[은행금리][은행][금리][콜거래][내부금리제도][대출][자본]은행금리의 콜거래, 은행금리의 내부금리제도, 은행금리의 대출, 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템) 분석

목차

Ⅰ. 개요
Ⅱ. 은행금리의 콜거래
Ⅲ. 은행금리의 내부금리제도
Ⅳ. 은행금리의 대출
Ⅴ. 은행금리의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템)

본문내용

Ⅰ. 개요

우리나라 시중은행의 위험성 변화 추이를 실증분석한 결과 금융자유화, 국제화 등 금융환경의 급격한 변화에 따른 경영위험 증대로 은행들의 전반적인 위험성이 대체로 악화된 것으로 나타났다. 보다 구체적으로 살펴보면 시장가치에 준거한 은행자산수익률의 변동폭이 축소되고 이와 더불어 재무이론에 입각한 2 요소 시장모형(two factor market model)을 이용하여 측정한 체계적 위험(systematic risk) 계수도 시장의 전반적인 상황변화에 대한 은행주가의 감응도가 낮아졌음을 보여줌으로써 은행자산가치의 안정성이 어느 정도 제고되었다. 그러나 이와 같이 자산수익률의 표준편차가 감소하였음에도 불구하고 같은 기간중 시장가치에 준거한 자기자본비율이 악화되고 자산수익률이 하락함으로써 은행의 도산위험성은 다소 높아진 것으로 나타났다. 또한 BIS 기준 자기자본비율이 지속적으로 하락하고 최근 부실여신 규모가 다시 확대되는 등 은행들의 자산건전성도 대체로 악화되었다.
따라서 향후 은행들이 무한경쟁시대에 살아남기 위해서는 무엇보다도 위험관리 시스템의 고도화가 필수적이라고 하겠다. 그러나 현재 우리나라 국내은행들의 위험관리 시스템을 평가해 보면 미·일 등에 크게 못 미치는 수준이라고 말할 수 있다. 조직면에서 보면 전문인력을 다수 확보하여 위험관리기술을 개발하고 각 영업부문의 위험을 감시하는 등의 업무를 전담하는 팀을 임원직할하에 독립적으로 운영하는 은행이 거의 없는 상태이다. 분석기법에 있어서도 은행자산 및 부채의 시장가치변화를 감안하는 듀레이션 분석은 시도단계에 있으며 대부분의 은행들이 전통적인 갭 분석에 크게 의존하고 있는 실정이다. 뿐만 아니라 부도확률의 정확한 예측을 통한 신용위험의 계량화도 이루어지지 못하고 있다. 이 외에 우리나라 금융시장 여건상의 제약으로 인해 아직은 위험헷지 등의 시스템 활용도 미미한 수준이다.

참고자료

· 서근우(1995), 콜거래 중개기관의 금리변동 완화기능 연구, 서울대학교
· 이명호(2009), 시중은행 대출금리결정의 문제점 및 개선방향, 연세대학교
· 이근규(1996), 은행 ALM 시스템의 효율적 구축방안, 경북대학교
· 이윤석(2011), 기준금리에 대한 은행대출 금리의 반응과 시사점, 한국금융연구원
· 오홍열(1996), ALM 시스템을 이용한 ALM의 실증분석, 동국대학교
· 정훈모(2002), 은행 수익력 제고를 위한 내부금리제도 운용방안 연구, 한양대학교