바젤3 보고서, 바젤III, 글로벌 자본 및 유동성 규제 체제

소개

바젤3 보고서, 바젤III, 글로벌 자본 및 유동성 규제 체제

목차

Ⅰ. 바젤 III 도입 배경 및 경과
1. 도입 배경
2. 경과

Ⅱ. 바젤의 은행 자기자본비율
1. 바젤 Ⅲ vs 바젤 Ⅱ
2. 바젤규제의 3가지 Pillars

Ⅲ. 바젤 III의 주요 내용
1. 글로벌 자본 규제 체계의 강화
1) 자본의 질, 양 및 투명성 강화
2) 리스크 인식범위의 확대
3) 완충자본제도 신규 도입
4) 레버리지비율 규제 도입
5) 시스템 리스크 및 상호 연계성 완화를 위한 대응
2. 글로벌 유동성 기준 도입
1) 유동성커버리지비율(LCR)
2) 순안정자금조달비율(NSFR)
3) 모니터링 수단

Ⅳ. 바젤 III 이행 일정
1. 바젤 III 자본 규제 이행 일정
2. 바젤 III 레버리지비율 및 유동성 규제 이행 일정

Ⅴ. 바젤 III의 영향

Ⅵ. 바젤 III에 대한 비판

Ⅶ. 참고문헌

본문내용

2008년 세계를 강타한 글로벌 금융위기는 기존의 자본규제 체제의 한계를 드러나게 하였다. 이에 따라 바젤위원회(BCBS)는 금융시스템의 안정성을 제고하고 글로벌 금융 안정망을 구축하기 위한 방안으로 은행의 위험가중자산에 대한 최소자기자본을 상향조정하는 자본규제 개편안을 논의하였다. 또한 2008년 9월 리먼브라더스(Lehman Brothers)의 파산 이후 신용경색에 따른 유동성 문제가 더욱 심각해지면서 세계 각국은 잠재적 유동성 위기에 대한 은행의 복원력을 높이는 것이 매우 중요하다는 사실을 깨달았다. 이때 각국 정부가 서로 다른 기준의 유동성 규제를 도입할 경우 국가 간 규제차익문제가 발생하기 때문에 은행의 유동성리스크를 효과적으로 관리, 감독하기 위해서는 글로벌 기준의 마련이 중요하다는 인식하에 바젤위원회(BCBS)는 바젤 III 협약을 마련하는 과정에서 유동성규제를 추가적으로 도입하였다.
바젤 III의 골자는 글로벌 자본 규제 체계를 강화하고 글로벌 유동성 기준을 도입한 것이다. 기존의 국제결제은행(BIS) 기준 자본 규제를 세분화하고 항목별 기준치를 상향 조정하는 한편 완충자본과 레버리지(차입 투자) 규제를 신설하였다. 또한 은행의 단기 및 중장기 복원력을 제고하기 위한 유동성 규제 비율(LCR:유동성커버리지비율, NSFR:순안정자금조달비율)을 새로 도입하였다.

<중 략>

셋째, 바젤III 협약은 이전 합의안에 내재된 문제점을 고스란히 안고 있어 금융위기를 일으킨 은행이 `자발적인 감시시스템`의 오류를 재현할 것이라는 우려가 있다. 새론 보울스 유럽의회 경제통화정책위원회 위원장은 13일 파이낸셜타임스(FT)에 기고한 칼럼에서 바젤III 협약이 `보완자본`에 대한 기준을 명확히 하지 않아 바젤II 협약의 오류를 그대로 반복하고 있다고 주장했다. 기존의 바젤II 협약은 금융당국이 은행의 추가적인 자본 확충 시점을 판단하는 데 필요한 위험자산 투자활동 정보를 얻지 못하는 것이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있다. 은행의 위험자산 투자 활동에 대한 평가를 은행의 자발적 재량권에 맡겼기 때문이다. 그 결과 은행의 허술한 보고는 감독기관의 모니터링 기능을 무력화했고 은행은 과도한 위험자산에 대한 투기를 이어갔다. 이에 바젤위원회는 호황기에 은행이 위험자산에 과도하게 투자하는 것을 막기 위해 `경기조정 보완자본`이라는 규정을 추가했지만 은행이 모아야 하는 자본이 늘어날수록 시장의 유동성은 줄어들게 마련이다. 또 새로운 은행 규제안은 경기조정 시기를 판단하는 기준이 국가별 상황에 따라 다르다고 명시해 기준을 애매하게 했다.

참고자료

· 한국은행 [2010]. 「바젤Ⅲ 규정기준서」
· 한국은행 [2010]. 「계량영향평가 결과」
· 한국은행 [2010]. 「거시 경제 영향 평가 결과」
· 한국은행 금요강좌 [2011]. 「금융리스크와 바젤Ⅲ의 주요 내용」
· 한국금융연구원 김병덕 [2010]. 「바젤Ⅲ가 국내 금융시장에 미치는 영향」
· 한국금융연구원 주간브리프 서병호 [2010]. 바젤Ⅲ 유동성 규제의 국내 파급 효과 및 대응방안
· 자유기업원 전용덕 [2010]. 「바젤Ⅲ협약, 금융제도 안정에 기여할까?」
· 금융감독원[2010]. 「바젤 III 규제영향평가 결과 및 파급 영향」
· 보험연구원[2011]. 「G20 정상회의의 금융규제 논의 내용 및 보험 산업에 대한 시사점」
· 신기림 기자, “바젤3협약, 빚 좋은 개살구?”, 『아주경제』, 2010. 09. 03.
· 양미영 기자, “바젤3 이상의 리스크 측정수단 필요”, 『이데일리』, 2011. 04. 07