"다변량 GARCH 모형"의 검색결과 입니다.

기간
- 전체
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 2년
- 3년
- 5년
직접입력

적용
연관순
- 연관순
- 최신순
영역
- 전체
- 제목
- 본문
- 태그
페이지 수
- 전체페이지
- 1 페이지 ~ 5 페이지
- 6 페이지 ~ 10 페이지
- 직접입력 페이지 ~ 페이지 적용
확장자
- 전체
- 한글
- PDF
- MS워드
- MS엑셀
- MS파워포인트
- 압축파일
- 기타
할인자료 보기

연관검색어

시계열분석 통계대학원

판매자 표지는 다운로드시 포함되지 않습니다.

"다변량 GARCH 모형" 검색결과 21-25 / 25건

미국 REITS시장과 주식시장 수익률간의 상호 영향력 검정 (A Test on the Mutual Impacts between REITs and Stock Market in US)

한국부동산학회 김병준, 이창석

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.19 | 수정일 2025.05.11

다운로드
주식수익률(주식수익, 주가수익, 주가수익률) 변동성, 시간가변성, 주식수익률(주식수익, 주가수익, 주가수익률) 장기기억효과, 확률과정, 주식수익률(주식수익) 분산투자,측정 사례

), 주식(stock)의 다변량 GARCH과정(multivariate GARCH process)을 측정하였고 조건부 공분산이 시간에 따라 공변적이고 시간가변적(time-varyin)인 ... 한 자산을 보유하게 하는 유인(incentive)을 나타낸다고 해석하였고, 따라서 3변량 GARCH 모형은 자료를 합리적으로 설명하는데 적합하다는 결론을 내렸고, 자산의 위험프리미엄 ... _r)위의 모형 하에서 Bollerslev, Engle, Wooldridge는 각 공분산이 1기간전의 공분산과 잔차에 따라 변한다는 가정 하에 다음과 같이 단순화된 GARCH(1

리포트 | 13페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.09.02

다운로드 장바구니
GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석

은 상으로 보인다. 다. 연구한계 본 연구는 가장 실무에서 많이 쓰이는 GARCH(1,1) 모형을 이용하여 시장 변동성 추정 및 예측을 실시하였다. 이것은 가장 기본적인 형태지만 ... ? 경제 시계열 자료들은 변동성이 서로 상호작용함으로써 함께 움직인다. 일반적인 GARCH는 이를 반영하지 못한다. 이것은 다변량 GARCH를 이용하여 추정할 수 있다. 3 ... GARCH 모형을 이용한 주식시장 변동성 분석 목 차 Ⅰ. 서 론 1 Ⅱ. 주식시장의 리스크 분석3 Ⅲ. 결 론7 Ⅳ. 참고문헌9 1. 서 론 가. 연구배경 및 내용 2008년

리포트 | 10페이지 | 1,600원 (50%↓) 800원 | 등록일 2013.10.22

다운로드 장바구니
[헤지펀드][헤지]헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 정의, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 연혁, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 특징, 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자 분석

를 비교한 후에 시간가변적 헤지의 유용성에 대하여 의문을 제기하였다.Kroner와 Sultan(1993) 등은 시간가변적 헤지모형으로 ‘이변량 GARCH 오차 수정모델 ... Myers(1991)가 이용한 이변량 GARCH 모델을 현물가격과 선물가격의 공적분(cointegration) 관계를 고려하는 방향에서 확장시킨 모델로 볼 수 있 ... 적 투자 기관이다4. 금융시장에 미치는 영향이 크다Ⅴ. 헤지펀드(헷지펀드, 헷징펀드)의 투자1. 투자규모2. 펀드의 종류 및 투자전략1) 투자상황별2) 투자지역별3) 위험정도별4

리포트 | 10페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.08.07

다운로드 장바구니
서브프라임이후 주가 환율 금리와의 상관관계연구

만기 회사채 수익률, 종합주가지수, 매매 기준 환율의 주별 자료를 이용하여 금리, 환율 및 주가의 변동성을 다변량 GARCH 모형을 통해 추정하였으며, 추정된 변동성과 금융 자산 ... 포트폴리오 접근법의 관계, 즉 주가변화가 자본이동을 통해 환율에 역으로 영향을 미침을 확인할 수 있다.지호준의연구(2000)은 주가·금리·환율간의 상호관계를 다변량 MARCH 모형 ... ) 모형, GARCH모형, ECM 모형을 사용함에 따라 각 가격변수의 관계는 물론 그 변동크기까지 측정하는 의미 는 결과를 도출 할 수 있었다.김경선의 연구(2004) 은 1992년

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.11.13

다운로드 장바구니

이전10개 12다음10개

파워링크

신청하기