"엔화선물포지션"의 검색결과 입니다.

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국제금융론 파생상품 사례 국제재무 박영규 방통대 원화강세 국제재무 다이아몬드펀드 외환시장의 기능

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"엔화선물포지션" 검색결과 181-200 / 239건

[국제금융] 이자율 평가설

를 성사할 수 있다. 여기서 우변의 선물환 복제포지션은 Ra의 이자율(1%)로 엔화를 차입하고, 이렇게 차입한 엔화를 S0의 환율로 달러로 바꾼 후 Rb의 이자율(3%)로 달러화 ... 채권에 투자를 하는 것이다. 결국 부채는 엔화만 남기 때문에 우리는 이것을 선물환 매수 복제 포지션이라고 일컫는다. 직관적으로 설명하자면 앞에서 밝힌 바와도 같이 달러화의 자금시장 ... + Rb이는 곧 엔달러 선물환의 시장가격이 이론가격에 비해 고평가 되어있다는 얘기이므로, 고평가 되어있는 선물환을 매도하고 우변에 있는 선물환 매수의 복제포지션을 취하면 차익거래

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.06.08

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[재무관리] 선물/옵션 투자의 기본개념과 전략

의 종가'와 '포지션 설정 당시에 미리 약정한 가격'을 비교하여 그 차액을 수수함으로써 결제를 이행선물의 중간청산선물을 매수하거나 매도한 투자자가 만기일 전이라도 도중에 반대매매 ... , 돼지, 옥수수 등금. 은 등구리, 아연 등원유 등금리선물통화선물국채 등엔화 등주가지수 선물코스피 200지수. 코스닥 50지수 등선물/옵션거래의 매수 매도선물 매수자선물 매도 ... 는 선물 매도, 현물을 공매도한 투자자는 선물 매수현물포지션에서 발생하는 손실을 선물포지션에서 발생하는 이익으로 상쇄헤지거래단순거래현물/선물의 가격사이에 비정상적인 괴리가 발생

리포트 | 13페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.09.10

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통화선물

가 당해 통화를 최종결제일에 매수하거나 매도하려는 목적보다는 환율변동에 따른 보유외화자산 또는 부채의 가치변동위험을 회피할 목적으로 선물시장에서 현물포지션과 반대되는 선물포지션 ... 각국의 주요 통화 즉, 일본엔화(JPY), 유로화(EUR), 스위스프랑화(CHF) 등의 상품이 상장되어 있으며. 우리나라는 1999년 한국선물거래소(KOFEX: Korea ... 기간이 길수록 선물환율과 현물환율의 차이(즉 swap margin)가 확대되는 것이 일반적이나 경우에 따라서는 이것이 역전되는 때도 존재한다.예를 들어 일본엔화의 1개월물, 6

리포트 | 15페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.12.18

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[무역]원화 강세기조 원인분석과 대응책

조정을 위한 거래가 일어나고 그 결과 환율이 변동하게 된다. 예를 들어 은행의 선물환 포지션이 큰 폭의 매도 초과를 보이면 환율변동에 따른 위험에 노출되지 않도록 하기 위해 현물 ... 을 미부진으로 외환공급이 감소할 것이라는 시장기대가 형성되어 자국의 통화도 절하된다. 특히 우리 나라의 원화는 일본의 엔화의 가치변동과 밀접한 연관성을 갖고 있다. 아래 그림 ... 에서와 같이 원/달러 환율은 엔/달러환율의 움직임과 유사한 변동패턴을 보이고 있다.{{실제로 엔화 약세에 따른 우리 나라의 수출부진은 어느 정도 시차를 두고 발생하므로 엔화환율의 변동

리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2006.01.13

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[외환론]우리나라의 선물환 제도

에 대비하여 현지차입금의 상환일에 맞추어 미달러화 선물환을 매입함으로써 외환리스크를 커버할 수 있다.셋째, 선물환거래는 외환포지션을 0으로 만들어 외환리스크를 회피할 수 있는 주요 ... 에도 선물환 당사자는 만기일에 계약을 이행하여야 한다. 이 경우에 반대거래에 의하여 선물환 포지션을 0으로 만들 수 있으나 선물환 매매 스프레드 만큼 비용부담을 하게 된다.셋째, 선물환 ... 에 실제 선물환거래는 많은 제약을 받고 있었다. 그러나 1978년 하반기부터 독일 마르크화 및 일본 엔화의 강세에 힘입어 당해 통화에 의한 선물환매매거래가 Citibank 서울지점

