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증권시장선 재무관리 급성신우신염 capm 수익 금융 시장성장률
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"포트폴리오 위험척도" 검색결과 1-20 / 422건

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    금융위기하에서 포트폴리오 위험척도의 비교: EVT-Copula 접근방법을 중심으로 (Comparative Analysis of Portfolio Risk Measures based on EVT-Copula Approach during Financial Crises)
    한국증권학회 오세경, 문성주
    논문 | 31페이지 | 무료 | 등록일 2025.06.18 | 수정일 2025.06.26
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    재무관리 ) 포트폴리오와 포트폴리오 선택이론에 대해 기술하시오.
    면, 개별자산은 개별자산의 기대수익률 극대화와 개별자산 위험을 극소화한다. 포트폴리오는 기대수익률을 극대화하고 포트폴리오 위험을 극소화하는 것이다. 척도 측면에서는 개별자산은 기대 ... 를 살펴보기 위한 척도인 상관관계를 활용한다. 개별자산의 포트폴리오 위험에 대한 공헌도를 살펴보면, 포트폴리오 위험 분해는 n개의 개별자산으로 구성된 포트폴리오에 대해 포트폴리오 기대 ... 에서 개별자산과 포트폴리오 둘 다 위험자산을 대상으로 한다. 기준은 둘 다 평균-분산기준을 사용한다. 과정 측면에서는 개별자산은 지배원리와 효율적 자산을 선택하는 과정이며, 포트폴리오
    리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.12.18
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    투자론 기말고사 계산 문제 풀이
    1. 위험프리미엄은?7번다음 중 포트폴리오의 분산에 대한 설명으로 옳은것은?위험확률1위험수익2위험확률1위험수익2위험자산무위험자산답1적절한 분산투자는 체계적 위험을 낮추거나 제거 ... 할 수 있다.70%20%30%10%2포트폴리오를 구성하는 증권의 숫자가 많을수록 총 위험은 감소할것으로 예상된다.14.00%3.00%17.00%6%11.00%3분산투자를 통하 ... 여 포트폴리오의 총위험은 감소하기 때문에 포트폴리오 기대수익률을 낮출 수 있다.2. 위험자산에 100만원 투자시 기대수익은?4분산투자는 최소한 30개의 증권이 포트폴리오에 포함되어야 의미
    시험자료 | 2페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.04.15
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    적인 투자선을 의미하는데, 포트폴리오 이론에서 알 수 있는 마코위츠(Markowitz)의 효율적 투자선은 주식과 같이 미래현금흐름이 변동 가능한 위험자산만을 투자대상으로 하 ... 였다. 도출된 위험자산으로 구성되어 효율적 포트폴리오에 무위험 자산을 포함해 새로운 포트폴리오를 만드는 것이 가능하다.그러나 실제로 포트폴리오를 구성할 때에는 미래에 확정 소득을 가져다주 ... 이나 대출포트폴리오를 구성하고 이때 투자대상이 되는 위험자산이 시장포트폴리오다. 이를 토빈의 분리정리라 부르고 기존 마코비츠의 효율적 투자선에 있어 투자자들이 자신의 무차별곡선 형태
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.12.02
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    투자론-기말
    편차가 작을수록 동일한 기대수익에 리스크가 적다-판단기준은 평균과 분산, 표준편차는 위험의 척도○시간의 흐름과 정규분포성(normality)-매우 짧은 기간(1일, 1시간)동안 ... : 주식 종류(현대, 삼성) 결정○완성 포트폴리오: 위험자산과 무위험자산을 포함하는 전체 포트폴리오=위험자산의 투자비율*기대수익률 + 무위험자산의 투자수익률* 기대수익률=완성포폴 ... , 지수연동화-마켓포트폴리오를 구성(ETF)-완성 포트폴리오: 무위험(국채)+위험자산(ETF) =소극적전략-평균적으로 적극적 전략 투자가 소극적 전략보다 많이 벌수 없다(장기적 평균
    시험자료 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2025.08.29
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선에 대해 설명과 비교하여 서술하시오
    적인 투자선을 의미하는데, 포트폴리오 이론에서 알 수 있는 마코위츠(Markowitz)의 효율적 투자선은 주식과 같이 미래현금흐름이 변동 가능한 위험자산만을 투자대상으로 하 ... 였다. 도출된 위험자산으로 구성되어 효율적 포트폴리오에 무위험 자산을 포함해 새로운 포트폴리오를 만드는 것이 가능하다.그러나 실제로 포트폴리오를 구성할 때에는 미래에 확정 소득을 가져다주 ... 이나 대출포트폴리오를 구성하고 이때 투자대상이 되는 위험자산이 시장포트폴리오다. 이를 토빈의 분리정리라 부르고 기존 마코비츠의 효율적 투자선에 있어 투자자들이 자신의 무차별곡선 형태
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.10.14
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    [A+레포트] 자본시장선과 증권시장선에 대해 설명하고 비교하여 서술하시오.
