재무과제

소개

10-3. 어떤 주식의 다음 1년간의 수익률이 다음과 같은 확률분포를 갖는다. 이 주식에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률의 기댓값과 분산, 표준편차를 구하라.
10-4. 두 투자안 A, B의 확률분포가 다음과 같다. 두 투자안의 수익률의 분산과 공분산을 구하라.
10-5. 백두기업과 한라기업의 각 상황에 따른 수익률 및 그 확률이 다음과 같이 주어져 있다. 평균-분산 모형을 적용하여 두 기업 중 어느 기업이 우월한지 분석해 보라.
10-6. 주식 A의 기대수익률은 15%, 수익률의 표준편차는 40%, 주식 B의 기대수익률은 20%, 수익률의 표준편차는 60%라고 할 때, 두 주식에 반씩 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 얼마인가? 두 주식의 수익률 간의 상관계수는 0.5라고 한다.
10-7. 우리나라 주식시장에 상장되어 있는 주식들의 수익률분산의 평균은 32.4%²이다. 두 주식에 1/2씩 투자하여 구성한 포트폴리오들의 분산의 평균은 18.4%²이다. 100개의 주식들에 1/100씩 투자하여 구성한 포트폴리오들의 분산의 평균은 얼마인가? 또 우리나라 주식들의 수익률 간의 공분산의 평균은 얼마인가?
11-2. I회사에 대한 자료가 다음과 같이 주어져 있다. 무위험이자율은 6%라고 가정하고, 다음 물음에 답하라.
11-4. 주식 A와 B, 그리고 종합주가지수의 과거 5년간 수익률이 다음과 같다...

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목차

없음

본문내용

10-3. 어떤 주식의 다음 1년간의 수익률이 다음과 같은 확률분포를 갖는다. 이 주식에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률의 기댓값과 분산, 표준편차를 구하라.
기댓값: 0.004(0.4%)
분산: 약 0.0075
표준편차: 약0.0866

<중 략>

10-5. 백두기업과 한라기업의 각 상황에 따른 수익률 및 그 확률이 다음과 같이 주어져 있다. 평균-분산 모형을 적용하여 두 기업 중 어느 기업이 우월한지 분석해 보라.

<중 략>

10-6. 주식 A의 기대수익률은 15%, 수익률의 표준편차는 40%, 주식 B의 기대수익률은 20%, 수익률의 표준편차는 60%라고 할 때, 두 주식에 반씩 투자한 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차는 얼마인가? 두 주식의 수익률 간의 상관계수는 0.5라고 한다.

<중 략>

10-7. 우리나라 주식시장에 상장되어 있는 주식들의 수익률분산의 평균은 32.4%²이다. 두 주식에 1/2씩 투자하여 구성한 포트폴리오들의 분산의 평균은 18.4%²이다. 100개의 주식들에 1/100씩 투자하여 구성한 포트폴리오들의 분산의 평균은 얼마인가? 또 우리나라 주식들의 수익률 간의 공분산의 평균은 얼마인가?

참고자료

· 없음