[금융]The trouble with optimizer

소개

이는 마코위즈의 옵티마이져에대한 설명과 그 문제점 및 해결책을
설명한 ppt자료입니다. 대학교 2,3학년이 참고하시면 잘 맞을 것이 생각합니다.
비교적 간략하고 핵심을 간파한 자료로서 간결하고 깔끔한 내용 처리로 되어 있습니다. 애니사용이나 여러 태크닉은 없지만 발표하실때 부담없는 형식으로 되어 있는
자료입니다.

목차

Optimizer소개
포트폴리오의 기초개념
포트폴리오의 기대수익률과 위험
포트폴리오 분산효과
포트폴리오의 선택
Markowitz 이론의 보완
투자매니저들의 영역감소
Optimizer의 한계점과 해결점
마무리

본문내용

Optimizer란?
- 최적의 Set 과 최적의 포트폴리오를 선택하는 것.
Markowitz 포트폴리오 선택이론
- 이익, 공분산, 표준편차를 활용
=> 최적의 포트폴리오 선택
컴퓨터의 도래, risk model들의 발달
수천개의 secueities의 효율적 집합도 가능해짐

컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어의 가격하락
 기관투자자들의 이용이 저렴해짐

그 과정이 평범해지면서 용어를 얻게된 것이 ‘optimizer’

Optimizer
효율적집합을 알아내기 위해 컴퓨터를 사용하고
최적의 포트폴리오를 선택하는 것.

Garbage In,
Garbage Out problem

High turnover problem


Illiquid securities
selection problem

참고자료

· 투자론