"var모형"의 검색결과 입니다.

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계량경제학 체계적위험 시계열분석 금융투자분석사 방통대 회귀모형 회귀모형 한국은행 재무위험관리사

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"var모형" 검색결과 321-340 / 671건

판매자 표지

방송통신대학교(방통대) 통계학개론 과제 (30점/30점)

> var(temp) #분산[,1][1,] 7.346237> sd(temp)/mean(temp) #변동계수[1] 0.08662084두 그룹의 모평균 비교 검정을 실시하라. (104쪽 ... .73rd Qu.:196.5 3rd Qu.:181.8Max. :241.0 Max. :196.0> var(bowl_pt$Player_A)[1] 1831.433> var(bowl_pt ... $Player_B)[1] 184.9> #등분산 검정> var.test(bowl_pt$Player_A, bowl_pt$Player_B, alternative=c("two.sided

방송통신대 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.04.10

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연세대학교 금융리스크이해와실무통계학 기말고사 대비 예상문제

Self Assessment)운영리스크 4대 요인내,인,시,외운영리스크 4대 관리 체계업,C,손,K운영리스크 측정 자료에 Op VaR는 공식적으로 사용되는 용어xOp VaR는 운영 ... 한 VaR 기법이 처음 적용o은행이 고유의 업무에서 벗어나 ~ 업무 비중이 커지면서 더 세밀한 관리가 필요한 리스크투자전통적 상업은행에서는 비중이 ~, 투자금융회사에서는 비중이 ~작 ... 를 통2)분산효과로 var 작아짐주식의 베타 이용 이 또한 같음VaR의 등장은 jp morgan 사의 ~보고서4.15 보고서회사 전체의 위험을 단순한 하나의 수치로 이해할 필요성24

시험자료 | 18페이지 | 4,000원 | 등록일 2018.10.16

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통계과제(기술통계~ 로지스트 회귀분석)

이 같은지 검정한다 (var.test())?분산이 다르면 Welch의 t-test를 적용한다 (t.test())?분산이 같으면 pooled variance를 이용한 t-test ... 를 적용한다 (var.equal=TRUE)⑵가정?독립성: 독립변수의 그룹 군은 서로 독립적 이여야 한다.?정규성: 독립변수에 따른 종속변수는 정규분포를 만족해야한다.?등분산성: 독립 ... . 분 이 분석은 두 인자 모두가 모수인자인 경우와 하나는 모수 다른 하나는 변 량, 둘 다 변량인 경우가 존재하며 변동의 계수는 모두 같지만 분산의 기대치가 다 르다.2)인자의 모형

리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.05.02

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미국 양적완화 정책의 국제적 파급효과 분석－한⋅중⋅일 3개국을 중심으로 (The Spillovers of US Quantitative Easing on China, Japan and Korea)

본 연구는 2000년 1월부터 2014년 12월 기간 동안 동북아 3개국의 미국 대비본원통화 비율, 산업생산지수, 경상수지, 실질환율로 구성된 구조적 VAR 모형을 이용하여 미국

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.07 | 수정일 2025.06.09

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계량연습문제_2

quared0.986610Mean dependent var118961.7Adjusted R-squared0.985654S.D. dependent var26318.15S.E. of ... likel47S.D. dependent var15346835S.E. of regression11854408Akaike info criterion35.64353Sum squared ... Unre432038.94811.694480.0000GDP0.4370860.00923147.350000.0000R-squared0.966380Mean dependent var116463

리포트 | 14페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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2.금융제도론

금융기관의 경영원칙(5가지)과 금융기관의 관리에 있어서 ALM모형과 VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오금융(金融)이란 일반적으로 자금을 융통하는 것이다금융의 역할 ... 에 이바지함’을 목적으로 하고 있다. 이를 근거로 정부는 금융산업에 대해 공공성을 근거로 각종 규제와 감독을 실행하고 있는 것이다.ALM모형과 VaR모형의 특성과 의의1. ALM 모형 ... 었으며, 1995년 말에 5개 시중은행은 원화부문 뿐만 아니라 신탁부문과 외화부문까지 ALM 시스템 개발을 거의 완료했다.2. VaR 모형 특성과 의의

리포트 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2011.12.28

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신용 위험 관리 - 신용리스크

유지 여부 평가의 핵심3) 도산확률분석① 기업내재적 접근법② 기업 자본시장 접근법③ 기업 계량경제적 접근법4) 질적 분석5) 집중도 분석(3) 부도확률의 추정1)신용평가모형① 대 ... 기업 대상 : Altman의 Z-score model, ZETA Model(판별분석)② 중소기업 대상:신용평점모형2) 신용등급전이행렬 : 모든 기업의 부여받은 등급이 적정하고, 동일 ... (채권 중도상환, 만기도래시)③ KMV 전이행렬: 채무불이행 빈도이용3) Credit VaR① 현재 포지션 구분: 거래포지션 ?시장 VaR, 투자포지션?신용VaR② 월단위 관리

