한컴오피스 
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소개
※ 주어진 79개 기업의 주식수익률, 시장수익률(KOSPI 지수) 그리고 무위험수익률(CD수익률)을 이용하여 다음에 답하시오.
※ 업종별 1개의 주식을 임의로 선택하여 20개 기업의 월별수익률을 기초자료로 쓰시오목차
1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오(10개 주식 Portfolio까지)
2. 선택한 20개 주식의 베타추정치를 구하시오.
3. 추정한 20개 기업의 베타 값과 각 주식의 2010년 4월 주식 수익률을 구해 CAPM을 실증분석 하시오. (그래프를 그려 설명할 것)
4. 선택한 20개 주식 Portfolio에 대한 성과분석을 하시오.본문내용
❑ 20개 주식의 선정
우리는 주어진 79개 기업 중 무작위로 선택하는 방법을 이용하여 업종별 하나씩 총 20개의 기업을 선정하였다.
1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오
(10개 주식 Portfolio까지)
포트폴리오가 n개의 주식으로 구성되었을 때, 그 포트폴리오의 분산은 n개의 개별주식의 분산과 n(n-1개의 개별주식 간의 공분산으로 형성된다. 따라서 포트폴리오의 위험을 구하는 공식은 다음과 같이 쓸 수 있다.
<중 략>
이것이 포트폴리오의 분산효과이다. 포트폴리오의 구성주식수가 무한히 증가하면 개별증권의 분산은 완전히 없어지고 공분산만 남게 된다. 우리는 구성주식의 개수를 10개까지 결합하여 결합하는 주식의 수가 늘어날수록 위험이 감소되는지를 살펴보았다.
분산-공분산 매트릭스를 이용하여 공분산의 평균을 구하면 다음과 같다.참고자료
· 없음태그
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