"엔화선물포지션"의 검색결과 입니다.

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국제금융론 파생상품 사례 국제재무 박영규 방통대 원화강세 국제재무 다이아몬드펀드 외환시장의 기능

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"엔화선물포지션" 검색결과 81-100 / 239건

선물 옵션 레포트 A+

는, 뭔가 유식하게 보이려고 하는 것이겠죠.그래서 선물을 매도한 상태를 숏포지션(short position), 선물을 매수한 상태를 롱포지션(long position)이라고 합니다 ... . 전자는 지수하락에 대한 배팅이고, 후자는 지수의 상승에 대한 배팅입니다.2. 선물의 장점상품선물금융선물농산물옥수수, 쌀, 대두, 설탕통화원화, 파운드, 마르크, 프랑, 엔화축산 ... 선물옵션1. 선물의 이해선물이란 무엇일까요? 종합선물세트와 같이 명절날 판매되는 상품은 아닙니다.선물이란 방향성을 맞추는 게임 입니다. 즉 종합주가지수가 일정한 시점에 가

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.28

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다이아몬드 펀드

포지션의 의미 연도 YenSpot YenMat BahtSpot BahtMat 엔화지급액 바트화지급액 총손익 87 158.25 123.5 26.1 25.8 0 0.203 0.203 ... 가 움직임 예측가능 = 붓스트래핑 방법에 따른 최적헷지비율은 3.89 배로 부적절한 헷지비율 . 2. 거래 진행 과정과 결과 달러콜 / 엔풋옵션 포지션은 바트선물환 포지션과 반대포지션 ... 을 삽입 전체 딜을 안정적으로 보이게 기여한 포지션2. 거래 진행 과정과 결과 05. 엔 통화옵션 수익 구조 4 전체적인 거래를 안정적으로 보이게 함 2 엔화 평가 절하 시

리포트 | 23페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.10.29

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[주가지수]세계 주식 시장이 우리나라 주가 지수에 미치는 영향

는 매수, 매도 포지션 모두 위험이 무한정으로 증가할 수 있지만 옵션의 경우 매수자의 경우 가격이 예상과 달리 급변하더라도 부담한 프리미엄만큼의 손해로 한정된다는 점에서 선물 ... 리스크 요인이 있기 때문입니다.국내경기의 회복세가 상대적으로 미약하다는 점과 더불어 엔화 강세로 인한 기업수익 감소 우려가 확대됐기 때문인데요. 더불어 현재 북한의 위협 ... 에 유동성 효과로 인한 렐리가 시작 되었지만 전세계적으로B. 옵션과 선물거래의 차이점에 대하여선물거래는 수량과 규격, 품질 등이 표준화되어 있는 특정 대상물을 현재시점(계약 시

리포트 | 8페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.12.14 | 수정일 2014.07.11

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환위험관리방안

0Tm☞ 현물포지션의 손실과 선물포지션의 이익이 상쇄※ 선물환 헤지(Hedge)의 기본원리Short HedgeShort Hedge: 환율 하락위험 Long Hedge: 환율 상승 ... 당 외국통화 단위수로 환율을 표시 (예) KRW 1 = USD 0.001□ 환율의 종류○ 현물환율과 선물환율 - 현물환율(spot exchange rate) : 매매계약 후 2영업일 ... 이내 결제 - 선물환율(forward exchange rate)* : 2영업일 경과 후 장래 특정일에 결 * 선물환율 결정이론 : 금리평가이론 ○ 매입환율과 매도환율 - 매입환율

리포트 | 33페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.05.20

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파생금융상품론

제도와 허위공시 :? 옵션및 선물 만기일 오후동시호가에 프로그램 매수, 매도 주문을 낼 자는 2시45분까 지 신고 요구함 -- 프로그램매수 대량공시 후 선물매수포지션을 상승한 가격 ... 에전매도 하여 이익실현하고, 동시에 가격이 떨어질 것을 대비 신규 매도포지션을 구축.5.4 스프레드거래 ---? 만기 또는 종목이 서로 다른 2개의 선물계약을 대상으로 한쪽계약 ... 을 매수하는 동시에, 다른쪽 계약을 매도하는 전략(1) 시간스프레드 : 동일한 품목내에서 서로 만기가 다른 2선물계약에 대해 각각 매수와 매도포지션을 동시에 취하는 전략.? 강세