    위험 자산과 시장 포트폴리오의 조합으로 구성될 수 있다는 가정 하에, 효율적인 포트폴리오의 기대 수익률과 전체 시장 리스크 간의 관계를 나타낸다. 이는 시장에서 리스크를 부담 ... 전체의 기대 수익률에 대한 해당 증권의 체계적 위험(베타)와의 관계를 통해 설명한다. SML은 특정 증권이나 포트폴리오가 시장에 비해 고평가되었는지, 저평가되었는지를 판단하는 데 ... 포트폴리오의 기대 수익률과 시장 전체의 위험(표준편차) 간의 관계를 나타내는 선이다. 이는 포트폴리오 이론에서 중요한 개념으로, 무위험 자산(즉, 위험이 전혀 없는 투자)과 시장
    리포트 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.04.20
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    [투자론] 투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    을 수립하고 포트폴리오를 구성하는 데 필수적이다. 투자자는 자신의 위험 수용 능력과 투자 목표에 따라 적절한 균형을 찾아야 한다. 본 보고서에서는 수익률과 위험의 개념을 명확히 설명 ... 한다. 2. 위험의 개념과 중요성 위험은 예상한 수익이 실현되지 않을 가능성 또는 투자 원금 손실 가능성을 의미한다. 투자에서 위험은 불확실성의 척도로, 투자 성과가 예측한 대로 이루어지 ... 에, 위험 관리가 투자 전략에서 중요한 역할을 한다. 위험을 관리하기 위해 투자자는 다양한 자산에 투자하여 포트폴리오를 다변화하거나, 위험을 헤지하기 위한 파생 상품을 활용할 수
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.15 | 수정일 2024.08.20
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    재무관리(출석) ) 1. 하나의 주식에 몽땅 투자한 투자자에 비해 여러 주식들에 분산 투자한 경우는 위험이 줄어든다고 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤 종류이며, 이 투자자에게 남아있
    종류이며, 이 투자자에게 남아있는 위험을 특정하기 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오(10점).2. 자본자산가격결정모형(Capital Asset Pricing Model ... 한다. 이때, 분산 투자한 투자자가 상쇄시킬 수 있는 위험은 어떤 종류이며, 이 투자자에게 남아있는 위험을 특정하기 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오2. 자본자산가격결정모형 ... 며, 이 투자자에게 남아있는 위험을 특정하기 위해 사용하는 척도는 무엇인지 설명하시오“한 바구니에 모든 달걀을 담지 마라” 이 말은 분산 투자를 강조할 때 가장 많이 사용되는 표현이
    방송통신대 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.29
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    투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    ) 수익률의 중요성수익률은 투자 성과 평가의 기준이 되며, 다양한 투자 대안을 비교하는 척도로 사용된다. 또한 투자자의 기대 수익 실현 여부를 판단하는 기준이 되고, 포트폴리오 구성 ... 하는 지표이며, 투자자의 위험 선호도를 반영한다. 또한 포트폴리오 구성을 통한 위험 분산의 근거가 되고, 적절한 위험 프리미엄 설정의 기준이 된다.3. 수익률과 위험의 관계수익 ... )자본시장선은 무위험 자산과 시장 포트폴리오를 조합하여 얻을 수 있는 최적의 위험-수익 관계를 나타낸다. 이는 효율적인 포트폴리오 구성의 기준이 된다.(2) 증권시장선(Security
    리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.30
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    금융투자의이해
    되는데 시장포트폴리오를 보유하는 투자자 입장에서 수익률의 표준편차는 적절한 위험의 척도가 아니며 시장위험이 기대수익률을 결정하는 적절한 척도가 되어 시장위험의 척도는 베타로 측정 ... 은 시장위험인 베타가 기대수익률을 결정하는 유일한 척도가 되고 자산의 기대수익률과 베타는 선형관계를 성립하게 된다. 또한 무위험자산과 시장포트폴리오를 결합하여 구성한 포트폴리오 ... 중준편차보다 작거나 같다면 위험회피형 투자자는 자산A의 포트폴리오를 선택할 것이다. 이는 자산A의 포트폴리오가 자산B의 포트폴리오를 평균-분산기준에서 지배한다고 말한다.평균-분산