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.01.19

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도서 판매부수에 대한 회귀분석 검정

을 통해 실시한다.이에 회귀분석 모형을 다음과 같이 가정한다.Y _{i} `=` beta _{0} + beta _{1} X1 _{i} + beta _{2} X2 _{i} + beta ... 한 분산을 갖는다. ( Var(epsilon _{i})=sigma ^{2} )ⅲ) 오차항epsilon _{i}는 정규분포를 이루며 서로 독립적이다. ( Cov(epsilon _{i ... },epsilon _{j})=0(i != j) )이에 대하여 SPSS 프로그램으로 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.모형 요약모형rr²수정된 r²추정값의 표준오차1.919{}^{a

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.05.13

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차익거래가격결정모형

wUM from { { i}=1} to n w_i^2`Var(epsilon_i`)Ⅱ. 차익거래결정모형(APT)1. APT의 의의와 가정- -앞서 설명한 CAPM은 자본자산의 기대 ... 요인포트폴리오(factor portfolio)Ⅰ. 수익률 생성모형1. 의 의1) 수익률 생성모형이란 개별증권의 수익률은 경제내의 여러 변수에 의해서 결정 된다는 모형이다.2 ... ) 변수가 하나인 경우를 단일요인모형(→CAPM이론: 시장포트폴리오수익률)과 여 러 변수를 가정한 다요인모형(→APT이론: 경제성장률, 인풀레이션율 등)으로 구분할 수 있다.2. 단일

리포트 | 43페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.12.07

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재무관리 공식 암기용 노트정리(핸드북)

1.화폐의 시간가치와 피셔의 분리정리2.현금흐름의 추정과 투자안 경제성 분석3.위험과 평균-분산기준4.포트폴리오 선택이론5.자본자산가격결정모형(CAPM)6.차익거래가격결정모형 ... (APT)7.효율적 시장과 자산가치평가 기초8.자본구조이론9.자본조달을 고려한 투자의사결정과 경영성과 분석10.배당정책이론11.합병12.옵션13.옵션의 응용14.선물15.채권과 채권파생상품16.국제재무관리17.스왑과 Value at Risk(VaR)

리포트 | 35페이지 | 4,000원 | 등록일 2017.08.10 | 수정일 2023.11.26

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계량연습문제4

계량경제학 연습문제(4)1. 첨부하는 자료 (교과서 662쪽 표 15.7 의 data set) 는 학생의 A취득 에 관한 Binary Model 이다.① 갑돌이는 LPM 모형 ... 이 LPM모형을 사용할 수 있는 근거이다. 그런데u _{i} 는1-P _{i} ,-P _{i} 둘 중 하나의 값만 가질 수 있다.0 LEQ E(Y _{i} ��X _{i} ) LEQ ... 를 충분히 설명하지 못한다.문제점2)u _{i}가 이분산이기 때문에 추정이 효율적이지 않다.② 위 문제를 해결하기 위하여 로지트 모형으로 추정한다고 한다. 어떻게 하는 것 인가?{1

리포트 | 11페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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COFIX금리는 주택담보대출금리를 선도하는가 (Study on Dynamic Interrelationship between the COFIX Interest Rate and the Housing Mortgage Loan Interest Rate)

, COFIX금리, CD금리로 2010년 12월부터 2017년 9월까지월별자료를 이용하였다. 그랜저 인과관계 검정, VAR모형을 이용한 충격반응함수와 예측오차분산분해를 실시하였고 주요 분석 ... interest rate, CD(certificate of deposit) interest rate. The granger causality test, VAR model, impulse

논문 | 19페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.23 | 수정일 2025.05.26

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체계적위험과베타

(Rf):무위험자산의 위험Var(P1):포트폴리오1의 위험Cov.(Rf, Rp1):무위험자산과 포트폴리오1의 공분산식에서 Var(Rf) = 0, Cov(Rf, Rp1) = 0 이 ... 므로 Var(P)=(1-W)2Var(P1)........................(2-3)이 된다.식(2-1)와 식(2-3)을 비교해 보면, 무위험자산과 위험자산에 분산타자 ... 들이 더roscedasticity)을 가진다는 것을 의미하게 되어 시장모형이 부적절하다는 것을 설명해준다.Fabozzi와 Francis는 위에서의 지식을 토대로 다음과 같은 실증모형

