"KOSPI 200 Options"의 검색결과 입니다.

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EasyAI “KOSPI 200 Options” 관련 자료

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"KOSPI 200 Options" 검색결과 1-20 / 217건

KOSPI200 선물 가격이 KOSPI200 옵션의 내재변동성에 미치는 영 (The Impact of KOSPI200 Futures Price on Implied Volatility of KOSPI200 Options)

futures & KOSPI200 options are based on same underlying asset. KOSPI200 futures notional trading amount ... KOSPI200 선물과 KOSPI200 옵션은 동일한 기초자산을 토대로 거래되고 있으며 KOSPI200 선물의 거래규모는 현물시장의 6~7배에 달하는 등 우리나라에서 가장 규모 ... 영향력은 옵션의 잔존일수가 짧아질수록 점점 더 커지는 것을 발견하였다. 이러한 연구결과로 옵션시장의 변동성 스마일 현상을 일부 설명할 수 있다고 판단한다. KOSPI200

논문 | 16페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.12 | 수정일 2025.06.16

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KOSPI 200옵션은 단조성을 가지는가? (Testing the Monotonicity Property：Evidence from KOSPI 200 Index Option Case)

process in the KOSPI 200 index option during the period 1999-2007, using intraday data. We categorized ... . Therefore, according to the overall analysis, we can confirm that since KOSPI 200 index option is not in ... 본 연구는 KOSPI 200 지수옵션의 일차원 확산모형의 단조성 위배 여부를 1999년 12월부터 2007년 9월까지 시장에서 거래된 KOSPI 200 옵션자료를 바탕으로 실증

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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KOSPI200 지수옵션 수익률의 결정요인 (The Determinants of the KOSPI200 Index Option Returns)

한국파생상품학회 강병진

논문 | 32페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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코스피200 선물의 이론가 괴리율과 코스피200 옵션 내재변동성의 상관관계 (The Correlation between KOSPI200 Futures’ Price Disparity Ratio and Implied Volatility of KOSPI200 Options)

성이 높다. 이러한연구결과로 옵션시장의 변동성 스마일 현상을 일부 설명할 수 있다고 판단한다. KOSPI200 futures & KOSPI200 options are based ... 코스피200 선물과 코스피200 옵션은 동일한 기초자산을 토대로 거래되고 있으며 코스피200 선물의 거래규모는 현물시장의 6~7배에 달하는 등 우리나라에서 가장 규모가 큰파생상품 ... 시장이다. 따라서 코스피200 옵션시장에 대해 영향을 미칠 수밖에 없다. 그러나기존의 옵션 내재변동성에 대한 연구는 기초자산의 변동성이나 확률분포와 옵션의 내재변동성의 관계

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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KOSPI 200 지수 옵션 만기시 Rollover 효과에 관한 연구 (Rollover Effects on KOSPI 200 Index Option Prices)

한국재무관리학회 김태용, 조진완, 이중호

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.27 | 수정일 2025.05.14

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The Function of Intraday Implied Volatility in the KOSPI200 Options (The Function of Intraday Implied Volatility in the KOSPI200 Options)

forecasts the implied volatility for any given exercise price or maturity level in the KOSPI200 option ... the underlying spot index return. We also find a sneer pattern in the KOSPI200 option market ... are also found in the KOSPI200 option market. Our model, which includes the moneyness term to the

논문 | 36페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.24 | 수정일 2025.05.26

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신용위험에 따른 KOSPI200 옵션의 풋콜관계 (Put Call Relationship in KOSPI200 Options from Credit Risk)

in KOSPI200 options. [Methodology] This research confirms two hypotheses with expanding put call ... [연구목적] 본 연구에서는 기존의 풋콜패리티 이론을 확장하여 무위험차익거래 기회 관점에서 거래자의 차입과 관련한 신용위험이 KOSPI200 옵션의 풋콜관계에 미치는 영향을실증분석 ... between exchange options and other related variables take relevance with credit risk because of difference

논문 | 26페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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코스피200 지수옵션 델타의 이상치 분석 (An Empirical Analysis on Delta Violations of the KOSPI 200 Index Options)

를 갖고 있다는 점이다. This paper is an empirical study on delta violations of the KOSPI 200 index options to ... . These results suggest that KOSPI200 index options cannot be regarded as redundant assets and used as ... 이 논문에서는 2010년 1월 4일부터 2016년 6월 9일까지 코스피200 지수옵션의 모든 근월물 일별 가격자료를 사용하여, 이론적 제약을 벗어난 이상치, 즉 콜옵션 델타

