ETF 상품의 수익성 평가모델

소개

대규모 데이터의 추세분석 및 회귀분석을 통한 주가예측을 기반으로
ETF상품의 수익성 평가모델을 엑셀로 만든 것입니다.
워드파일이 보고서이자, 엑셀파일에 대한 설명서이기도 하니
자료를 활용하실때, 먼저 워드파일을 읽어보시고
엑셀파일을 활용하시기 바랍니다.
발표용 PPT파일도 포함되어 있습니다.

목차

Ⅰ. 서론
1. 프로젝트의 배경
2. 프로젝트의 범위 및 목적
3. 연구의 개괄적인 방법

Ⅱ. ETF와 관련금융상품(리버스인덱스펀드, 적립식 적금 등)에 대한
간단한 정리
1. ETF란
2. 리버스인덱스펀드란?
3. 적립식 적금상품에 대해서
4. 여러 가지 관련 용어

Ⅲ. 주가지수 예측 모델 만들기
1. KOSPI 지수 예측 모델
2. KOSPI200, KRX100, KOSDAQ

Ⅳ. ETF 상품 및 리버스인덱스펀드 상품과
KOSPI, KOSPI200 지수와의 회귀분석
1. ETF상품과 KOSPI, KOSPI200 지수와의 회귀분석
2. 리버스인덱스펀드와 KOSPI, KOSPI200 지수와의 회귀분석
3. 각 상품들의 KOSPI, KOSPI200 지수와의 회귀 식 정리

Ⅳ. 적립식 적금상품의 이자수익 계산과 종합
1. 적립식 적금상품의 이자수익 계산
2. 결과 시트에 출력하기 위한 적금데이터의 종합

Ⅴ. 계산 및 종합을 위한 다양한 엑셀 기능 활용
1. 예측지수(KOSPI, KOSPI200) 계산 및 정리를 위한 엑셀 기능 활용
2. 수익률과 손익 계산을 위한 엑셀 기능의 활용
3. 음수 조정
4. 결과 창에 사용되는 엑셀 기능

Ⅵ. 한계 및 아쉬운 점

본문내용

1. 프로젝트의 배경
이 연구를 시작하게 된 계기는 누가 뭐래도, 경영정보처리 기말 프로젝트가 있었기 때문이다. 사실 이 수업을 통해 다양한 분석 기법과, 엑셀활용능력을 키우지 못했다면 절대 이러한 프로젝트를 해 볼 엄두조차 내지 못했을 것이다.
주제를 정하기 위해서 몇 번의 토의를 거쳤다. 처음에는 사람의 체질을 다섯 가지 정도로 분류해서 음식물과 운동 종류에 따라 섭취 칼로리와 소모 칼로리를 구해주는 엑셀프로그램을 만들자는 의견과 펀드상품의 수익성 예측이라는 의견이 제출되었다. 최근같이 경기 변동이 심한 상황에서, 첫 번째 상품이 더 하기 편할 것 같다는 생각을 했지만, 그래서 더 오기가 생겼던 것인지, 기왕 하는 거 결국 조금 더 고생을 하더라도 두 번째 의견인 펀드상품의 수익성 예측이라는 주제를 해보기로 의견을 모았다.

<중략>

나름 많은 시간과 노력을 들인 기말 프로젝트이지만 생소하고 논란이 많은 분야라 아쉬운 점이 많았다.
먼저 가장 중요하고 또한 그래서 아쉬운 부분은 주가예측모델이었다. 주가지수의 변동을 살펴보면 6년이라는 큰 틀에서 움직이는 것이 보이긴 했지만, 사실 최근에 가까워짐에 따라 점점 변동의 주기가 짧아지고, 변동의 폭이 커지는 양상을 보였다. 전체 주식 시장을 대상으로 하는 KOSPI지수의 경우 조금 덜 했지만, KOSPI200과 같이 다루는 종목 수가 적어질 수록, 그러한 현상이 뚜렷했다. 이런 부분을 반영하고자, 여러 가지 시도를 해보았으나, 딱히 뚜렷한 모델을 만들어낼 수가 없어서 결국 큰 틀인 6년을 주기로 가중치를 부여하는 방법을 사용하게 되었다.

참고자료

· 엑셀을 활용한 경영의사결정 (2007, 김종욱, 이정섭, 신영사)
· 한국자산운용협회(http://www.amak.or.kr/)
· 한국증권선물거래소(http://www.krx.co.kr/ )
· 관련 은행 및 증권사 홈페이지
· 펀드닥터(http://www.funddoctor.co.kr/)
· 모닝스타코리아(http://www.morningstar.co.kr/)
· 투자자가 꼭 알아야 할 배부른 펀드 재테크 (2008, 조충현, 중앙경제평론사)
· KOSPI시장에서 주식수익률의 시계열 모형을 이용한 GOP연구
· (2008, 이혜민 이화여자대학 대학원 석사논문)
· 투자자가 꼭 알고 싶은 해외펀드 Q&A (2007, 김균 외 공저, 미래의창)
· MONINGSTAR FUND 2008 (2008, 모닝스타 코리아, 이콘)
· 엑셀2007 급소공략 (2008, 김미영, 북앤라이프)