    Non-Ai HUMAN
    | 방송통신대 | 7페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.11.28
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    CAPM이론에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)을 비교 설명하시오
    투자 효과를 통해서 상쇄하는 것이 불가능한 리스크이다. 베타는 체계적인 위험을 측정하는 척도로서 시장포트폴리오의 수익률을 독립변수로 놓고 개별주식수익률을 종속변수로 삼는 회귀모형 ... 자산가격결정모형(CAPM)에서 자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)은 각각 포트폴리오와 개별 자산의 위험과 수익을 설명하는 핵심 도구이다. 이 두 가지 개념에 대해서 잘 이해 ... 한 않고 각 주체들에게 투명하게 공개된다고 가정을 한다. 또한 투자자들은 동일한 투자 기간 내에 포트폴리오의 기대수익과 분산만을 기준으로 의사 결정을 내리고, 위험을 회피하는 성향
    리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.07.07
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    투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험 중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.
    법칙은 투자자가 단순히 수익률만을 고려하는 것이 아니라, 그 수익이 수반하는 위험을 어떻게 관리할 것인지에 대한 전략적 사고를 요구한다. 이때 현대 포트폴리오 이론(MPT)은 투자 ... 자가 직면한 이러한 도전 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다. 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 제시한 MPT는 개별 자산이 아닌 포트폴리오 전체의 위험과 수익 ... 률을 고려해야 한다는 접근법을 제시한다. 이 이론은 다양한 자산을 결합함으로써 개별 자산의 위험을 상쇄하고, 전체 포트폴리오의 위험을 최소화하면서도 기대수익률을 극대화할 수 있는 방법
    리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.08.26
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    [중급회계]Quiz_대체 전 분류가 원가모형 자가사용부동산인 경우 20X1년 당기이익에 미친 영향은?
    와 비교하여 시장 전체(포트폴리오)의 변동성 또는 체계적인 위험의 척도이다.'- 진위여부: X'- 이유:위 문장을 아래와 같이 수정해야 옳습니다."베타는 ""시장 전체(포트폴리오 ... )""와 비교하여 ""개별 자산(증권) 또는 포트폴리오""의 변동성 또는 체계적인 위험의 척도이다."3. 시장포트폴리오는 개별 시장가격을 기반으로 하는 모든 위험자산 및 무위험자산 ... : X'- 이유: SML(증권시장선)에서 도출되는 개별자산의 기대수익률은 아래와 같이 산정됩니다."""개별자산의 기대수익률 = 무위험자산수익률 + (시장포트폴리오의 기대수익률-무위험
    시험자료 | 2페이지 | 5,000원 | 등록일 2023.09.12
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    자본자산 가격결정 모형 레포트
    으므로 저평가, 고평가 되었는지 판단하는 척도(알파)가 된다.요점은 CML과 SML은 그래프를 표현하는 방식에서 차이를 가진다. CML은 시장포트폴리오와 무위험 자산으로 구성 ... 이론이다.기본적으로 마코비츠의 포트폴리오 이론을 바탕으로 한다. 또한 투자자들이 합리적인 행동을 하며 자산의 기대수익률, 표준편차, 위험 주식들 간의 상관관계에 대해서 동일한 예상 ... 을 하고 있으므로 동일한 비율로 위험자산을 보유할 것이라고 전제한다.-원리1) 최소분산포트폴리오 (MVP, minimum-variance portfolio)CAPM을 활용하기 위
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.07.26
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  • 자료 표지
    자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해논하시오.
