투자론 제4장체계적위험과비체계적위험 과제

소개

투자론 제4장체계적위험과비체계적위험 과제입니다. 열심히 하시면 A플러스 받으실수 잇을 것입니다.
3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오.
주식A 주식B 주식C
표준편차 12% 20% 16%
시장수익률(R_M)과의 상관계수 0.3 0.7 0.6
시장수익률의 표준편차=12%

4. 다음은 어떤 두 개의 주식에 대한 추정치이다.
주식 기대수익률 베타계수 잔차분산
A 0.14 0.6 0.1024
B 0.25 1.3 0.1369
* 시장포트폴리오의 표준편차는 0.26이다.

5. 어떤 두 가지 주식 A와 B에 대하여 특성선을 추정한 결과가 다음과 같다.
주식 A : R_A=0.15+0.65R_M+ε_Α (결정계수R^2=0.23)
주식 B : R_B=0.14+1.13R_M+ε_B (결정계수R^2=0.35)
시장포트폴리오의 표준편차 : σ_M=0.35
R^2=(β_Α^2 σ_Μ^2)/(σ_Α^2 ) → σ_Α^2=(β_Α^2 σ_Μ^2)/R

목차

3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오.
4. 다음은 어떤 두 개의 주식에 대한 추정치이다.
5. 어떤 두 가지 주식 A와 B에 대하여 특성선을 추정한 결과가 다음과 같다.

본문내용

5. 어떤 두 가지 주식 A와 B에 대하여 특성선을 추정한 결과가 다음과 같다.
주식 A : (결정계수)
주식 B : (결정계수)
시장포트폴리오의 표준편차 :
두 주식의 표준편차는?
각 주식의 분산을 체계적 위험과 비체계적 위험으로 구분하시오.
총위험()
체계적위험()
비체계적위험()
자산A
0.225
0.0518
0.225-0.0518=0.1732
자산B
0.4469
0.15642
0.4469-0.15642=0.29048
분산과 상관계수는?
두 주식 각각은 시장수익률과 어느 정도의 상관계수를 갖고 있는가?
두 주식에 투자자금의 60%와 40%를 투자하여 만들어진 포트폴리오 P에 대하여, 위의 문제 (1),(2) 및 (4)의 답을 구하시오.
표준편차
0.6 + 0.4
=0.09+0.39+0.6+0.056+0.452
=0.146+0.842+(0.6)
체계적 위험과 비체계적

참고자료

· 없음