"젠센알파" 검색결과 1-20 / 25건

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  기업과증권시장의이해 과제 15

  젠센알파를 산출하는 수식을 제시하고 그 의미를 설명하시오. 젠센의 알파란 포트폴리오에서 종목선택능력을 평가하는 방법으로, 증권시장선의 개념을 이용한다. ... 따라서 알파항을 투자자가 종목선택을 통해 얻은 초과수익률이라고 할 수 있으며, 이를 통해 종목선택능력을 평가할 수 있다. ... 2인 오차항) 이 식은 CAPM모형과 비교했을 때 균형을 이룬 상태에서는 이론적으로 알파항이 0이 나오게 되는데, 시장의 일시적 불균형으로 인해 증권 가격이 이론가치와 달라질 때 알파가

  리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.03.17

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  A+시장포트폴리오의 3가지 특징을 서술하고, 시장포트폴리오의 대용치에 대해 간단히 설명하시오.

  또한 각 자산별 비중 결정 시 일반적으로 사용되는 대표적인 지표로는 샤프지수, 베타계수, 젠센알파 지수 등이 있습니다.

  리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.09.12

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  (논문요약) 구글 트렌드를 활용한 자산배분 전략에 관한 연구논문 요약과 향후 연구방향 논의

  알파, 트레이너 지수, Calmar ratio(Draw down ratio), Win ratio 등 다양한 목적함수의 적용에 의한 비교 분석이 필요 5. ... 구성하였는데, 투자 포트폴리오를 구성함에 있어서 보다 폭 넓은 단어의 조합을 고려하면 신뢰성이 높아질 것으로 기대됨 또한, 샤프지수를 단일 목적함수로 선정하여 시뮬레이션을 시행하였으나, 젠센의

  리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.12 | 수정일 2021.06.14

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  금융상품조사(예금상품과 펀드상품 비교분석 및 기대수익률과 위험 설명)

  또한 이 펀드의 젠센 알파(펀드가 취한 위험(베타) 하에서 요구되는 기대수익률을 얼마나 초과했는지를 나타내는 값)는 11.84%로, 동일 유형 내에서 타 펀드에 비해 펀드가 취한 위험

  리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.06.07

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  [투자론 기말족보] 경희대 투자론 기말대비 족보[12장,13장,15장,16장,17장], 주관식 대비 족보, 주관식 문제&모범답안

  Jensen 측정치: 이는 알파(비정상 수익률)로서 실제수익률에서 균형수익률을 뺀 것으로 젠센의 알파값은 포트폴리오의 예상수익률과 균형수익률의 차이이다. ... 이때, 알파가 0이면 SML선 위에, 양이면 SML 선 위에, 음이면 SML 선 아래에 있다. 알파가 양일 때가 투자성과가 가장 좋은 것이다.

  시험자료 | 4페이지 | 3,000원 | 등록일 2013.05.21 | 수정일 2014.12.15

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  기업과 증권시장의 이해 기출 중간 기말 정리 파일

  보기 중 B 주관식 배당할인 모형에서 일정하게 증가할 때 가치구하기(초항을 a(1+r)형태로 하는 문제 주의) 1월 효과, 모멘텀효과, 주말효과 설명 젠센의 알파 circuit breakers

  시험자료 | 1페이지 | 1,500원 | 등록일 2016.06.12

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  포트폴리오의 성과 평가

  젠센지수는 포트폴리오 알파값이기 때문에 젠센알파지수라고도 한다. 트레이너 지수가 상대적 비율로 측정했다고 하면, 젠센 지수는 절대적 차이로 측정했다는 것이 다르다. ? ... 젠센지수 (Jensen's Alpha ratio) 실제 수익률과 각 증권의 CAPM(자본자산 가격 결정 모형)상의 기대수익률과의 차이를 말한다. ... 평가비율 (Apparaisal ratio) 포트폴리오 알파를 포트폴리오의 비체계적 리스크로 나눈 것이다.

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.05.16

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  모의 투자를 통한 투자이론의 실제 적용

  알파“포트폴리오의 위험 프리미엄과 CAPM 모형으로 구한 포트폴리오의 기대 수익률의 차이로, 실제 PF수익이 기대보다 얼마나 더 Outperform 했는지를 나타내는 지표” ... 1분기 실적이 높을 것으로 전망네이버 웹페이지에서 ‘오늘의 신문’ 서비스를 시작5/21 매도 이유- 수익률이 10%를 넘어가면서 NHN의 주가가 최고치에 이르렀다고 판단젠센의

  리포트 | 27페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.09.05

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  개인재무관리 기말 레포트

  반면 Jensen의 알파(젠센알파지수)는 특정 펀드에 기대하는 수익률 과 실제로 달성된 수익률과의 차이를 나타낸다. 12. ... 투자성과의 측정지표로서 Sharp Ratio와 Jensen 의 알파와의 중요한 차이점을 들어보시오. - Sharp(샤프지수)는 위험자산에 투자해서 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표인

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.11.15

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  화폐와금융

  거래량과 유동성 수익성 3 년간 수익률 (2009.4.1 ~ 2012. 3. 31) 위험성 젠센의 알파 기대수익보다 실제수익이 얼마였는지 나타내는 지수 펀드매니저의 운용능력 측정지표 ... 알파 ( %) 정보비율 (IR) 28.06 1 20.21 1.41 29.1 1.44 펀드매니저의 운용 이 뛰어남 . ... 포트폴리오 구성 ② 업종구성 포트폴리오 구성 ③ 종목구성 단위 (%) 수익성이 높았던 이유 ① 표준편차 (%) BM 민감도 (b) 트래킹에러 (TE, %) Sharpe ratio 젠센의

  리포트 | 24페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.09.09

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  성과평가방법(젠센척도)

  기준지표(Benchmark Index) 1하며 지수가 클수록 투자성과가 우수한 것으로 평가한다. (2) 활용방법 샤프척도는 젠센알파와 달리 여러 펀드간에 상호비교하여 순위를 부여하는

  리포트 | 55페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.07

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  모의투자보고서

  평가와 분석 (1) 젠센의 알파 분석 베타로부터 뽑아낸 펀드 위험평가 지표가 바로 젠센의 알파다. ... 셋째, 이번 투자의 평가를 젠센 알파로 하였는데 적정한 평가인가? ... 통상적으로 젠센의 알파가 펀드매니저의 투자능력을 보여주는 지표라고는 하지만 그것만으로 투자의 성공여부를 판단하는 것은 조금 가혹(?)하다는 생각이 든다.