리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.07

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환율변동의 가치와 지배적 효과

(bilateral trade data) 이용 연구방법 1980 년대 후반까지는 단순선형회 (OLS) 모형을 사용 이후에는 VAR ,VECM ,ARDL 모형사용환율과 국제수지 : 탄력 ... 에 관한 전통적인 이론으로서 무역수지를 위주로 국제수지의 결정요인을 분석 두 모형은 상호보완적으로 모두 중요한 정책적 함의를 제공환율과 국제수지 : 종합적 접근 종합적 접근법 화폐수요

리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.09.07

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[보험과 위험관리 A+] 카카오뱅크 지원동기, 카카오뱅크의 리스크 파악, 리스크 관리 방안

한다.? 선택한 회사의 비즈니스 모형(수익창출 등), 재무제표, 언론 등을 통해 리스크 상황을 파악[금리리스크] 카카오뱅크도 일반 은행들과 같이 단기로 자금을 조달해 장기로 자산을 운용 ... 하는 비즈니스 모형을 가지고 있기 때문에 예상치 못한 금리변동에 따라 재무상태표와 손익계산서 상에서 손실을 입을 수 있다.[유동성리스크] 카카오뱅크는 앞으로 흑자로의 전환을 위해 힘써야 ... 를 관리하기 위해서 유동성갭모형을 만들어 유동성리스크의 적정기준을 설정하고 이에 따라 현금, 대출금, 투자유가증권, 예금 등 유동성에 영향을 미치는 요소들을 관리해야 한다. 특히

리포트 | 2페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.12.31

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유통업 개별주식 선물시장의 거래량정보의 유용성과 선도-지연(lead-lag)에 관한 연구: 이마트(E-mart) 선물시장을 중심으로 (An Empirical Study on the Dynamic Relationship among Returns and Open Interests of Emart Futures and Spot Market)

, 미결제약정자료를 이용하여 VECM(3)모형에 기초를 둔 Granger 인과관계분석을 실시하였으며 주요 실증분석결과는 다음과 같다.첫째, 이마트 주식 현물과 선물가격, 미결제약정 ... three variables we incorporate the error correction term into the VAR model. The main empirical results

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.08 | 수정일 2025.06.10

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양배추에서 생육초기 도둑나방의 경제적피해수준 설정 (Economic Injury Level of Mamestra brassicae L. (Lepidoptera: Noctuidae) on Early Stage of Cabbage (Brassica oleracea L. var capitata L.))

률(%)과의 관계를 회귀분석한 결과 비선형식인 logistic 모형에 잘 적용되었다. 이 식으로부터 수익한계인(gain threshold) 5%와 양배추 상품화율(91%)을 감안 ... brassicae L. on cabbage (Brassica oleracea L. var). The changes of cabbage biomass and M. brassicae

논문 | 7페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.06 | 수정일 2025.06.09

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계량연습문제-3

계량경제학 연습문제(3)1. 갑돌이는 다음과 같은 거시경제모형을 생각하고 있다.Ct = α0 + α1 Yt + u1tYt = β0 + β1 Ct + β2 It + β3 It-1 ... + u2t① 구조 모형의 축약형 모형을 보여라.:alpha _{1} Y _{t} = alpha _{1} beta _{0} + alpha _{1} beta _{1} C _{t} ... (I _{t-1} u _{1t} )=0)#E(u _{1t} ^{2} )=E[(u _{1t} -0) ^{2} ]=Var(u _{1t} )= sigma ^{2} =0#E(Y _{t

리포트 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.02.07 | 수정일 2018.05.19

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다중회귀분석 주가예측

귀식 모형설정 및 가정사항 변수 변수의 의미 Y Log 주가 ( 종속변수 ) X1 실업률 ( 독립변수 ) X2 Log 환율 ( 독립변수 ) X3 금리 ( 독립변수 ) B0 회귀식 ... data=class; matrix stock x1 x2 x3; proc corr data = class; var stock x1 x2 x3; ㅇ 코드결과 X1 : 실업률 X2

리포트 | 30페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.06.27

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금융기관의 건전성 규제와 VaR

적으로 고려 ( 포트폴리오의 VaR 측정을 권고 ) 표준 모형의 문제점 서로 다른 Risk 들간의 분산효과를 간과 이중비용 실제 자산가치 변동과 자본 요구량의 연결 정확성 문제 1995 ... . 04 개정안 ( 내부모형 ) 트레이딩포지션의 최대손실예상액 (VaR) 을 산출하여 시장 Risk 에 대한 소요자기자본을 계산 내부 모형의 문제점 VaR 수치의 인위적인 감소 동기 ... 존재 VaR 모형의 손실 추정 오차의 존재은행 A 은행 B 정부 1% 이익 위험가중자 산 =1 억 2500 만원 -2000 만원 = 1 억 500 만원 예금주 2 년 만기 , 9

리포트 | 17페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.04.22

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