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[재무관리]Quiz_최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오.

"[재무관리]Quiz_최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오."에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.09.14 최종저작일 2022.10
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[재무관리]Quiz_최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오.
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    소개

    "[재무관리]Quiz_최소분산헤지를 위한 계약수와 포지션(매수 및 매도 여부)을 제시하시오."에 대한 내용입니다.

    목차

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    본문내용

    문제4
    <정보요약>
    - 회사는 1개월 후 수출대금 백만 달러를 받을 예정이다.
    - 기초자산= 1,000,000 달러
    - 현재환율= 1,005원
    - 만기= 1개월
    - 포지션= KO풋옵션 1개 매수 & KIKO콜옵션 2개 매도
    - 콜, 풋옵션 행사가격= 1,018원
    - KO= 950원
    - KI= 1,050원
    - KO풋옵션의미: 환율이 만기전 950원 이하로 한번이라도 내려갈시 효력이 사라지는 풋옵션
    - KIKO콜옵션의미: 환율이 만기전 950원 이하로 내려가지 않으면서 최소 한 번이상 1,050원 이상으로 상승해야 효력이 발생하는 콜옵션

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 최소분산헤지
      최소분산헤지는 포트폴리오의 위험을 최소화하는 헤지 전략입니다. 이는 자산 간의 상관관계를 활용하여 전체 포트폴리오의 변동성을 낮추는 것이 목적입니다. 최소분산헤지를 통해 투자자는 개별 자산의 위험을 줄이고 전체적인 포트폴리오 위험을 관리할 수 있습니다. 이는 특히 변동성이 높은 시장 환경에서 유용한 전략이 될 수 있습니다. 다만 자산 간의 상관관계가 변화할 경우 최소분산헤지의 효과가 감소할 수 있으므로 지속적인 모니터링과 조정이 필요합니다.
    • 2. 헤지 계약수 및 포지션
      헤지 계약수와 포지션은 헤지 전략에서 매우 중요한 요소입니다. 헤지 계약수는 헤지 대상 자산의 위험을 얼마나 효과적으로 상쇄할 수 있는지를 결정하며, 포지션은 헤지 전략의 방향성을 결정합니다. 적절한 헤지 계약수와 포지션을 설정하기 위해서는 헤지 대상 자산의 변동성, 시장 상황, 투자자의 위험 선호도 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 이를 통해 투자자는 효과적인 헤지 전략을 수립하고 포트폴리오의 위험을 관리할 수 있습니다. 다만 시장 상황의 변화에 따라 헤지 계약수와 포지션을 지속적으로 모니터링하고 조정해야 할 것입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      펀드매니저의 주식포트폴리오 규모와 선물계약의 가격, 거래승수 등 관련 정보를 바탕으로 최소분산헤지 전략을 수립하고 있습니다.
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