X-13ARIMA-SEATS로의 전환을 위한 계절조정결과 비교 (A Comparison Study of Seasonal Adjusted Series using the X-13ARIMA-SEATS)

서지정보

· 발행기관 : 한국통계학회
· 수록지 정보 : 응용통계연구 / 27권 / 1호 / 133 ~ 146페이지
· 저자명 : 이긍희, 이혜영

초록

2012년중 미국 상무부 센서스국에서 X-12-ARIMA와 TRAMO-SEATS를 동시에 이용할 수 있는 계절조정 프로그램인 X-13ARIMA-SEATS을 공개하였다. 미국을 포함한 각국통계작성기관은 X-12-ARIMA에서 X-13ARIMASEATS로계절조정방법을 전환하여 계절조정통계를 작성해가고 있다. 따라서 우리나라에서도 X-12-ARIMA로부터 X-13ARIMA-SEATS로 계절조정방법을 전환하는 방안을 마련할 필요가 있다. 이 논문에서는 국민소득, 국제수지, 통화통계에 대해 X-13ARIMA-SEATS 프로그램을 통해 계절조정통계를 필터를 달리하여 작성한 후 이를 X- 12-ARIMA에 의한 계절조정통계와 비교하였다. 비교 결과 X11필터를 적용한 X-13ARIMA-SEATS에 의한 계절조정은 X-12-ARIMA에 의한 계절조정과 차이가 작게 나타나 X-12-ARIMA로부터 X-13ARIMA-SEATS로의 빠른 전환이 가능할 것으로 판단된다.

영어초록

The United States Census Bureau released a new version of X-13ARIMA-SEATS that integrates X-12-ARIMA with TRAMO-SEATS. This paper compares a seasonal adjusted series from X-13ARIMA-SEATS and those from X-12-ARIMA. An X11 filter andSEATS filter were used for the X-13ARIMA-SEATS. The result of the comparison suggests that seasonal adjusted series using X-13ARIMA-SEATS with the X11 filter are similar to those of X-12-ARIMA.

참고자료

· 없음