리포트 | 18페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.10.25

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달러 캐리트레이드 전망과 방향

움직임이 나타남② 선물포지션 및 자금흐름 변동최근 파생 캐리트레이드의 funding currency로 활용되는 G3 저금리통화(미 달러화, 엔화 및 유로화)의 투기적 포지션(美 ... 가 이루어진다.- 파생 캐리트레이드 : 선물환, 통화선물 등 외환파생시장에서 저금리통화 매도 / 고금리통화 매수 포지션을 구축한다.□ 이와 같은 캐리트레이드의 투자수익은 주로 두 통화간 금리 ... CME 선물시장기준)을 보면 금년 4월 이후 매도로 전환되었다. 반면 투자대상 통화로 이용되는 호주 달러화 및 멕시코 페소화 등 고금리통화의 투기적 포지션은 금년 3월 이후 매입

리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.11.05

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국제재무관리(박영규 저) 7장 연습문제 풀이

변동증거금을 납입하지 못하면 브로커는 곧바로 투자자의 포지션을 청산하여 버린다. 실제 선물계약은 일일정산에 의하여 매일결제가 된다. 따라서 다음날 거래가 시작될 때는 선물계약의 가치 ... 는 다시 0부터 시작한다. 즉, 선물계약은 실질적으로 매일 청산이 되고 다음 거래일에 새로 발행된다고 볼 수 있다.4.원자재를 일본으로부터 수입하는 때의 엔화의 평가절상위험을 헤지 ... 하는 것이므로, 현재 선물환율인 950원/100엔에 선물을 1,000,000엔 만큼 매입하여 헤지하는 매입헤지 방법을 사용하게 된다. 3개월 후 엔화가 평가절상 되었다면 평화기업

리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.06.24

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국제재무관리(박영규) 6,7장 연습문제풀이

의 헤지방법인 매입헤지를 하게 된다. 즉 만약 3개월 후 엔화를 지급할 시기에 엔화가 평가절상되어 비싸게 사야할 위험을 회피하고자 함이므로 엔선물을 매입하는 거래를 통해 헤지하게 되 ... 을 피하기 위해 선물환 매도 포지션을 취하게 된다. 이때 선물환 계약은 당시의 3개월 선물환율인 1150/$ 이다. ... 으로서는 가장 유리한 시점이 되며 따라서 3개월 선물계약으로 통해 1.9360SF/$ 로 계약하는 것이 가장 유리할 것이다. 이때 1.9360이 되는 이유는 1.9480은 은행에 SF

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.21 | 수정일 2022.04.25

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베어링스은행1

( Call ,Put option 매도)Nikkei 225 선물에 대한 Double-long 포지션파산과정..PAGE:66상황전개경제상황투자전략1투자전략2상황전개교훈파산과정시장은 횡보세 ... Leeson 의 해결책스트래들 매도 거래를 통해서도 해결하지 못하고 베팅을 두 배로 늘려가면서 한번에 해결하고자 함.닉 닐슨의 포지션-선물 롱(Long) 포지션-콜 옵션 숏(Short ... 학력으로 Morgan Stanley를 거쳐, Barings에 입행.1992년 - 싱가포르 국제통화거래소로 전근선물거래부의 선임 트레이더 (지휘,결제,기록 업무)1995년 겨울 위조

리포트 | 36페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.06.16

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파생금융상품의 이해

marking to market) ⑤ 만기이전에 반대거래로 대부분의 포지션을 청산(off-set)**통화선물을 이용한 헤지사례 o 중소기업 D사(의류제품수출업)는 향후 환율하락을 예상 ... 원)을 납입하고, 03.6월만기 달러선물 3계약(1계약당 5만불)을 1,250원에 매도1. 파생금융상품 유형*시장가격변동헤지 후 포지션가치변동당초 포지션헤지 포지션1. 파생금융상품 ... 차 례1. 파생금융상품 유형 1) 선물 및 선도 2) 옵션 3) 스왑 2. 파생금융상품을 이용한 위험관리 1) 위험관리방법 선택 2) 위험관리 현황 3. 파생금융상품 가격 결정

