지고 있다고 하자.1. 무위험자산에 대한 수요가 0보다 크기 위한 필요조건을 a,b로 나타내라.: 기대효용극대화 문제는 다음과 같다.EU ... )) 이다.이때P(0)``=``0이고,C(s)의 기본벌금(상수항)은 없다고 하자. 기대효용을 s로 미분하고s=0을 대입시 다음이 성립한다.-P^prime (0)U(y+1000 ... ^{prime } (1)(a-1)``+``(1-p)U ^{prime } (1)(b-1)``>``0이 만족되어야 한다.3. 이 모형에서 기대효용극대화를 위한 1계조건을 구하라.: 위

Non-Ai HUMAN
| 리포트 | 2페이지 | 3,000원 | 등록일 2022.01.11

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