    으로 포함시킬 때 효율적인 투자선을 의미한다. 이러한 경우 위험자산만으로 포트폴리오를 구성했을 때보다 더욱 효율적인 포트폴리오를 얻을 수 있게 되는데 자본 시장이 균형상태가 되면 투자자산 ... 의 기대수익과 위험 사이에 일정한 선형적인 관계가 성립된다. 이러한 관계를 표시한 것이 자본시장선이다.자본시장선은 위험자산과 무위험자산을 모두 대상으로 하기에 효율적인 포트폴리오 ... 포트폴리오 자산끼리의 상관계수는 1이며, 주식의 효율을 판단하는 척도가 되어 효율적인지 비효율적인지 알 수 있다. 선형화된 자본시장선의 선 위는 효율적, 선 아래는 비효율적이
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2021.10.19
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  • 판매자 표지 자료 표지
    자본자산가격결정모형의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오
    1. 자본자산가격결정모형의 의미CAPM은 투자자의 위험 자산에 대한 기대 균형수익률을 추정하는 모형이다. CAPM은 1952년 HarryMarkowitz에 의해 포트폴리오 선택이론 ... 들은 기대수익률과 분산이라는 두 가지 척도를 이용하여 자신의 기대효용을 극대화시켜 주는 포트폴리오를 선택할 수 있는데, 자본시장에 참여하고 있는 수많은 투자자들이 이와 같은 선택원리 ... 하고 분산(또는 표준편차)이 보다 작은 것을 선호한다. 따라서 투자자들이 선택하는 위험 포트폴리오는 Markowitz가 제시한 효율적 투자기회선에 있는 어떤 하나의 효율적 포트폴리오
    리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.10.17
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    기업재무2
    하며 그것이 자산의 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 것은 무슨 뜻인가?체계적 위험이란 모든 기업이 공통적으로 가지고 있는 위험으로 피할 수 없는 위험이 ... 다. 경기변동, 물가변화, 정부정책, 이자율 변동 등을 의미하며 분산불가능한 위험이다. 체계적 위험이 자산 수익률과 시장포트폴리오 수익률 간의 공분산에 의존한다는 의미는 포트폴리오 ... 를 아무리 적절하게 분산시키더라도 평균 공분산 이하로 위험을 감소시킬 수 없다는 점을 의미한다. 일반적으로 포트폴리오에 추가하는 자산이 많아질수록 위험이 감소한다. 하지만 포트폴리오
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    | 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.27
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    재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라
    게 형성되어야 한다.이러한 점에서 균형상태에서 개별자산의 기대수익률(E(Ri)), 시장포트폴리오의 공분산(Cov(Ri,Rm))은 비례관계에 있게 된다.?3) 체계적 위험과 비체계 ... 등에서 발생되는 위험이다. 투자자는 여러 개의 주식으로 포트폴리오를 구성함으로 써 이같은 비체계적 위험을 축소시키거나 제거시킬 수 있다. 즉, 한 주식으로부터의 불리한 상황을 다른 주식으로부터의 유리한 상황으로 상쇄시킬 수 있기 때문이다. ... [리포트]재무관리에서 위험이란 무엇을 의미하는지와 어떤 방법으로 위험의 크기를 측정하는지에 대해서 설명하라Ⅰ. 서론?Ⅱ. 본론1. 재무관리에서의 위험1) 재무관리에서 위험의 개념
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.09.14
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    (금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오
    분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정으로 이어진다. 먼저 투자 목표 설정 단계에서는 투자자의 목표수익률과 위험수준 및 자산금액을 결정한다. 그 다음 가치분석 ... 과 분산의 기준은?분산은 확률분포가 좌우로 퍼진 정도를 나타내는 척도이며 통계량에서는 위험을 보여주는 척도로 활용된다. 기댓값을 중심으로 하여 각각의 변수들이 어느정도 흩어져 있 ... 는지를 보여주며 각각의 상황이 발생했을 때 실현될 변수값과 기댓값의 차이를 제곱한 값의 기댓값으로 표한다. 그 다음 표준편차는 분산의 제곱근이다. 이 역시 위험을 보여주는 척도로 활용
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    | 방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19
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2025년 11월 25일 화요일
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