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.05.21

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[경영경제]환율의 예측과 시장효율성

환율의 예측과 시장효율성Ⅰ.개관효율성과 기대의 합리성이 외환시장의 특성이라고 한다면 적어도 개념적으로는 미래의 환율을 체계적으로 예측하여 시장의 기대치인 선물환율을 능가할 수 있 ... 같지는 않다. 다른 모든 금융상품들과 마찬가지로 외환시장에서도 위험이 따르는 포지션을 취하게 되면, 그 증가된 위험 때문에 당연히 기대수익률이 높아지게 될 것이다. 여기서 성공 ... 적이라는 데에는 별다른 반증이 없는 것 같다.제2절 시장에 의한 예측1. 선물환율환율변화에 대한 시장에서의 예측으로 대표적인 것은 선물환율이다.선물환율은 미래의 현물환율에 대한

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.08.01

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국내기업의 환리스크 관리 기법

와 지사 또는 지사 상호간 발생하는 채권, 채무관계를 일정기간 경과 후에 그 차액만을 결제하는 방법 자회사들은 일정시기에 회사간 자금포지션을 그룹내 상계센터에 보고 → 상계센터는 각 ... 자회사간 채권∙채무 상계금액을 총괄 관리 → 해당 자회사에 통지 ② 종류 - 양자간상계: 두 자회사간 순채권, 순채무포지션을 일정시점에 상호 결제 - 다자간상계: 동일기업 내 3개 ... 적인 기능 ⇒위험의 증대 But, 파생상품은 유동성 높기 때문에, 금융기관의 유동성위험 회피수단으로 유용2. 선물환(forward)전략, 3. 통화선물(futures)전략일일 결제

리포트 | 41페이지 | 1,500원 | 등록일 2006.11.23

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[선물환제도]우리나라의 선물환에 대해서

) Forward Outright와 Forward Swap4. 선물환거래의 동기(1) 환위험과 선물환거래(2) 외환포지션과 환위험(3) 헤징(Hedging)5. 선물환율 결정과정(1) 선물환 ... 하여 포지션을 즉시 커버할 수 있는 가격을 전제로 하여 자신의 고객에게 환율을 제시한다고 가정하는 것이 더욱 합리적인 것이다. 이와 같이 고객 또는 Calling Party에게는 선물환 ... Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 환율과 외환시장2. 선물환거래의 의의3. 선물환거래의 구분(1) 표준일물 거래(2) 비표준일물 거래(3) Time Option Forward(4

리포트 | 21페이지 | 1,000원 | 등록일 2005.11.30

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[외환론] 환위험의관리기법

금산)거래로 대부분 차액을 정산 (현물결제는 전체거래의 1∼2％에 불과)─ 헤지전략ㅇ 현물거래와 반대의 선물매입 또는 매도포지션을 취함으로써 선물포지션의 청산에 따른 이익(또는 ... 헤지(Short Hedge)(예){가격 이익(선물){{{{{{Pf0 선물가격(Pf){현물가격(Ps){{{Ps0{Pf1{{{Ps1손실(현물){{T0 T1 만기┎ 현물 포지션 손실발생 ... 규모 = Ps0 - Ps1┕ 선물 포지션 이익발생 규모 = Pf0 - Pf1 상쇄{{{가치변동{{헤지 포지션 당초 포지션{{시장가격 변동헤지後 포지션 통화선물을 이용한 매도헤지

리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2003.05.28 | 수정일 2013.12.10

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[환율]환율변동으로 인한 경제변수의 변화

과는 반대기관등에 전가시키는 방법을 이용할 수 있는데 이중 우리나라에서 가장 널리 쓰이고 있는 방법이 선물환거래이다. 선물환거래란 미래의 일정시점에 주고 받게 될 외국 돈의 가격(환율 ... 로 될 경우의 손실을 피하기 위하여 3개월 뒤에 은행에 달러를 1달러=800원의 환율로 팔기로 하는 계약(3개월 만기 선물환매도계약)을 현재시점에서 미리 체결해 둔다면 3개월 뒤 ... 에 반해 중국 위엔화, 일본 엔화, 인도 루피화, 대만 달러 등은 환율조작의 정도가 심해서 이들 국가 통화환율의 평가절상속도가 상대적으로 느린 것으로 평가되고 있다.최근 두바이 G