  리포트 | 12페이지 | 4,000원 | 등록일 2010.10.27 | 수정일 2017.06.26

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  유대인의 인성교육 노하우

  미국 주류 사회가 요구하는 인간은 실력 더하기 알파가 있는 전인적인 인간이다. 알파란 인간관계를 위한 훌륭한 인격과 성품이다. ... 스탠포드 대학교의 젠센 교수는 그들의 종교는 토라, 즉 구약성경에 기초하고 있다. 유대인의 영아들은 동양인의 영아보다 미숙하다는 연구 결과를 발표하였다.

  리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2014.12.03

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  [교양]개인재무관리 기말 대비 레포트

  Sharp(샤프지수)는 위험자산에 투자해서 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표인 반면 Jensen의 알파(젠센알파지수)는 특정 펀드에 기대하는 수익률 과 실제로 달성된 수익률과의 ... 투자성과의 측정지표로서 Sharp Ratio와 Jensen 의 알파와의 중요한 차이점을 들어보시오.

  시험자료 | 7페이지 | 2,500원 | 등록일 2015.09.28 | 수정일 2020.07.31

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  ETF 투자성과 측정

  I. 서론 1. 투자 목표 22조의 조원들은 위험 선호적이며 추세 추종 전략 투자의 성향을 가진 투자자이다. 따라서 가격 변동에 대한 위험을 안더라도 높은 수익률을 추구하며 달리는 말에 올라타라는 증시의 격언대로 증시의 주도주에 투자하여 투자기간 동안 수익률을 극대화하..

  리포트 | 13페이지 | 1,500원 | 등록일 2010.06.21

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  해외펀드의 모든 것

  이렇게 계산한 알파를 특별히 젠센의 알파 (Jensen’s alpha) 라고 한다 . ... 이때 많이 사용하는 척도로 알파와 베타가 있다 . ◎ α : 개별펀드의 실제 수익률이 시장균형을 가정한 경우의 수익률보다 얼나마 높은지를 나타내는 지표 . ◎ β : 펀드 수익률의 ... 시장 수익률 , 벤치마크 지수의 변동폭 . · 직선의 기울기 = β · Y 절편 = α y 축 : 펀드의 수익률 – 무 위험 수익률 X 축 : 시장 수익률 – 무 위험 수익률 ◎ 알파의

  리포트 | 40페이지 | 2,500원 | 등록일 2011.11.21

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  투자론 투자성과의 평가 요약

  의해 예측된 수익률 차이→젠센의 알파값이 (+)값으로 높을수록 투자성과가 좋은 것.젠센지표 (α) = rp - [rf+(rm-rf)βp]Ex6) 주식1이 연간평균수익률 17% 표준편차 ... 특정 포트폴리오의 수익률이 증권시장선에 의하여 예측된 수익률을 얼마나 초과하고 있는가를 측정하여 포트폴리오의 투자성과를 평가한다.→= 젠센의 알파 = 포트폴리오 수익률 - 증권시장선에서 ... 젠센지표젠센지표란?

  리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.06.19

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  투자자산운용사 핵심 요약집(기출예상 총포함)

  포트의 성과를 분석하는 것으로 가장 잘 알려진 것이 젠센의알파, 샤프,트레이너,정보비율 등 모두 숙지 기준지표 대비 높은 수익이 난지 여부 파악 거시경제(이 부분은 방대한 양에 비해

  시험자료 | 8페이지 | 3,000원 | 등록일 2015.11.15 | 수정일 2016.03.10

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  『ING1억만들기고배당증권투자신탁 1[채권혼합]』 펀드분석

  젠센의 알파는 펀드의 수익률이 균형상태에서의 수익률보다 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 다시 말해, 펀드 수익률에서 적정(or 기대)수익률을 뺀 값을 의미합니다. ... 따라서, Jensen's Alpha가 클수록 성공적인 투자 성과를 나타내는 것입니다. (출처 : 네이버금융, 제로인) 이 역시 유형평균을 상향한다.

  리포트 | 14페이지 | 2,000원 | 등록일 2012.04.22

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  교육심리학

  검사와 동작성 검사로 지능 진단 (문맹자 등은 검사 불가능) ④ 집단 지능검사 - Yerkes가 1912년 집단검사를 최초로 제작 : 세계1차대전시 미군 선발방법에 사용 : Army 알파 ... ① 성장 : 유전으로 인한 양적능은 0, 환경에 의한 지능 발달 (4) 지능발달의 원인 : 유전과 환경 1) 유전설 : 홀진거(Holzinger), 손다이크(Thorndike), 젠센 ... 손다이크- 쌍생아 연구 : 유전과 지능의 상관계수는 0.90 ② 갈톤(Galton) - 천재집단에서는 천재만 배출 ③ 가다드(Godard) - 정신박약아의 집안에 정신박약아가 출현 ④ 젠센

  리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.05.02

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