리포트 | 55페이지 | 3,000원 | 등록일 2011.11.15

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환율

의 환율을 의미Ex) 미달러화와 일본엔화의 환율국제외환시장에서는 미달러화가 개입되지 않은 3국 통화 간의 환율을 의미3) 현물환율(Spot Exchange Rate)과 선물환율 ... 이 서로 다른 외환의 매입과 매도거래를동시에 하는 일종의 환포지션 조정거래를 말한다. 이 중 현물환거래 대 선물환거래로이루어지는 스왑거래가 흔히 이용되는 일반적인 형태의 Swap이 ... Date로부터 3개월과 4개월 사이의 어느 특정일과 같이 특정기간 중 결제일에 대한 선택권이 고객에게 주어지는 선물환거래.환(Position)1. 환의 의의 및 관리목적1) 환이란 일정

리포트 | 10페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.06.03

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다이아몬드 펀드 실패사례 위험관리 외환파생상품 jp모건

$ 에 제한되지만 반대의 경우 손실은 무제한 2 바트화와 엔화의 상관관계를 과대평가 ☞ 바트화와 엔화의 역사적 상관관계가 높았던 점을 통해 바트화 선물환과 엔화통화옵션의 이익과 손실 ... 는 상황 SK 증권 국제영업부는 국내자금의 해외투자로 업무를 확대하고 외국계 유수 금융기관의 상품을 중개하는 전략을 수립 저금리의 엔화를 차입하여 해외상품에 투자하고 엔 / 달러 환위험 ... 은 바트화로 헤지하는 수익모델을 외국 IB 의해 제시됨 . 엔화는 싸게 바트화 헤지는 효율적으로 하기 위해 SK 증권은 JP Morgan 에 상품을 의뢰함다아이몬드 펀드와 TRS

리포트 | 22페이지 | 2,500원 | 등록일 2009.05.30

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파생상품의 헷징전략

제2장 선물시장의 구조 제3장 선물을 이용한 헷징전략2-1 포지션의 개설과 마감 - 선물계약 개설 : 약정일에 미리 정한 가격으로 자산을 매매하는 계약(인도월 기준) ex ... . 계약의 규모가 중요 ex) - 인도조건합의 : 인도장소가 여러개일때 매도포지션 거래자의 매도가격은 거래상대방의 장소에 따라 가격조정 - 가격공시 : 거래소는 선물가격을 공시하는 것 ... 을 원칙 ex) - 일일 가격변동 제한폭과 포지션 한도 : 하한폭, 상한폭, 제한폭변동으로 구분, 가격변동제한폭을 중요시Chapter 2 선물시장의 구조2-3 증거금제도의 운영 운영

리포트 | 25페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.10.08

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양적완화정책보고서

으로의 자본유입 급증도 상당 부분 영향을 미쳤기 때문인 것으로 보인다. 국제원자재관련 선물?옵션 순매수포지션과 국제원자재가격간 상관계수를 구해보면 0.5 내외수준으로 나타났다.또한 국제 ... 다.3. 일본의 양적완화 정책■ 일본의 아베 총리는 집권 이후 디플레이션 및 엔화강세 국면을 해소하기 위하여 이른 바 ‘아베노믹스(Abenomics)’로 불리는 강한 양적완화 정책 ... 을 시행하고 있다.○ 2010년 10월 5일 일본 정부와 중앙은행은 엔화강세 지속, 경기회복세 둔화, 미국 양적완화 정책 시행 등의 우려를 해소하기 위하여 기준금리를 0.15에서 0

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.01.18

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국제재무관리 총정리2

됨, 인수도100%실물인도, 결제일 어느 때라도 가능, 중도청산 만기 전에 포지션 청산이 어려움2.선물거래?선물거래-미리정해놓은 일정시점(만기일 또는 결제일)에 일정량과 질을 갖춘 특정 ... 선물:미래의환율을 고정시키기 위하여 특정통화를 미래 일정한 시점에서약정된 가격으로 매입/매도하기로한 계약 EX)미국 달러화, 일본엔화, 독일마르크화, 영국 파운드화등-금리선물:시장 ... 포지션으로 취할 때 요구되는 증거금, 계약금액의 일부 (5-15%)만을 청산소에 납입, 가격변동이 심한 상품, 투기거래자에게 고율적용-유지증거금:선물계약의 이행을 보증하기위하

