재무관리 과제물(A+) - 3개~5개의 주식을 선택한 후 기대수익률과 위험을 계산하고 최적투자자산을 선택하시오.

소개

2024년 4월에 제출한 학은제 과목 재무관리 과제물이며, A+로 수료했습니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 본론
1. 불확실성 하에서의 투자 결정 이론
2. 기업 선정
3. 기대수익률 계산
4. 위험 계산
5. 최적 투자자산의 선택과정

Ⅲ. 결론

Ⅳ. 참고문헌

본문내용

Ⅰ. 서론

금융 시장은 변동성으로 대표되는 불확실성을 안고 있으며, 이러한 환경은 투자자들에게 다양한 기회와 도전의 장으로 작용한다. 이에 대응하기 위해서는 효율적인 자산 배분과 최적의 포트폴리오 구성이 필수적이다. 불확실성이 높은 시장에서 투자 결정을 내리기 위해서는 각 주식의 기대수익률과 위험을 정확히 평가하고, 이러한 평가를 바탕으로 최적의 투자 자산을 선택해야 한다.

최적의 투자 결정을 할 수 있도록, 미래에 실현될 수익률과 위험을 계산하고, 주식 시장의 변동성과 불확실성을 고려한 최적의 투자 자산 선정 방안을 제시하고자 한다.

이에 본 레포트에서는 현재(2024.02.29.기준) 코스피 시가총액 순위 1~3위에 해당하는 삼성전자, SK하이닉스, LG에너지솔루션 주식을 중점으로, 각 주식의 잠재적인 수익성과 리스크를 살피고 시장 동향을 종합하여 투자 결정을 내리고자 한다.

참고자료

· 한국거래소 시가총액순위
· 김상환(2009). 우리나라 주식수익률의 결정요인 : 특성 또는 위험요인. 한국증권학회.
· 박도준 외(2016). 기대수익률과 변동성의 관계에 대한 재검정: 한국 주식시장의 장기 자료를 중심으로. 연세대학교 경영대학 경영학과 박사.
· 박재곤 외(2009). 주가와 환율의 위험-수익 관계에 대한 연구. 한국재무관리학회.
· 한민연 외(2017). 국내 주식시장에서의 요인 수익률과 그 위험에 대한 연구. 대한경영학회.
· 네이버금융 국내증시, 삼성전자 / SK 하이닉스 / LG에너지솔루션 / 삼성바이오리직스 / 현대차
· 김천구 외(2020). 불확실성과 투자의 비가역성에 관한 연구. 응용경제.
· 문호성 외(2003). 이자율 불확실성과 투자. 산업경제연구, 16(6), 23-null.
· 임형준 외(2012). 최적자산배분에서 적정위험지표의 선정에 관한 연구. 금융연구.