시장리스크(시장위험)의 의미, 시장리스크(시장위험)의 형성, 시장리스크(시장위험)의 요소, 시장리스크(시장위험)의 관리, 시장리스크(시장위험)의 자산구성, 시장리스크의 측정방법

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 시장리스크(시장위험)의 의미

Ⅲ. 시장리스크(시장위험)의 형성
1. 시장리스크관리의 발전과정
2. Value at Risk
3. Risk Adjusted Return on Capital
4. Risk Metrics
5. Capital at Risk

Ⅳ. 시장리스크(시장위험)의 요소
1. 금리리스크
2. 주식리스크
3. 외환 및 옵션 리스크

Ⅴ. 시장리스크(시장위험)의 관리

Ⅵ. 시장리스크(시장위험)의 자산구성

Ⅶ. 시장리스크(시장위험)의 측정방법

Ⅷ. 결론 및 제언

본문내용

경영진과 조직원의 이해와 참여가 위험관리의 궁극적인 목표까지 도달할 수 있도록 돕는 것이 위험관리 체계라 할 수 있다. 위험관리 체계를 수립하기 위해서는 먼저 각종 사업위험에 대한 정의 즉 위험 공통언어(Risk Common Language)와 모든 업무절차에 대한 흐름도(Process Map)를 작성하여야 한다.
다음은 정의된 위험들이 업무절차 상의 어디에서 발생하는 지를 파악하고(Source the Risk) 가장 적절한 통제수단(Control Method)을 마련하게 된다. 위험관리 체계는 기업이 영위하고 있는 사업의 내용과 위험의 성격에 따라 다르게 설계될 것이나 일반적으로 위험관리

<중 략>

3. 외환 및 옵션 리스크

외환포지션의 시장리스크는 은행이 보유한 통화별 외환포지션과 금포지션을 대상으로 일반시장리스크만을 측정한다. 외환포지션중 통화별 순매입포지션의 합계액과 통화별 순매도포지션의 합계액 중 큰 금액과 금의 순매입 또는 순매도포지션을 합한 금액의 100%를 위험가중치로 적용한다. 한편, 옵션의 시장리스크는 은행의 옵션거래 형태가 매우 다양하고 가격리스크 측정이 어려운 점을 감안하여, 간편법, 델타플러스법 또는 시나리오법 중에서 선택하여 산출하도록 하고 있다.

Ⅴ. 시장리스크(시장위험)의 관리

-관련된 포지션의 청산 또는 헷지 이전에 시장가격의 예상치 못한 변동으로 말미암아

<중 략>

예를 들어 금융기관이 부실 발생의 확률이 매우 높은 기업에 대출을 하고 이를 무사히 회수했다 하더라도 신용위험이 없다고 할 수 없을 것이다. 따라서 대출로부터 발생한 수익에서 사전적으로 파악된 신용위험에 대한 기대손실을 차감하여 성과를 측정하는 것이 정당할 것이다.
이와 같은 평가 체계를 위험을 감안한 성과평가(Risk-adjusted Performance Measurement)라고 하며 미국계 은행인 뱅커스트러스트가 개발하여 사용해오고 있는 RAROC(Risk-adjusted Return on Capital)이 대표적인 예이다

참고자료

· 경희대학교 국제법무대학원(2010), 시장리스크 기준 자기자본보유제도, 경희대학교
· 김용덕 외 1명(2004), VaR를 이용한 한국 손해보험사의 시장리스크 분석, 한국보험학회
· 박상현(2009), 시장리스크 측정모형의 사후검증 방법론에 대한 고찰, 금융감독원
· 박병수(2005), 시장리스크의 위기상황분석 방법 및 활용방안, 대구은행
· 임철순(2001), 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안, KAIST
· 조광조 외 1명(2006), 한국 자산운용사의 시장리스크 분석, 한국산업경제학회