리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.04.27 | 수정일 2018.02.04

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글로벌 재무 전략분석 삼익THK

= 환율변동의 영향 적음 국내 물가상승이 많은 영향을 미칠 것으로 예상 현 상황 분석 (2) 외환이 따른 전략(2) 외환이 따른 전략 전략 1. 선물환 매도 1250 원 상황 엔화 약세 ... . 합성 풋옵션 1250 원 콜 옵션 매입 포지션이 없을 때 이용(2) 외환이 따른 전략 전략 4. 엔화 분할매입 올해 원 / 엔 환율을 1080 으로 예상 엔화 약세에 따라 엔화 ... 처 일본 ( 주 )THK = 엔화의 영향을 주로 받음 2008 년도 시설투자 + 엔고 현상 외환차손으로 인한 당기 순손실 발생 . 주요 제품거래처 = 삼성 ,LG, 하이닉스

리포트 | 19페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.10.14

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다이아몬드 펀드

포지션은 바트선물환 포지션과 반대포지션을 삽입 전체 딜을 안정적으로 보이게 기여한 포지션4. 엔통화옵션 구조분석04결론 – 엔통화옵션전체적인 거래를 안정적으로 보이게 함엔화 평가 ... 조직계획재무계획위험의 평가기대효과다이아몬드 펀드조직계획재무계획위험의 평가기대효과01TRS 구조03바트 5배수 선물환02루피아 연동 채권04엔통화 옵션05소송목차전체 TRS구조 ... 바트에 대한 5배수 선물환+엔풋옵션011. 전체개요5,300만달러 출자펀드투자수익0.97*원금다이아몬드 펀드다이아몬드 펀드루피아화 연동채권8,700만달러 투자3,400만달러 출자SK

리포트 | 36페이지 | 2,000원 | 등록일 2008.11.17

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파생상품(파생금융상품)의 종류별 특징

나 엔화 등과 같이 외국통화를 기초자산으로 하는 파생금융상품으로는 통화선도, 통화선물, 통화옵션, 통화스왑 등을 생각할 수 있다. 마찬가지로 금리를 기초자산으로 하는 파생금융상품 ... 선물과의 손익 상쇄로 종합포지션의 기울기는 0이 된다.(나) 법적 성질선물환거래를 민법상 매매로 볼 수 있는지 여부에 대하여, 쌍무, 유상, 낙성, 불요식 계약의 특성을 가지고 있 ... ) 장내 파생금융상품과 장외 파생금융상품4. 파생금융상품의 종류1) 선도(Forward) 및 선물(Futures)2) 옵션(Options)3) 스왑(swaps)5. 파생금융상품 이용

리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.09.19

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환율 1,100원 붕괴의 배경과 향후 전망

% 상승하며 역사상 최고치를 기록하였다.일본은행의 단기금융시장 자금 공급 투기적 엔화선물 추이자료 : 일본은행대내 요인 : 외국인 자금의 순유입 반전, 외환시장 개입 강도 약화 등 ... 다. 반면 2005~2007년에는 세계경기의 회복세로 위험선호 현상이 심화되고, 와타나베 부인) 신드롬이 나타날 정도로 일본자금의 해외 이탈이 본격화되었다.투기적 엔화선물 순매수 ... +(금 쏠림현상 초래(수출업체의 네고물량 출회, 역외의 달러화 매도 등)-환율 하락 리스크로 조선업체 등 수출업체의 대규모 선물환 매도 가세-저리 엔화자금 유입까지 가세차이점-다양

리포트 | 16페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.06.01

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환위험 관리와 환헷지, 실제 기업들이 하는 환헷지 방법 조회

에 도채의 차액으로써 외화표시 자산, 부채 중 어느 쪽이 많은가에 따라 변한다. 즉 외화포지션은 일정시점에 있어서의 보유 외화자산과 외화부채간의 차이 (외화자산 – 외화부채 = 외환 ... 포지션 )를 의미하며 외환포지션이 클수록 부담하게 되는 환위험은 커지게 된다.환율 변동성환율의 변동성이 클수록 외화로 표시된 자산이나 부채의 가치가 이의 과 같이 큰 폭으로 변동 ... 하게 되는 환위험은 증가하게 된다.환위험 관리의 필요성환위험의 종류환위험은 장래에 외화로 표시될 경제활동의 수익과 비용이 총체적으로 상계되지 않을 때, 즉 순포지션이 영이 아닐 때

리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2011.10.25

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