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garch garch 모형 설명 동아대 연구보서
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"GJR-GARCH모형" 검색결과 21-26 / 26건

  • 자료 표지
    회귀분석
    .평균방정식 :분산방정식 :단,GJR GARCH 모형( Glosten, Jaganathan, and Runkle (1994) ): GJR GARCH모형은 표준 GARCH모형에 음 ... 하는 모형?????????????????????EGARCH 모형( Nelson(1991) ): GARCH모형에는 현재 수익률과 미래 수익률의 변동성 간의 음의 상관관계를 고려 ... 의 가격충격에 대한 변동성의 비대칭성을 포착할 수 있도록 더미변수항이 추가된 모형.평균방정식 :분산방정식 :- 여기서,이면, D=1, 그 외의 경우에는 D=0.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.03.29
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  • 자료 표지
    A 주와 B 주 사이의 가격정보전달 - 멕시코 주식시장을 중심으로 -
    한국국제경영학회 김경원
    Non-Ai HUMAN
    | 논문 | 19페이지 | 5,400원 | 등록일 2016.06.04 | 수정일 2023.04.05
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  • 자료 표지
    유럽 발 재정위기가 우리나라 주식시장의 변동성에 미치는 영향
    으로 밝혀졌다. 장국현(2001)) 역시 한국, 미국, 일본 간의 주식시장 동조화 현상파악을 위해 Bivariate GARCH 모형을 설정하고 VECH 모형을 통해 Time ... -Varying Correlation을 파악했으며, 비대칭적인 변화를 관찰하기 위해 GARCH를 변형한 GJR 모형을 사용하였다. 그 결과, 한·미·일 주식시장의 동조화 현상은 외환위기 ... 고 시도하였다. VAR 모형을 이용하여 월별, 주별, 일별 lead-lag 관계를 조사하였다. 그 결과, 주식의 수익률이 CDS와 채권 스프레드를 일으키고, CDS 스프레드 변화
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.01.06 | 수정일 2015.10.30
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  • 자료 표지
    ARCH와 GARCH의 이해
    )GJR-GARCH(Glestenet al.,1993)PARCH(Ding et al.,1993)TGARCH(Zakoian, 1994)ARCH-M(Engle, 1987)8Ⅰ.Moving ... 의il)3Ⅰ.Moving average and GARCH..FILE:ppt/slides/slide24.xml10. ARCH-M(3)ARCH-M모형특징원모형의 대신 경제 여건이나 이 ... 자율 등 자산 수익률에 영향을 미치는 요인을 반영하는 설명변수를포함확장 모형변동성의 모형 구조에 따른GARCH-M, EGARCH-M자산수익률에 영향을 미치는 위험 요인으로 수익
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 26페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.07.30
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  • 자료 표지
    한국 증시의 효율적 시장과 정보유형에 따른 주가변동성의 관계
    , Campbell and Hentshel(1992)의 QGARCH(Qudratic GARCH)등을 들 수 있으며, 시뮬레이션분석을 통하여 GJR모형이 다른 주가변동성의 비대칭성 움직임 ... , 미국증시에서 1%의 유의수준에서 유의한 음(-)의 값을 나타남을 AR(1)-EGARCH(1,1)모형에서 확인할 수 있다. w값(절대값) 역시 AR(1)-GJR(1,1)모형의 α ... 할 수 있다.[표2]에서 마지막 측정 모형인 AR(1)-GARCH(1,1)모형에서는 α계수 값은 표본기간내에서 한국증시를 비롯한 일본, 미국의 분석 계수 값은 1%의 유의수준에서 유의
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 18페이지 | 10,000원 | 등록일 2006.12.22 | 수정일 2017.11.04
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  • 자료 표지
    [주식투자]【A+】주식거래 정보와 주식투자 성패와의 상관관계
    하고자 한다.기본 모형: 비대칭 정보 효과를 고려한 GJR 모형 (4)(4-1)(4-2)GARCH 모형의 특성에 따라 위의 모형은 평균 방정식과 변동성 방정식으로 구분되어 있다. 평균 방정 ... 성이 전혀 나타나지 않았기 때문에 (4-1)과 같이 간단하면서도 효율적인 평균 방정식을 이용하기로 한다.위의 GJR 모형을 기본 모형으로 하여 외국인 거래 정보인 순매수와 총거래량 ... 를 간과할 수 있다는 단점이 있다. 따라서 여기서는 Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (이하 GARCH) 모형
    Non-Ai HUMAN
    | 논문 | 29페이지 | 3,000원 | 등록일 2005.01.24
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