물리적 주식 시장 모델과 1일 주가 예측 지표 구성 (The Physical Stock Market Modelling and the Daily Price Predicting Indicator)

서지정보

· 발행기관 : 한국물리학회
· 수록지 정보 : 새물리 / 69권 / 12호 / 1288 ~ 1294페이지
· 저자명 : 박상업

초록

하루 주가 흐름에 대한 경제함수로부터 물리적 주식 시장과 종가 예측 지표를 구성하였다. 영도 근처에서비국소적 자유입자에 대한 보즈-아인슈타인 분배함수의 열역학 퍼텐셜은 엔트로피를 모티브로 갖고, 내부에너지가 상태를 구성하며, 평균 입자수가 투자자 수가 되는 사회를 구성하는 것을 보여준다. 경제함수와내부에너지를 연결하여 힐버트 공간과 유사한 열적 상태 공간을 구성하였다. 이 힐버트 공간은 양자 위상연산자와 유한 양자 위상을 갖으며, 물리적 주식 시장으로 정의하였다. 양자 위상에 대한 베리 위상을도입하였고, 수익률과 베리 위상 사이의 상관함수를 계산하였다. 그 결과 약 5분정도의 주가 흐름 후에 약85%이상으로 안정되게 현재 주가에 대한 수익률과 일치하였다. 또한 주식거래가 시작된 후 약 50분과 100 분 정도가 지난 후에는 베리 위상은 약 60%와 70% 정도로 종가의 수익률과 상관성을 갖는 것을 보였다.
그 결과 베리 위상을 종가 변화에 대한 지표로 사용할 수 있음을 보였다.

영어초록

We construct the physical stock market and an indicator for the closing price from the economic function of the stock price flow. The thermodynamical potential of the Bose-Einstein partition function of nonlocal free particles near zero temperature shows that a society having motive serves as the entropy of the potential and states with negative internal energy and participators serve as the number of particles. By connecting the economic function and the internal energy, we find a thermal-state space similar to the Hilbert space of information on the stock price flow. The Hilbert space has a quantum phase operator and a finite number of quantum phase states. Thus, we define it as the physical stock market. The Berry phase of the states is introduced, and the correlation function between the Berry phase and the returns of the stock price is calculated. Thus, the correlation with the current return shows a stable value of about 85% after 5 minutes. The correlation with the closing return shows about 60% and 70% agreement after 50 and 100 minutes from the opening. Thus, we see the Berry phase as a good predictor of the closing price.

참고자료

· 없음