리포트 | 19페이지 | 2,500원 | 등록일 2005.11.25

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[금융] 저환율시 국내 경제에 미치는 영향과 대응책

에 합의함으로서 엔화가치의 대폭적인 절상이 예상되는 가운데 엔화와 밀접한 연관성을 보이고 있는 우리나라 원화가치의 대폭적인 평가절상이 이루어 졌다.원화 가치 절상의 배경에는 첫째 ... 엔 으로 고정되어 있고 일본 엔화도 올해 초에 1달러당 118.8엔에서 최근 111.6엔으로 0.4% 절상되었으며, 한국 원화는 올해 초 달러당 1200원에서 최근 1151원 ... 위엔화, 일본 엔화, 인도 루피화, 대만 달러 등은 환율조작의 정도가 심해서 이들 국가 통화환율의 평가절상속도가 상대적으로 느린 것으로 평가되고 있다.최근 두바이 G-7 재무장관

리포트 | 26페이지 | 2,500원 | 등록일 2005.06.13

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선물환 거래를 통한 환위험 예방에 관한 연구

Ma망되면 당해 통화에 대한 선물매도계약을 체결하여 대비하고 그 후 예상대로 통화가 약세를 보이면 선물포지션에서의 손실을 상쇄시킬 수 있으며 반대로 통화가 강세를 보이면 선물포지션 ... 가 내릴 것으로 판단하고 1994년 1월부터 9월까지 1억5백만 달러어치의 엔화와 2천5백만 달러 어치의 마르크화를 팔고 이에 해당하는 1억3천만 달러의 미 달러화를 매입하는 선물환 ... 學士學位論文선물환 거래를 통한환위험 예방에 관한 연구2006年 10月이 論文을 學士學位論文으로 提出함건 국 대 학 교무 역 학 과목차Ⅰ서론- 연구목적 ----------

리포트 | 51페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.02

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[외환관리] 기업의 환위험관리 방안과 효과

인데, 지금 시장에서 미달러화와 엔화의 환율 및 양국의 금리조 건은 다음과 같다.【 시장상황 】◎ 현물환율 ; U$1=￥110.00◎ 3개월 선물환율 ; U$1=￥108.30◎ 3 ... 을 체결한 J회사는 3개월 후 당초 약정한 선물환율(U$1=￥108.30)에 따라 1백만 달러를 엔화를 대가로 매각함으로써 108.30백만엔을 환리스크의 부담없이 확실히 수령 ... .00백만엔 수령 기대·90일 후 실현된 현물환율에 따라 실제 수령액이 결정됨.·90일 후 수령할 엔화금액은 현재로서는 불확실함.선물환시장헤징엔화를 대가로 1백만달러를 3개월 선물환

리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.11.15

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재테크

정기예금 등이 있고,통화선물에는 영국 파운드화,일본엔화,독일 마르크화,캐나다달러화 등이 있다.선물거래의 유형a.헤지거래헤지(hedge)란 현재 보유하고 있거나 미래에 보유할 예정인 ... 투자자산 내지 투자포트폴리오의 가치가 하락하는 가격변동의 위험을 없애거나 줄이기 위한 행위를 일컫는다.선물을 이용할 경우 기존의 또는 예정된 현물 포지션에 대해 선물 시장에서반대 ... 포지션을 취하는 것을 말한다.여기서 기대하는 효과는 미래에 현물 포지션에서 발생할 수 있는 손실을 포지션이 반대인 선물 포지션의 이익으로 상쇄하며 가치변동을 없애는 것이다.이때

리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.12.17

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환율급등으로 인한 우리나라의 환차손 피해 현황 및 해결책

에 따라 결정된다.1)환율의 표시(1) 직접표시방법(Direct Quotations)① 외화1단위 또는 100단위(우리나라의 경우 일본 엔화, 인도네시아 루피아 등에 대해 100 ... 은 경우(외환매입초과포지션, long positions 또는 over-bought positions) 환율이 상승(하락) 하면 환차익(손)이 발생하고 외화부채가 외화자산보다 많은 경우 ... 이 3조5000억원에 달하는 것으로 전해졌다.지난 수년간 선물 거래로 환헤지를 해왔던 조선업계의 환 손실도 크게 늘고 있다. 현대중공업·삼성중공업·대우조선해양 등 대형 조선업체의 올 달한다.

