[금융기관론, 금융공학] 금융기관론 시험 문제 및 답

소개

금융기관론 강의의 시험 문제 및 답안입니다.
꼭 같은 문제가 아니라도 비슷한 유형의 문제가 나올 수도 있을겁니다.
좋은 참고 자료가 되었으면 합니다.

목차

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본문내용

Q1. A기업의 외화자산은 15,000,000달러이고 외화부채는 10,000,000달러이다. 2006년 1월 1일현재 원달러 현물환율은 930원/1$ 이다. 원달러 환율의 최근 3개월동안 1일 표준편차는 0.0028이고 1개월의 영업일수는 21일로 가정한다. 신뢰구간 99%(표준편차의 값 2.33배)에서의 동 기업의 1개월 VaR 값은 얼마인가 ? 과정을 제시할 것.
A) (1) 일일 원달러 및 원엔 환율의 표준편차 계산(1일 표준편차 1개월 표준편차로 변환)
1개월 표준편차 = 1일 표준편차 x 1개월 영업일수의 제곱근
0.0028 x 21의 제곱근 = 0.01283
(2) 99% 신뢰구간하에서의 임계치(표준편차의 2.33배)
= 0.0299 (= 0.01283 x 2.33)
(3) 1개월간 최대 환율하락폭
= 측정일자 전일 원달러 종가(예=930) x 0.0299 = 27.81원
(4) 환노출규모 계산
= 외화자산 - 외화부채 = 15백만불-10백만불 = 5백만불
(5) VaR 계산
99% 신뢰구간 VaR = 5,000,000 x 27.81 원 = 139,050,000 원

Q2.정크본드(junk bond)에 관하여 간단히 설명하시오 ?
A) Moodys와같은 신용평가기관에 의하여 투기등급(BBB 이하)으로 판정된 채권

Q3. 이자율 기간구조(term structure)3가지 형태에 관하여 설명하시오 ?
Q4. 회전대출(revolving loan)에 대하여 설명하시오?
A) 차입자가 대출계약기간 동안 인출하고 상환할 수 있는 신용한도를 가진 대출(예: 마니너스대출)
Q5. 유로달러시장과 국내금융시장에서 기준금리로 일반적으로 사용되는 것은 각각 무엇인가 ?
A) LIBOR, CD

참고자료

· 금융시장론, 김종선 외 공저, 학현사, 2007