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.11 | 수정일 2025.07.19

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옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가? (Overpriced Puts Puzzle in KOSPI 200 Options Market)

KOSPI 200 index options market price, estimates the historical rate of return on several option ... 본 연구는 주가지수 옵션시장에서 풋옵션의 시장가격이 과대평가 되어있다는 기존연구의 주장을 한국의 KOSPI 200 주가지수옵션시장의 거래가격 데이터를 이용하여 검증하는 것을 주목 ... examine the argument that the put options traded in the exchanges are too high, compared to the

논문 | 43페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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KOSPI200 옵션 거래금액 비율을 이용한 지수 수익률 예측 (Index Return Predictability Using KOSPI200 Option Trading Value Ratio)

한국재무학회 남태수, 김솔

논문 | 53페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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KOSPI200 옵션과 ETF 간의 선도-지연관계 (Lead-Lag Relationship in the KOSPI200 Option and ETF)

대한경영학회 한덕희

논문 | 20페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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KOSPI 200 옵션의 풋-콜 패리티와 시장효율성 (Put-Call Parity and Arbitrage Efficiency of KOSPI 200 Options Market)

parity (hereafter PCP) in KOSPI 200 options market. The sample period is from January 2, 2001 to ... of ITM or ATM. Overall, PCP does not hold in KOSPI 200 options market. It implies inefficiency of ... KOSPI 200 options market so that it is possible to make arbitrage profits by exploiting the violation

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.07.12 | 수정일 2025.07.19

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행사가격별 KOSPI200옵션 내재변동성의 정보효과 (The Information Effects of the KOSPI200 Options Implied Volatility across Moneyness)

한국자료분석학회 김태혁, 정대성

논문 | 13페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.11 | 수정일 2025.05.18

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An Empirical Analysis of the Implied Volatility Bias in KOSPI200 Index Options (An Empirical Analysis of the Implied Volatility Bias in KOSPI200 Index Options)

equity options markets, and relates it to various measures of liquidities in KOSPI200 index options ... markets. We find the volatility smile effect is strongly present in the KOSPI200 option markets, c ... volatility are significant in the KOSPI200 options market. The implied volatility bias is larger for deep in

논문 | 21페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.24 | 수정일 2025.05.27

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옵션가격은 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 지수옵션시장을 중심으로 (Do the Option Prices Forecast Spot Price? Evidence from the KOSPI 200 Index Option Market)

neutral densities implicit in KOSPI 200 option prices by analyzing minute by minute historical ... 본 연구는 2007년 1월부터 2011년 1월 까지를 표본기간으로 하여 분단위 옵션거래데이터를 이용, KOSPI 200 주가지수옵션의 시장가격에 반영되어 있는 내재변동성과 위험 ... index option intraday trading data from January of 2007 to January of 2011. We begin by estimating

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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KOSPI200 옵션과 상장지수펀드 간의 일중차익거래 수익성 (Arbitrage Profitability of between the KOSPI200 Options and ETF Markets)

대한경영학회 한덕희

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.03.11 | 수정일 2025.03.28

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실증적 추계할인율에 대한 연구 : KOSPI 200 옵션 시장을 중심으로 (A Study on Empirical Pricing Kernels：A Case of the KOSPI 200 options)

한 관계를 보였다. This paper estimates the empirical pricing kernels (EPK) implied by the KOSPI 200 options ... 본 연구는 KOSPI 200 옵션가격이 함의하는 실증적 추계할인율(empirical pricing kernel)을 Rosenberg and Engle(2002)의 역 공학기법 ... by the EPK is time varying and it has a statistically significant relation with the KOSPI 200 index

논문 | 47페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.19 | 수정일 2025.06.27

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옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가?: KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석 (Do Option Volumes Predict Spot Prices?: Evidence from the KOSPI 200 Index Option Market)

한국증권학회 최병욱

논문 | 28페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.18 | 수정일 2025.05.10

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KOSPI200 지수옵션시장의 콜-풋 변동성 스프레드와 옵션수익률의 변화 (Call-Put Volatility Spreads and Option Returns in the KOSPI 200 Index Options Market)

한국파생상품학회 김소정, 윤선중

논문 | 30페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.24 | 수정일 2025.05.14

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KOSPI 200 지수옵션의 수익률생성과정에 내재된 체계적 위험요인 (Systematic Risk Factors Implied in the Return Dynamics of KOSPI 200 Index Options)

한국재무관리학회 김무성, 강태훈

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