군집분석과 유전자 알고리즘을 활용한 투자자 거래정보 기반 포트폴리오 투자전략 (Using cluster analysis and genetic algorithm to develop portfolio investment strategy based on investor information)

서지정보

· 발행기관 : 한국데이터정보과학회
· 수록지 정보 : 한국데이터정보과학회지 / 25권 / 1호 / 107 ~ 117페이지
· 저자명 : 정동현, 오경주

초록

본 연구에서는 투자자 거래 정보를 활용한 포트폴리오 투자전략을 제안했다. 포트폴리오를 구성하는 과정에서 군집분석을 활용하여 기대수익이 높은 종목을 선정하고, 유전자 알고리즘으로 포트폴리오를 최적화하여 투자성과를 높이고자 했다. 2007년 4월부터 2013년 6월까지의 국내 주식시장을대상으로 한 실증분석을 통하여, 본 연구에서 제안한 포트폴리오 투자전략의 유용성과 우수성을 확인했다. 본 연구의 결과는 특정 투자 주체의 매매행태를 분석하여 투자 의사결정에 이용할 수 있으며,이를 통하여 높은 투자성과를 얻을 수 있음을 보여준다. 또한 인공지능 기법이 투자 의사결정에 유용하게 사용될 수 있음을 시사한다.

영어초록

The main purpose of this study is to propose a portfolio investment strategy basedon investor types information. For improvement of investment performance, artificialintelligence techniques are used to construct a portfolio. Among many artificial intelligencetechniques, cluster analysis is applied to select securities and genetic algorithmis applied to assign the respective weight within the portfolio. Empirical experimentsin the Korean stock market show that proposed portfolio investment strategy is practicableand superior strategy. This result implies that analysis of investor’s tradingbehavior may assist investors to make an investment decision and to get superior performance.

참고자료

· 없음