리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.11.29

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[외환론] 환위험관리

에도 계약과 그 계약을 이행할 자금이 있어야 한다.(3) 통화선물헷징: 다국적기업은 예상되는 현금흐름의 외화포지션에 대해 양의 현금흐름을 발생시킬 수 있더럭 선물계약을 해야한다.기초 ... 통화(외환)의 약세가 예상되는 경우에 다국적기업은 그 통화의 선물매도포지션을 취득하는 기초헷징(basic hedging)을 하거나 또는 기초통화의 현금 흐름에 대해 강세통화로 된 선물. ... 및 기업 구조조정의 지연, 국내외 주가하락, 일본 엔화의 약세 등 대내외 불안요인으로 인하여 원화 약세에 대한 기대심리가 크게 작용하였기 때문이라고 할 수 있다.[표 3] 원/달러

리포트 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2003.11.03

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[국제경제학] 원 달러 환율의 변동과 중소기업의 대응방안

가격점은 국내기업들에 부정적인 요소로 작용할 것으로 보인다. 과거에는 엔화환율이 하락하는?엔고?시기에 원화환율도 동반 하락하지만 엔화환율보다는 하락 폭이 훨씬 적은 것이 일반적인 ... 물량이 크게 늘어나는 효과를 누릴 수가 있었다. 그러나 현재는 외환자유화에 따른 국제환율과의 동조화 증대, 국내경제 펀더멘털의 호전 등을 배경으로 원화환율이 엔화환율과 비슷하게 하락 ... 이 에 정해진 환율로 외환을 사고 팔 수 있는 권리를 매매하는 계약이다. 옵션은 선물환 계약과 유사하나 환율이 불리하게 움직일 경우 그 계약을 포기할 수 있는 권리가 있다는 점

리포트 | 16페이지 | 1,500원 | 등록일 2005.06.30

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우리나라 외환시장의 최근동향

이 변동* 우리나라의 외국환거래규정에서는 외국환은행의 외환포지션이 자기자본의 20%를 초과하지 않도록 규제하고 있음- 예를 들어 은행의 선물환포지션이 큰 폭의 매도초과를 보일 경우 ... 매현물환 비중이 높은 상황은행간 거래규모(중개회사경유분) 추이(일평균, 억달러)1996979899000102현물환16.618.310.016.423.827.325.4선물환,외환스왑0 ... .21.00.97.48.19.48.7외환거래종류별 비중구 분현물환선물환외환스왑계우리나라1)74.42.523.0100.0세계평균2)33.011.258.9100.0(단위 : %)주

리포트 | 27페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.05.28

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국제외환통화선물

하거나 매도하려는 목적보다는 환율변동에 따른 보유외화자산 또는 부채의 가치변동위험을 회피할 목적으로 선물시장에서 현물포지션과 반대되는 선물포지션을 취하거나(헤지거래), 시세차익을 얻 ... 포지션을 보유함 으로써 환리스크에 노출된 자산 또는 부채의 가치를 보전하는 방법으 로 환 차익의 기회를 포기한 거래이다.2 일본엔화표시자산의 절하가 예상되는 경우일본엔화표시 미수금 ... I.서론1. 생성배경통화선물거래는 1970년대 초 국제통화제도가 고정환율제도에서 변동환율제도로 이행되고 환율변동도 극심해짐에 따라 미국의 시카고상업거래소(CME)가 환율변동위험

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.04.07

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[경영] 헤지펀드에 대한 올바른 이해

규모는 거시펀드와 비슷한 300억 불 수준이다.3시장중립적 펀드(market neutral fund)- 시장중립적 펀드는 매입포지션과 공매포지션을 동시에 취함으로서 시장위험 ... 되어 의한 손익계산을 할 수 있는 자금을 준비해 두어야 한다. 다만 선물환계약은 선물거래와는 달리 쌍방이 합의하는 경우 만기가 되더라도 그 시점에서의 이자율 차이를 기준으로 계약 ... 서 특정한 환율에 무조건 통화를 매각해야만 하는 선물환 매각계약보다는 위험이 적다고 하겠다. 그러나 선물환 계약과는 달리 풋 옵션을 매입하기 위하여서는 프리미엄을 계약시점에 지불

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.08.01

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